Советники: Reversible martin-antimartin on RSI - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Таймфрейм - 5 мин....
Он работает по ценам открытия- понаблюдайте.... никаких стоп торгов в робота не заложено. Перезапустите его на графике и все. Через окошко св-тв советника - нажмите "ОК" и все.
Я еще проверю - тут напишу.
День добрый.
Только что закрылась по профиту сделка, но следующая не была открыта из-за реквоты.
Вот сообщение эксперта:
2023.08.10 19:40:00.064 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Свежая закрытая в профит = 121.38
2023.08.10 19:40:00.064 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: СТАРТ в селл: RSI0 = 64.67115162446092 RSI1 = 75.91823376944272
2023.08.10 19:40:01.399 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Alert: попытка 0 Ошибка открытия ордера SELL <<138>> lot=0.01 pr=1.10325 sl=1.10792 tp=1.09825
2023.08.10 19:40:01.903 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Alert: попытка 1 Ошибка открытия ордера SELL <<129>> lot=0.01 pr=1.10325 sl=1.10792 tp=1.09825
2023.08.10 19:40:02.405 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Alert: попытка 2 Ошибка открытия ордера SELL <<129>> lot=0.01 pr=1.10325 sl=1.10792 tp=1.09825
2023.08.10 19:40:02.907 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Alert: попытка 3 Ошибка открытия ордера SELL <<129>> lot=0.01 pr=1.10325 sl=1.10792 tp=1.09825
2023.08.10 19:40:03.408 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Alert: попытка 4 Ошибка открытия ордера SELL <<129>> lot=0.01 pr=1.10325 sl=1.10792 tp=1.09825
2023.08.10 19:44:59.064 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Свежая закрытая в профит = 121.38
2023.08.10 19:49:59.004 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Свежая закрытая в профит = 121.38
2023.08.10 19:54:59.107 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Свежая закрытая в профит = 121.38
2023.08.10 19:59:59.039 EA RSI Martin_AntiMartin v.17.07 EURUSD,M5: Свежая закрытая в профит = 121.38
Вот запись в журнале:
2023.08.10 19:30:25.685 '1608264': order #1891714995 buy 0.21 EURUSD at 1.09910 closed due take-profit at price 1.10488
2023.08.10 19:40:00.065 '1608264': instant order sell 0.01 EURUSD at 1.10325 sl: 1.10792 tp: 1.09825
2023.08.10 19:40:01.399 '1608264': requote 1.10322 / 1.10339 for open sell 0.01 EURUSD at 1.10325 sl: 1.10792 tp: 1.09825
Таймфрейм - 5 мин.
Попытка сделки больше не предпринимается. Это заложено в стратегию, или это "сломался" советник из-за сбоя?
ошибка 129 (неправильная цена) - это ваш брокер тролит вас не правильными ценами - увеличьте слиппадж до 100.
да - ту т умолчательно слиппаж 3 это настоящих пункта - у вас в пипсах делайте 100 и все. Можете для начала сделать 30 или 50. И все.
Роман, доброго дня.
По идее, советник получается очень перспективный. Но он боится флэтовых коридоров с небольшим размахом. Именно в эти моменты он накручивает большое количество "неваляшечных" колен. Это, соответственно, влечет за собой необходимость работать на больших депозитах. Соответственно, возникает необходимость фильтрации таких коридоров.
Что, на мой взгляд, было бы очень нелишним на данном этапе - это запрет торговли после N-количества проигрышных подряд сделок (выставляется в переменных) и продолжение после какого-то дополнительного условия.
Я бы в качестве значения N для начала установил проигрышных 4 сделки подряд. Почему? Потому что по фракталам последних четырех пиков на данном участке будет образован канал, размахом менее необходимого для закрытия по ТП. Это значит, что этот период рынка лучше переждать, а не накручивать колена. Это в разы снимает требования к начальному депозиту.
Возобновление сделок можно выполнить вручную, выставив более высокий уровень значения N после того, как увидишь направленное движение цены, либо достаточную амплитуду коридора. Либо можно добавить фильтр по размаху движения цены. К примеру, у вас в стратегии ТП равен 50 пунктам. Тогда среднее значение определенного количества размахов (можно определить по разнице между ближайшими верхним и нижним фракталам на H4), должно быть равно величине ТП, умноженного на определенный коэффициент. К примеру, 150%, 200% или другое значение (При ТП 50 - 75, 100 пт.). Лишь после этого возобновляется торговля.
Разумеется, я сейчас хочу попробовать этот алгоритм, вручную выключая кнопку автоторговли. Но, если тебе позволяет время, не мог ли бы ты дописать эти функции в советнике для последующего тестирования?
Ну и, да, хотел уточнить - после "ручной паузы" кнопкой "Авто-торговля", советник со следующего колена возобновит торговлю или начнет все сначала??
С уважением
Роман, доброго дня.
По идее, советник получается очень перспективный.
1.Но он боится флэтовых коридоров с небольшим размахом. Именно в эти моменты он накручивает большое количество "неваляшечных" колен. Это, соответственно, влечет за собой необходимость работать на больших депозитах. Соответственно, возникает необходимость фильтрации таких коридоров.
Что, на мой взгляд, было бы очень нелишним на данном этапе - это запрет торговли после N-количества проигрышных подряд сделок (выставляется в переменных) и продолжение после какого-то дополнительного условия.
Я бы в качестве значения N для начала установил проигрышных 4 сделки подряд. Почему? Потому что по фракталам последних четырех пиков на данном участке будет образован канал, размахом менее необходимого для закрытия по ТП. Это значит, что этот период рынка лучше переждать, а не накручивать колена. Это в разы снимает требования к начальному депозиту.
Возобновление сделок можно выполнить вручную, выставив более высокий уровень значения N после того, как увидишь направленное движение цены, либо достаточную амплитуду коридора. Либо можно добавить фильтр по размаху движения цены. К примеру, у вас в стратегии ТП равен 50 пунктам. Тогда среднее значение определенного количества размахов (можно определить по разнице между ближайшими верхним и нижним фракталам на H4), должно быть равно величине ТП, умноженного на определенный коэффициент. К примеру, 150%, 200% или другое значение (При ТП 50 - 75, 100 пт.). Лишь после этого возобновляется торговля.
2. Разумеется, я сейчас хочу попробовать этот алгоритм, вручную выключая кнопку автоторговли. Но, если тебе позволяет время, не мог ли бы ты дописать эти функции в советнике для последующего тестирования?
3. Ну и, да, хотел уточнить - после "ручной паузы" кнопкой "Авто-торговля", советник со следующего колена возобновит торговлю или начнет все сначала??
С уважением
1. Добрый день, Игорь.
ограничение уже есть (после его превышения - продолжается торговля начальным лотом - далее увеличение по коэффициенту):
Смотрите (как я делаю) значение индикатора АТР на дневках (14) - далее уже размер ширины канала ставим 25 - 30 % от индикатора АТР на дневках. Это позволяет избежать накрутку в мелком флете. Т.е. СЛ будет от 250 - 300 где-то в пипсах пятизнак.
2. В бесплатной версии это не предусмотрено. В платном варианте будет возможность выбора торговли либо от установленных значений стоп лосса и тейк профита - как сейчас, либо от установленного пользователем процента от АТР (на дневном таймфрейме).
3. продолжит с текущего количества переворотов, кроме этого советник поддерживает обработку ошибок сервера брокера и продолжает торговлю подхватывая свои ордера и кол-во ранее совершенных переворотов после перезагрузки или торгового терминала или всего компьютера.
Если у вас есть желание, начать торговлю со стартового лота на текущем символе, просто меняется магик номер советника и начинаете торговать вновь (сам так им торгую) - в торговых "Сигналах" моих торговля отображена.
Оставшуюся рыночную позицию с прошлым магик номером - "ведете" самостоятельно, как считаете нужным, также можете выставить стоп лосс и тейк профит, далее уже тралом простым закрыть позицию в профит (ссылка н а простой трал есть в моем профиле - в разделе "Продавец" - трал "Ассистент трейдера". Сам его постоянно использую в своей торговле для закрытия позиций в профит на всем движении рынка.
Ссылки на сигналы (бесплатные) с использованием и этого советника и ведения в последующем рыночных позиций его - представлены в моем профиле - простой трал с частичным закрытием позиции в профит.
Вот для примера на EURJPY выставляю с понедельника на торги СЛ 320 пп
как подбираю стоп- лосс - это процент от АТР (14) на дневках - беру 20-30%:
СЛ = 320 пипсов - это 20 % от текущего АТР (14) = 1638 пп - что цена пройдет его (весь АТР) и в итоге выйдет в профит.
Торгую на ТФ М 5.
Роман, доброго дня.
Если динамически менять SL и TP исходя из ATR, и оставить прежний манименеджемент, то при сужении канала неизменно будет убыточная финальная сделка. Как при этом сохранить плавный рост прибыли? Единственный вариант - выполнять перерасчет лота при каждом таком изменении. В коммерческой версии советника как это выглядит? Можно ли сделать два отчета из тестера (к примеру, за год) торговли как сейчас (по SL и TP) и торговли по динамическим SL и TP исходя из дневного ATR (14)??
И потом, твои установки советника по умолчанию очень сильно отличаются от установок на первом отчете по EUR. Результаты теста с начала этого года по сегодня со включенной функцией Martin выглядят как то не очень убедительно. Не можешь пояснить, в чем смысл предпочтения именно этих установок? Может они рассчитаны на какую то конкретную пару? Может они вообще "не для жизни", а для оптимизации??
L и TP исходя из ATR, и остав
Игорь - добрый день.
"Если динамически менять SL и TP исходя из ATR, и оставить прежний манименеджемент, то при сужении канала неизменно будет убыточная финальная сделка. Как при этом сохранить плавный рост прибыли? "
- не будет, если грамотно подобрана ширина канала и цепляет узкий флет - не менее 300 пп делайте... Плавный рост прибыли достигается при динамическом размере СЛ - от ширины канала от АТР (14) н а дневках.
когда его значение не менее 200-300 пп.
распишу подробнее сегодня - завтра (ближе к выходным) по мск ближе к вечеру...
1. В коммерческой версии советника как это выглядит?
"там задается процент от ширины СЛ (канала от АТР на дневках) - во внешних переменных
2. Можно ли сделать два отчета из тестера (к примеру, за год) торговли как сейчас (по SL и TP) и торговли по динамическим SL и TP исходя из дневного ATR (14)??
- можно. Сделаю. Тут выложу.
У вас на скрине кол-во ограничено "3" - это не верно. Надо более - от 8.
Тестировать - по ценам открытий на М 5. Таймфрейме.
3. И потом, твои установки советника по умолчанию очень сильно отличаются от установок на первом отчете по EUR. Результаты теста с начала этого года по сегодня со включенной функцией Martin выглядят как то не очень убедительно.
а. Не можешь пояснить, в чем смысл предпочтения именно этих установок? Может они рассчитаны на какую то конкретную пару? Может они вообще "не для жизни", а для оптимизации??
- не отличаются. Там крайний отчет - это евройена.
а. надежность. Да. Они подобраны именно для этой пары.
Смотрите на первой, втором (отчете) - такие же ставьте.
У меня также на нано в Альпах торгуют.
Я скрины тоже тут выложу с настройками параметров и для теста и для торгов.
я же выложил в архиве сет файлы для оптимизации - по символам пооптите и посмотрите.
Из практики - для пробойки ширина канала переворотного надо чтобы была на менее 20 % АТР - 30 % - это составляет как правило от 200 пп.
Тестить надо от М 5 на ценах открытия. Там в Альпари история у меня маленькая - поэтому я оптимизирую на другом брокере - на 4 фор ю.
Если динамически менять SL и TP исходя из ATR, и оставить прежний манименеджемент, то при сужении канала неизменно будет убыточная финальная сделка.
Роман, доброго дня.
...
И потом, твои установки советника по умолчанию очень сильно отличаются от установок на первом отчете по EUR. Результаты теста с начала этого года по сегодня со включенной функцией Martin выглядят как то не очень убедительно. Не можешь пояснить, в чем смысл предпочтения именно этих установок? Может они рассчитаны на какую то конкретную пару? Может они вообще "не для жизни", а для оптимизации??
Роман, дело в том, что это установки по умолчанию, которые идут вместе с советником - и лот 0,1, и количество колен - 3.
Поэтому я и уточнил - это установки под какую то конкретную пару? Или так - для оптимизации.
Сам же я торгую на Alpari Nano на установках с твоего самого первого отчета по Евро. Они очень хороши. По крайней мере, мне нравятся. Но пару - тройку раз наматывают много колен. На тесте с 16 года по сей день был случай (по-моему, в 21 году), когда было намотано 10 колен и твои установки (8 колен) дали просадку.
На котировках НАНО тестирование идет "специфически" - на отчетах просадка и прибыль показываются в 100 раз меньше. Поэтому эти цифры нужно умножать на 100. Я приложил немного поправленный сет на Евро. Он прошел тест на всех тиках с 17 года.
Ну и, теперь хотелось бы поубавить "прожорливость" советника на предмет соотношения депозита и минимального лота за счет сокращения количества колен. Ты предлагаешь этот вопрос решать за счет динамических SL и TP. Вполне может быть, но в тестере эту стратегию не прогнать. Ну, может быть и можно, но это будет очень сложный и трудоемкий процесс. Поэтому прошу выложить отчет по сове лет за пять именно по этой стратегии. Тогда было бы наглядно виден результат и многие другие параметры.
Что же касается ограничения количества убыточных сделок советником - да, он есть. Но он сбрасывает лот к изначальному. А я говорил не о сбросе лота и продолжении сделок, а о запрете дальнейшей торговли после N - количества убыточных подряд сделок до вмешательства трейдера, либо до срабатывания фильтра. Но, в принципе, это не критично. Те темпы, в которых ведется торговля, позволяют пока все это выполнять в ручную.
А так - за советник спасибо. За свои 15 лет торговли на Форексе найти простой и результативный бот у меня не получилось. Алгоритм достаточно продуманный, результативность - более чем. Ну а с просадками - попробуем побороться "народной медициной"
Удачи! Если будут уверенные результаты или пожелания - буду обращаться.
Роман, дело в том, что это установки по умолчанию, которые идут вместе с советником - и лот 0,1, и количество колен - 3.
Поэтому я и уточнил - это установки под какую то конкретную пару? Или так - для оптимизации.
Сам же я торгую на Alpari Nano на установках с твоего самого первого отчета по Евро. Они очень хороши. По крайней мере, мне нравятся. Но пару - тройку раз наматывают много колен. На тесте с 16 года по сей день был случай (по-моему, в 21 году), когда было намотано 10 колен и твои установки (8 колен) дали просадку.
На котировках НАНО тестирование идет "специфически" - на отчетах просадка и прибыль показываются в 100 раз меньше. Поэтому эти цифры нужно умножать на 100. Я приложил немного поправленный сет на Евро. Он прошел тест на всех тиках с 17 года.
Ну и, теперь хотелось бы поубавить "прожорливость" советника на предмет соотношения депозита и минимального лота за счет сокращения количества колен. Ты предлагаешь этот вопрос решать за счет динамических SL и TP. Вполне может быть, но в тестере эту стратегию не прогнать. Ну, может быть и можно, но это будет очень сложный и трудоемкий процесс. Поэтому прошу выложить отчет по сове лет за пять именно по этой стратегии. Тогда было бы наглядно виден результат и многие другие параметры.
Что же касается ограничения количества убыточных сделок советником - да, он есть. Но он сбрасывает лот к изначальному. А я говорил не о сбросе лота и продолжении сделок, а о запрете дальнейшей торговли после N - количества убыточных подряд сделок до вмешательства трейдера, либо до срабатывания фильтра. Но, в принципе, это не критично. Те темпы, в которых ведется торговля, позволяют пока все это выполнять в ручную.
А так - за советник спасибо. За свои 15 лет торговли на Форексе найти простой и результативный бот у меня не получилось. Алгоритм достаточно продуманный, результативность - более чем. Ну а с просадками - попробуем побороться "народной медициной"
Удачи! Если будут уверенные результаты или пожелания - буду обращаться.
Рад. Ни пуха, ни пера в торгах!
ОК, Выложу.
На картинке у вас что - то совсем мало профита....
Проверьте историю - она точно с 2017 года: менее 1000 профита - не интересно.
В роботе 0,1 - это просто умолчательное значение цифры было. Оно даже не для оптимизации.
А кол-во колен "3" - это для Антимартина - когда после прибыльной - умножаем и так три раза подряд - потом опять стартуем минимальным. (стартовым). При депе 50 000 - он и 0,1 может быть!
Это когда депозит выше 50 000,00 тогда можно и 0,1 брать :-)
Я у себя запущу этого робота на ф4ю и сравним результаты - у вас что то совсем профита по отчету мало с картинки....
Спс за сет.
Тоже тут выложу картинки и сеты - которые сейчас торгуют на каких парах.
Игорь Пахомов #:
... На котировках НАНО тестирование идет "специфически" - на отчетах просадка и прибыль показываются в 100 раз меньше. Поэтому эти цифры нужно умножать на 100. ...
а вот щас понял.
" Поэтому прошу выложить отчет по сове лет за пять именно по этой стратегии. Тогда было бы наглядно виден результат и многие другие параметры. "
ОК - я выложу на этих выходных.
" За свои 15 лет торговли на Форексе найти простой и результативный бот у меня не получилось. Алгоритм достаточно продуманный, результативность - более чем. Ну а с просадками - попробуем побороться "народной медициной" "
:-) Я же не зря написал:в этом посте