Обсуждение статьи "Стоп-лосс и тейк-профит, дружелюбные к трейдеру" - страница 2

[fxsaber]

Maxim Kuznetsov #:

во первых всё равно. Спред уже учёлся в исходных.

во вторых и главное - вы-ж в логарифмы ушли. Так и должно быть :-) 

сравните (a+1)/a и a/(a-1), вот именно поэтому

Не понял.

[Aleksej Poljakov]

fxsaber #:

Создал EURUSD-символ по Avg-тикам и такой же USDEUR. Запустил скрипт автора с такими изменениями.

EURUSD.

USDEUR.

Автор, похоже, где-то ошибка.

если вы используете логарифмы, то нужно использовать везде double (массивы в том числе). Само использование логарифмов равнозначно тому,что вместо разностей мы используем деление high/open и open/low

[fxsaber]

Aleksej Poljakov #:

Само использование логарифмов равнозначно тому,что вместо разностей мы используем деление high/open и open/low

Именно так. Имеет значение относительное изменение.

Посмотрел исходник сравнения и не понял, почему там используется модуль.

//+------------------------------------------------------------------+
//|Разница между up и dn                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void Difference(double &array[],int &up[][2],int &dn[][2])
  {
//---
   int sup=ArrayRange(up,0),sdn=ArrayRange(dn,0);
   if(sup>=sdn)
     {
      ArrayResize(array,sup);
      for(int i=0; i<sup; i++)
         array[i]=i<sdn? MathAbs(up[i][1]-dn[i][1]):up[i][1];
     }
   else
     {
      ArrayResize(array,sdn);
      for(int i=0; i<sdn; i++)
         array[i]=i<sup? MathAbs(dn[i][1]-up[i][1]):dn[i][1];
     }
//---
  }

Поэтому в оригинале убрал модуль и внес только такие изменения.

CalcArray(lvl_up,(int)MathRound((max / open - 1) * 1e5));
CalcArray(lvl_dn,(int)MathRound((1 - min / open) * 1e5));

EURUSD.

USDEUR.

Стало похоже на теорию.

[Aleksej Poljakov]

fxsaber #:

Именно так. Имеет значение относительное изменение.

Посмотрел исходник сравнения и не понял, почему там используется модуль.

Поэтому в оригинале убрал модуль и внес только такие изменения.

EURUSD.

USDEUR.

Стало похоже на теорию.

Модуль использовал только для того, чтобы показать что разница есть. А уж положительная она или отрицательная - какая разница). Главный вывод из этой разницы - стоп-лоссы и тейк-профиты для buy и sell будут отличаться.

[fxsaber]

Любая позиция закроется либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Других вариантов нет. Значит, полная вероятность для этих двух событий должна быть равна 1. Вероятность того, что позиция закроется по тейк-профиту складывается из двух составляющих: вероятности того, что цена достигнет уровня тейк-профита и вероятности того, что цена не достигнет уровня стоп-лосса. Аналогичным образом мы рассуждаем и о закрытии позиции по стоп-лоссу. Тогда, формула математического ожидания будет выглядеть так:

Это замечательное рассуждение. Но потом считается, что вероятности SL и TP - это именно те значения, что посчитали на графиках по исходной методике. А в ней независимо считались вероятности SL и TP.

Например, если была посчитана вероятность TP, то это автоматическо обозначает, что посчитана вероятность SL. Но на деле это не так. Идет оперирование иными величинами.

[Aleksej Poljakov]

fxsaber #:

Это замечательное рассуждение. Но потом считается, что вероятности SL и TP - это именно те значения, что посчитали на графиках по исходной методике. А в ней независимо считались вероятности SL и TP.

Например, если была посчитана вероятность TP, то это автоматическо обозначает, что посчитана вероятность SL. Но на деле это не так. Идет оперирование иными величинами.

Берем два кубика. Считаем выигрышем то, что на одном кубике выпадет 3, а на другом - 5. Какова вероятность выигрыша? Теперь покрасим кубики в разные цвета. Выигрышем будем считать если на красном кубике выпадет 4 и больше, а на синем - меньше 5. Какова вероятность выигрыша в этом случае?

[fxsaber]

Aleksej Poljakov #:

Берем два кубика. Считаем выигрышем то, что на одном кубике выпадет 3, а на другом - 5. Какова вероятность выигрыша? Теперь покрасим кубики в разные цвета. Выигрышем будем считать если на красном кубике выпадет 4 и больше, а на синем - меньше 5. Какова вероятность выигрыша в этом случае?

Зачем сторонние ассоциации, когда можно на таком примере.

Рассматриваем только BUY-позиции. Пусть всегда до того, как достигается TP, цена успевает сходить на -200 пунктов. Тогда при SL = 200 вероятность тейка ноль.

[Dmitrii Troshin]

"Любая позиция закроется либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу." Позиция может вообще не закрыться. На рынке флэт - цена не дойдёт ни до TP ни до SL.