Противоречие - путь к достижению истины. - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Процессы, не знаю как бы мне правильно объяснить, находятся в друг дружке как матрёшки.
Не важно на каком ТФ мы находимся. Поведение цены всегда будет аналогичной.
ты про свой канальный зиг-заг все пишешь
не в этом дело, поверь мне
ты не сможешь сказать точно - когда направление сменится
и я не смогу
не надо впадать в эйфорию найденного грааля, рынок не описать функцией, которая выдаст единственно верное решение
т.к. их в любой момент времени как был миллион, так и останется навсегда
не в этом суть и победа кроется
Похоже, я перехожу к такому же мнению. Недавно соскучился по помоичным индикаторным стратегиям. Выбрал 3 штуки (ATR, ADX и BB), слепил на коленке код, и вуаля - результаты лучше, чем у нейронок из статей. Так что даже из богомерзких индикаторов, как мне кажется, можно что-то толковое слепить.
У меня в основном используются ATR, BB, FrAMA, Stochastic в разных комбинациях, но сами по себе они бесполезны, если к ним не добавить некоторое ноу-хау.
Шум - не предсказать, а "постоянную составляющую" - с вероятностью, достаточной для заработка, возможно. Да, наверное, не всегда и не везде, универсальных правил нет.
Как было грамотно замечено выше - "за счет чего цена может позволить себе любой движняк"
Учитывая абсолютную свободу в выборе торговой стратегии, на дистанции большинство трейдеров торгуют 50% в бай и 50% в сел. То есть, шум - это и есть это большинство.
Но как и в жизни, "миллиарды и трилиарды" есть только у единиц. А эти единицы имеют больше денег, чем совокупно у большинства. Почему ручники торгуют среднесрок и выше? Они как раз и ищут богатое меньшинство, которое скупит всех трейдеров и потянет цену. Цепляются за них и идут с ними, позиция держится днями и неделями. Какой робот торгует неделями? Какая нейронка торгует неделями? Все ковыряются в шуме. А как определить, когда потянули цену? Вот это и есть искусство торговать: на интуиции, опыте и жёсткой дисциплине.
Заметил интересную особенность: когда на форуме программистов глагольствуешь о принципах торговой стратегии - тебя считают за дурачка. Когда на форуме трейдеров говоришь об обязательной алгоритмизации и роботизации торговой стратегии - тебя считают за дурачка.
Как было грамотно замечено выше - "за счет чего цена может позволить себе любой движняк"
Учитывая абсолютную свободу в выборе торговой стратегии, на дистанции большинство трейдеров торгуют 50% в бай и 50% в сел. То есть, шум - это и есть это большинство.
Но как и в жизни, "миллиарды и трилиарды" есть только у единиц. А эти единицы имеют больше денег, чем совокупно у большинства. Почему ручники торгуют среднесрок и выше? Они как раз и ищут богатое меньшинство, которое скупит всех трейдеров и потянет цену. Цепляются за них и идут с ними, позиция держится днями и неделями. Какой робот торгует неделями? Какая нейронка торгует неделями? Все ковыряются в шуме. А как определить, когда потянули цену? Вот это и есть искусство торговать: на интуиции, опыте и жёсткой дисциплине.
Заметил интересную особенность: когда на форуме программистов глагольствуешь о принципах торговой стратегии - тебя считают за дурачка. Когда на форуме трейдеров говоришь об обязательной алгоритмизации и роботизации торговой стратегии - тебя считают за дурачка.
месяцами и годами добавьте, тогда в яблочко будет
ты про свой зиг-заг все пишешь
не в этом дело, поверь мне
ты не сможешь сказать точно - когда направление сменится
и я не смогу
не надо впадать в эйфорию найденного грааля
не в этом суть и победа кроется
Ринат, я отношусь к тебе с уважительной стороны уже давно.
Да, когда смениться сложно сказать без предсказательных возможностей ТА или ФА.
На этом поприще работают теханализаторы и они уже двигают цену в нужном для них направлении.
А , что мешает нам понять их намерения и идти в ногу с ними.
Ведь, как говаривал Алексей Николаев уже 80% алкоголиков идут нога в ногу с рынками.)))
ты не сможешь сказать точно - когда направление сменится... рынок не описать функцией, которая выдаст единственно верное решениеется
Грамотное замечание. Учитывая, что из маркетмейкеров и банков делают вселенское зло, окутывают их в форму мистики и конспирологии, совершенно забывают, что банки тоже сливают, что маркетмейкеры сидят в просадках. Просадка - это и есть тот самый естественный признак в рынке. Все сидят в просадках, эти просадки и составляют так называемый "рыночный шум", неконтролируемое в микромасштабах явление.
Но в макромасштабах - контролируемое. Этим и занимаются "большие деньги", видят, что цена идёт не в их сторону - подкинули и так далее. Кто-то контролирует просадки, а кто-то нет.
Никакой функции в принципе быть не может, если у тебя нет не только инсайда по ордерам, но и намерений трейдеров, намерений банков, намерений всех участников рынка на ближайшие 5 минут. Чё он там сделат? Вольёт деньги? Выкупит что-то, продаст? Никто не знает, это решение каждого. А уже когда решение исполнено - вот это и есть инсайд, знание которого теоретически не спасёт от "намерений" участников рынка, а значит не спасёт от просадок.
И "рыночный шум", как правильно подметил Uladzimir, это закономерный процесс, но эта закономерность сродни броуновскому движению, - оно закономерно по своей логике (быстрая смена объёма порождает быструю реакцию), но в контексте инсайда - это невозможно контролировать, и здесь для понимания процесса "удобным" термином будет называть это явление "шумом".
Ринат, я отношусь к тебе с уважительной стороны уже давно.
Да, когда смениться сложно сказать без предсказательных возможностей ТА или ФА.
На этом поприще работают теханализаторы и они уже двигают цену в нужном для них направлении.
А , что мешает нам понять их намерения и идти в ногу с ними.
Ведь, как говаривал Алексей Николаев уже 80% алкоголиков идут нога в ногу с рынками.)))
вместо или поставь и
ну и как бы сделай такое
Грамотное замечание. Учитывая, что из маркетмейкеров и банков делают вселенское зло, окутывают их в форму мистики и конспирологии, совершенно забывают, что банки тоже сливают, что маркетмейкеры сидят в просадках. Просадка - это и есть тот самый естественный признак в рынке. Все сидят в просадках, эти просадки и составляют так называемый "рыночный шум", неконтролируемое в микромасштабах явление.
Но в макромасштабах - контролируемое. Этим и занимаются "большие деньги", видят, что цена идёт не в их сторону - подкинули и так далее. Кто-то контролирует просадки, а кто-то нет.
Никакой функции в принципе быть не может, если у тебя нет не только инсайда по ордерам, но и намерений трейдеров, намерений банков, намерений всех участников рынка на ближайшие 5 минут. Чё он там сделат? Вольёт деньги? Выкупит что-то, продаст? Никто не знает, это решение каждого. А уже когда решение исполнено - вот это и есть инсайд, знание которого теоретически не спасёт от "намерений" участников рынка, а значит не спасёт от просадок.
И "рыночный шум", как правильно подметил Uladzimir, это закономерный процесс, но эта закономерность сродни броуновскому движению, - оно закономерно по своей логике (быстрая смена объёма порождает быструю реакцию), но в контексте инсайда - это невозможно контролировать, и здесь для понимания процесса "удобным" термином будет называть это явление "шумом".
банки для себя скорее всего имеют положительный спред, в отличии от нас
то есть когда мы покупаем, они нам продают дороже на спред
на этом их сделка заканчивается
но, конечно, если то что находится у них (товар - он же валютный запас) рухнет по желанию рынка, тогда аллес
маркеты....
они только дергают цену в неких разрешенных пределах, имея инсайд под рукой
также не возьмусь сказать, что маркеты сливают
где то в инете есть их видео-рассказ на русском о себе
но ведь и рынок, если захочет и ему это будет надо, может подкинуть такой инсайд, что и маркетам не поздоровится
---
короче говоря, только верхушка пирамиды, тот самый глаз на 14-ом этаже (ниже 13 рядов кирпичей), тот самый грааль, только он всегда на коне ;)
и вот суметь заделать такую же системс, как у рынка - вот в чем вопрос
и как все присутствующие, надеюсь понимают, это очень высоко, и гораздо выше и банкиров и маркетов, и нереально сложно
и тут и только тогда наступает он самый, долгожданный - заработок
Грамотное замечание. Учитывая, что из маркетмейкеров и банков делают вселенское зло, окутывают их в форму мистики и конспирологии, совершенно забывают, что банки тоже сливают, что маркетмейкеры сидят в просадках. Просадка - это и есть тот самый естественный признак в рынке. Все сидят в просадках, эти просадки и составляют так называемый "рыночный шум", неконтролируемое в микромасштабах явление.
Но в макромасштабах - контролируемое. Этим и занимаются "большие деньги", видят, что цена идёт не в их сторону - подкинули и так далее. Кто-то контролирует просадки, а кто-то нет.
Никакой функции в принципе быть не может, если у тебя нет не только инсайда по ордерам, но и намерений трейдеров, намерений банков, намерений всех участников рынка на ближайшие 5 минут. Чё он там сделат? Вольёт деньги? Выкупит что-то, продаст? Никто не знает, это решение каждого. А уже когда решение исполнено - вот это и есть инсайд, знание которого теоретически не спасёт от "намерений" участников рынка, а значит не спасёт от просадок.
И "рыночный шум", как правильно подметил Uladzimir, это закономерный процесс, но эта закономерность сродни броуновскому движению, - оно закономерно по своей логике (быстрая смена объёма порождает быструю реакцию), но в контексте инсайда - это невозможно контролировать, и здесь для понимания процесса "удобным" термином будет называть это явление "шумом".
Отмечу важность и качество поста. ++
Вспоминается известная фраза: "трейдеров можно легко обучить программированию, а вот программистов торговать - почти нереально".
Скорее всего эта фраза была высказана от отчаяния горе-трейдером, слившим в n-й раз свой депозит и
которому в n-й раз программисты отказали кодить его ТС "за идею", т.е. бесплатно.
А т.к. 95% трейдеров - это лудоманы - сливаторы, то фраза прижилась и растиражировалась.
А по сути все наоборот - программисты в подавляющем большинстве обладают
техническим складом ума, расчетом, рациональным мышлением. Т.е. теми качествами,
которые помогают находить неэффективности и использовать их в трейдинге.
П.С. Ничего личного против трейдеров т.к. 5% из них тоже вполне достойные и успешные.