Как думаете, у тех, кто торгует на дневных, недельных и месячных таймфреймах, больше свободного времени? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, похоже, ты ступил. Я не спрашивал дольше ли удерживаются сделки или меньше. Я спрашивал больше ли свободного времени. Разуй глаза и перечитай ещё раз заголовок темы.
А связь между этими вещами не очевидна? Навскидку не понятно, что если условный сигнал на М1 формируется раз в час, то на H1 тот же сигнал будет поступать раз в 3 дня, а на D1 раз в 3 месяца? Ну просто по кратности времени между отсчетами. И если торгуется 1 сигнал раз в 3 месяца, то уже нет нужды жить у монитора - достаточно раз в день заглянуть в терминал, а то и раз в несколько дней, а между этими моментами - свободное время.
Вот любопытно, меня уже назвали тупым, кто-то то тоже отрицательно высказался по поводу моей темы, а конкретного ответа на вопрос так и не дал никто.
Не тупой, просто прикидываешься тупым шутки ради, создавая душные темы по банальнейшим вопросам. Но тут же не двач.
А связь между этими вещами не очевидна? Навскидку не понятно, что если условный сигнал на М1 формируется раз в час, то на H1 тот же сигнал будет поступать раз в 3 дня, а на D1 раз в 3 месяца? Ну просто по кратности времени между отсчетами. И если торгуется 1 сигнал раз в 3 месяца, то уже нет нужды жить у монитора - достаточно раз в день заглянуть в терминал, а то и раз в несколько дней, а между этими моментами - свободное время.
Не тупой, просто прикидываешься тупым шутки ради, создавая душные темы по банальнейшим вопросам. Но тут же не двач.
То есть Баффет, Сорос, Далио и т.п. заходят раз в несколько дней или даже недель, а то и месяцев, а в остальное время тусуются красиво?
Так и думал, что ты с двача.
Почему же тогда люди стремятся к торговле на младших тайфреймах, скальпируют, а не идут сразу на старшие таймфреймы? Зачем убивать время и здоровье, просиживая штаны перед монитором 20 часов в сутки?
И что я тебе ещё скажу - с марта до конца августа, согласно ТС, я не работаю по идеологическим соображениям (прикинь, сколько времени мне не надо смотреть в монитор).
Я по результатам прошлых лет пришёл к выводу, что сентябрьские фьючи моими основными роботами торговать не надо.
Но этот год аномальный - если бы торговал, был бы в хорошем плюсе.
Так стратегии разные, трендовые, условно-контртрендовые, специальные.
Соответственно, и просадки у них на разном рынке. Главное, чтобы прибыль каждого была в разы больше его же максимальной просадки.
Если в валютах (форекс), то стратегии могут быть произвольными. Но не независимыми, они-же в "одном супе".
Очень образно: У любых двух стратегий: модуль корреляции ~0.2-0.3. У кого-то положительная, у кого-то отрицательная. И знак меняется при рыночных событиях. В конце концов "перещёлкивание" знаков приведёт к минус по всем.
Пример из реальности: Если было-бы иначе, можно собрать много-много стратегий и их совокупность даёт плавный небольшой стабильный доход (или хоть что-то толковое), то тема https://www.mql5.com/ru/forum/272032 была-бы дневником миллионера с вопросами "почём сейчас яхты"
Почему же тогда люди стремятся к торговле на младших тайфреймах, скальпируют, а не идут сразу на старшие таймфреймы? Зачем убивать время и здоровье, просиживая штаны перед монитором 20 часов в сутки?
Одно и то же движение, но на младших тф сигналы чаще -> больше оборот и прибыль. Но это в обмен на жизнь у монитора и здоровье. Очевидно же.
Почему же тогда люди стремятся к торговле на младших тайфреймах, скальпируют, а не идут сразу на старшие таймфреймы? Зачем убивать время и здоровье, просиживая штаны перед монитором 20 часов в сутки?
приходит трейдер-ученик к своему гуру через пару лет и за разговором узнает, что тот (гуру) торгует на больших таймфреймах и спрашивает:
- но как же так, вы же меня все время учили торговать на малых таймфреймах, говорили там прибыль быстрее и чаще...
- да задолбался я, - говорит гуру, - хочу уже быть богатым.
приходит трейдер-ученик к своему гуру через пару лет и за разговором узнает, что тот (гуру) торгует на больших таймфреймах и спрашивает:
- но как же так, вы же меня все время учили торговать на малых таймфреймах, говорили там прибыль быстрее и чаще...
- да задолбался я, - говорит гуру, - хочу уже быть богатым.
Не раз не видел живого гуру.
Взглянуть бы одним глазком?
Если в валютах (форекс), то стратегии могут быть произвольными. Но не независимыми, они-же в "одном супе".
Очень образно: У любых двух стратегий: модуль корреляции ~0.2-0.3. У кого-то положительная, у кого-то отрицательная. И знак меняется при рыночных событиях. В конце концов "перещёлкивание" знаков приведёт к минус по всем.
Пример из реальности: Если было-бы иначе, можно собрать много-много стратегий и их совокупность даёт плавный небольшой стабильный доход (или хоть что-то толковое), то тема https://www.mql5.com/ru/forum/272032 была-бы дневником миллионера с вопросами "почём сейчас яхты"
Так стратегии-то не случайные. Каждая в отдельности является прибыльной в течение как минимум нескольких лет, в отличие от примера.
И их комбинирование - просто сглаживание растущего графика.
Но да, это не форекс, это фортс.
Так стратегии-то не случайные. Каждая в отдельности является прибыльной в течение как минимум нескольких лет, в отличие от примера.
И их комбинирование - просто сглаживание растущего графика.
Но да, это не форекс, это фортс.
какой смысл сглаживать растущий график ? вижу только одну цель такого - завлечь/обмануть инвестора.
потому что для себя любимого из всей пачки выберите и возьмёте лучшую. Если 1 стратегия даёт 7% а смесь 5% , то точно будете торговать 7.
единственные исключения, когда стратегий несколько - это несоизмеримые таймфреймы и разные рынки.
какой смысл сглаживать растущий график ? вижу только одну цель такого - завлечь/обмануть инвестора.
потому что для себя любимого из всей пачки выберите и возьмёте лучшую. Если 1 стратегия даёт 7% а смесь 5% , то точно будете торговать 7.
единственные исключения, когда стратегий несколько - это несоизмеримые таймфреймы и разные рынки.
Торгую на свои, инвесторов нет.
Если бы стратегия давала стабильно, допустим, 0.2% в день или хотя бы 5% в месяц - сглаживать незачем.
Но если речь идёт о 30-60% в год, а по кварталам могут быть и просадки, то смысл сглаживать есть.
Критерий - не прибыль, а отношение прибыли к максимальной просадке, и тут диверсификация рулит.