О взаимовлиянии цены и некоторых, широко используемых, индикаторов. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А до стаканов бирж не было?
фактор всегда был и будет один, влияющий на ценообразование, это заявки в стакане на покупку/продажу и участники, выкупающие эти заявки по рынку, все на цену больше не влияет ничего. Вот на поведение людей, которые размещают заявки и выкупают их что-то может влиять, но факторов влияющих на них тоже не так много, точнее это фактор всего 1, это выгода. Люди все делают с точки зрения своей выгоды, если видят выгоду, то делают и многие ошибаются, а многие нет. Далее действия в стакане приводят к формированию графика цены, на котором начинают создаваться некие паттерны. Паттерны будут создаваться всегда, когда на рынке идет торговля (под паттернами понимается некое устойчивое состояние, повторяющееся из раза в раз, некая закономерность). Эти паттерны могут быть не только графическими, но и статистическими и в том числе иметь разный уровень сложности. Некоторые паттерны выявить очень сложно и поэтому они существуют долго. Далее участники видя некие паттерны, и выгоду для себя в их использовании, начинают их торговать, тем самым разрушая, но создавая новые в другом месте и другой природы. Чем выше средний интеллект участников и чем выше его средняя вычислительная мощность, тем более сложные паттерны используются для торговли, простые паттерны перестают существовать достаточно продолжительное время.
Вот и результат, почему графики 30 летней давности отличаются от текущих. Причины 2, это скорость обработки транзакций и вычислительная мощность, средний интелелкт пусть останется константой.
Если бы на рынке торговали не люди, а скажем собаки, то человеку было бы очень легко торговать, по тому что интеллект значительно выше и человек бы накинув средние смог бы рулить рынками собак, легко выявляя паттерны, которые собакам недоступны.
но вот на бирже объем покупок всегда равен объему продаж.
если кто-то купил, значит ему кто-то продал. объем покупок всегда будет равен объему продаж!
Как это так, объемы покупок и продаж одинаковые а цена движется?
Цена движется вверх в зависимости от того сколько трейдеров хочет купить по рынку, и сколько трейдеров хочет продать по стакану.
Объем на покупку в 100 лотов при пустом и полном стакане вызовут разное перемещение цены.
Биржа это всегда список заявок и желающих удовлетворить эти заявки. Не важно как это представлено, а виде стакана или нет, он так или иначе всегда основа биржи. То есть биржа это и есть стакан в том или ином виде.
люди говорят так: "цена растет, если покупок больше чем продаж".
но вот на бирже объем покупок всегда равен объему продаж.
если кто-то купил, значит ему кто-то продал. объем покупок всегда будет равен объему продаж!
Как это так, объемы покупок и продаж одинаковые а цена движется?
Цена движется вверх в зависимости от того сколько человек хочет купить по рынку, и сколько человек хочет продать по стакану.
Объем на покупку в 100 лотов при пустом и полном стакане вызовут разное перемещение цены.
ну да, объем покупок равен продажам, все верно. А "цена растет, если покупок больше чем продаж" это говорят бездумно, пересказывая чужие ошибки, люди, слабо разбирающиеся в рынках.
Но, почему по текущей цене не хватает предложения??? в этом то и кроется весь смысл. По тому, что большему числу людей выгодно купить по данной цене, чем продать (они так думают, на самом деле никто не знает), получается заявок на продажу мало. Всем движет выгода, а по какой причине люди считают, что им выгодно это уже я описал выше, причины могут быть разные. То есть большинство определило для себя, что по этой цене им продавать не выгодно (естественно многие ошибаются), но другие определили для себя, что по этой цене им выгодно купить, что 2 стороны одного и того-же процесса. Не выгодно продавать и выгодно купить это как правило одно и тоже с некоторыми допущениями.
Как я раньше писал, если взять утрированно простой пример - синусоида. Так цена двигаться не может, по тому ,что все будут видеть ,что цена идет по синусоиде, какой неадекват будет продавать тебе на дне синусоиды? все захотят там купить - вывод синусоиды быть не может, по тому что никто не продаст там, где не выгодно. Синусоида - просто паттерн. В итоге форма графика будет усложняться до тех пор, пока участником не перестанет быть понятно, где выгодно, а где не выгодно покупать/продавать. И чем более интеллектуальны участники, тем сложнее будет форма графика для выявления закономерностей.
Гэп тоже в стакане?
а где ему еще быть? Как геп образуется? по какой-то причине заявок по некоторым ценам не хватает, либо спрос на эти заявки настолько высок, что они все выкупаются, либо на эту цену никто не поставил.
а где ему еще быть? Как геп образуется? по какой-то причине заявок по некоторым ценам не хватает, либо спрос на эти заявки настолько высок, что они все выкупаются, либо на эту цену никто не поставил.
Чудеса, все в стакане, стакан это биржа:)
Это сарказм?
Это сарказм?
Чудеса, все в стакане, стакан это биржа:)
Часто здесь на форуме можно встретить такое суждение: - цене наплевать на твой индикатор, она как кошка ходит сама по себе. Но так ли это? Если многие трейдеры при входе в рынок учитывают кроме всего прочего, к примеру, положение цены относительно iMA() c некоторыми периодами(100 или 200), то это в свою очередь не может не сказаться на движении цены. И вопрос, что здесь первично, становится сродни дилемме курицы и яйца. Не так ли коллеги?
В итоге какая мысль по поводу индикаторов. Индикатор - набор формул, которыми была описана некая, найденная закономерность. Рынку не совсем наплевать на индикатор, но и от него он не зависит. Если постоянно создавать все новые индикаторы, с разными формулами и потом комбинировать их друг с другом, то можно усложнять выявляемые закономерности и в целом это может работать.
На примере опишу, что я имею ввиду: Вот мы сидим возле ЖД линии, она одна. Мы заметили, что поезда едет каждый 2 часа. Получили простой индикатор - время. Каждые 2 часа едет поезд. Расписания мы не знаем, но индикатор работает. Потом интервал меняют и по этой колее раз в 5 поездов налево, стал проходить поезд направо, мы правим индикатор, если прошло 5 поездов налево, следующий будет через 1,5 часа направо, потом через час налево и потом цикл повторяется. Но это было разовое изменение расписания. То есть мы пытаемся описать процесс, не зная его причин. Возможно этот индикатор будет работать очень долго, но в целом тем, кто составляет расписание не известно о существовании вашего индикатора.
Вот так я вижу применение индикатора, без теории, описывающей его отношение к рынку.