Бэктестинг/оптимизация - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любой советник, который часто закрывает сделки с прибылью или убытком менее 20 пунктов, скорее всего, покажет совсем другой результат, используя 90% качество моделирования, которое приходит от фрактальной интерполяции.
Метод интерполяции, основанный на моделировании каждого тика (самый точный), моделирует тик на основе целой минуты. Но на 1М свече может произойти все, что угодно.
Алгоритм фрактальной интерполяции только угадывает, просто используя данные 1M Open/High/Low/Close, и очевидно, что это может быть совсем не то, что произошло на самом деле.
Если ваш советник имеет возможность входить и выходить из сделки в течение 1 минуты, то фрактальная интерполяция даст очень неточные результаты. И помните, что 1М свечи часто имеют диапазон в 50 пунктов во время объявления новостей.
Никогда не полагайтесь на 90% бэктестов, если только вы не используете их для тестов логики советника, а не для тестов производительности.
Не лгите себе.
Точная альтернатива MT Backtester?
Привет всем,
Я думаю, что Metatrader - отличный инструмент, и он великолепен для автоматизации стратегии, чтобы убрать эмоции... однако чем больше я изучаю Metatrader - а я изучаю его уже некоторое время!!! тем меньше я верю в бэктестер - кажется, что каждая новая версия или обновление Metatrader дает разные результаты, а иногда, когда тот же самый тест проводится повторно, результаты снова разные!!! Я знаю, что форвард-тестирование является наиболее точным способом, но это занимает много времени, конечно, со всеми этими историческими данными должен быть способ точного бэктестирования... так есть ли у кого-нибудь ссылки на бэктестеры, которые могут работать с экспертами и давать точные результаты? Я пробовал тестировать и в автономном режиме, но все еще не уверен в полученных бэктестах. Если бы можно было получить точные бэктесты, то мы могли бы разработать гораздо лучшие бэктесты!!! Я использовал 90% качества.....
Я думаю, что движок бэктестера Metatrader в порядке. Вопрос в данных. Есть ли у вас качественные тиковые данные? Если есть, то результаты бэктестирования должны быть достаточно надежными. Если нет, то надежда еще есть. Если ваша система использует завершенные бары для входа и выхода, то результаты на "качественных" данных минутного уровня должны быть хорошими.
Надеюсь, это поможет.
Привет, Maji, спасибо за ваше участие, да, я использую минутные данные (90% качества) из банка данных Alpari - значит, бэктесты точны только при референсе закрытого бара? Это может объяснить некоторые проблемы, я также тестировал автономные данные. Просто, похоже, бэктестер глючит и время от времени выдает разные результаты.
Существует довольно много альтернатив. TradeStation, Wealthlab и Amibroker - три, которые имеют очень хорошую репутацию, когда дело доходит до бэктестинга. Я уже несколько раз спрашивал, но так и не получил удовлетворительного ответа: если бэктестер Metatraders не виноват, то почему у него такая плохая репутация? Единственная другая платформа, с которой у меня есть опыт работы, это Wealthlab, бэктестинг которой пользуется всеобщим уважением. Однако она больше подходит для акций и EOD-таймфреймов, и, похоже, именно здесь была сосредоточена основная часть разработок. Конечно, он может работать и с фьючерсами/форексами на более низких таймфреймах, но лично мне он показался "грязным". Кроме того, трудно примириться с почти полным отсутствием прибыльных стратегий, по крайней мере, согласно бэктестеру MT. Скачайте демо-версию Wealthlab, и вы найдете множество прибыльных "скриптов богатства" в свободном доступе. Правда, в основном это стратегии торговли акциями на EOD..... В любом случае, есть над чем подумать.
90% НЕ НАДЕЖНО
Хорошо...
Уже неоднократно было доказано, что 90% бэктесты хороши только для того, чтобы тестеры, которые еще не инвестировали, чувствовали себя комфортно.
Сага о новичках (я сделал это, и думаю, что сотни новичков все еще могут сделать это):
1. бэктест по контрольным точкам (поскольку это стандарт): вы получаете миллионы, но надежность нулевая. Вы чувствуете себя самым счастливым человеком на земле и думаете, что нашли святой Грааль.
2. Вы обнаруживаете, что контрольные точки - дерьмо, и переходите на everytick (интерполяцию): вы работаете над параметрами советника, пока не заработаете несколько миллионов. Вы снова чувствуете себя хорошо.
3. Качество моделирования низкое, и тогда вы обнаруживаете, что должны довести его до 90%. Депрессия возвращается. Вы скачиваете данные alpari или Metaquotes и проводите бэктест на 90%.
4. Вы думаете, что это надежно, и после нескольких бэктестов начинаете форвард-тест или открываете счет, радуясь предстоящей удаче. Результаты оказываются дерьмовыми. Вы теряете деньги. Депрессия.
Вывод:
Единственный способ получить надежные результаты - это 99% бэктесты, основанные на TICK DATA, полученных с сервера брокера, с которого вы начнете свой счет.
Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать 99% качество моделирования реальностью для всех бэктестеров. Давайте превратим потенциальных советников в РЕАЛЬНЫЕ ПРОФИТАБЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ!
http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать 99% качество моделирования реальностью для всех бэктестеров. Давайте превратим потенциальные советники в РЕАЛЬНЫЕ ПРОФИТАБЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ!http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Я зашел на сайт и заметил, что там нет возможности загрузить тиковые данные. Где можно скачать тиковые данные, чтобы получить 99% бэктесты?
Спасибо.
Тестирование тиковых данных
Я знаю, что мы можем получить тиковые данные за несколько лет из различных источников, но я не думаю, что мы можем импортировать тиковые данные в mt4, даже если мы сделаем из них файл fxt. Мы должны преобразовать эти данные в 1m и затем провести тестирование.
Мой вопрос в том, есть ли способ, которым мы можем запустить тестирование статегии прямо из тиковых данных, таким образом, наше тестирование будет почти на 100% правильным.
Тестирование тиковых данных
Я знаю, что мы можем получить тиковые данные за несколько лет из различных источников, но я не думаю, что мы можем импортировать тиковые данные в mt4, даже если мы сделаем из них файл fxt. Мы должны преобразовать эти данные в 1m и затем провести тестирование.
Мой вопрос в том, есть ли способ, которым мы можем запустить тестирование статегии прямо из тиковых данных, таким образом, наше тестирование будет почти на 100% правильным.
Я хотел узнать, есть ли сайт, который кто-то поддерживает, который собирает тиковые данные для Metatrader 4.
- - - -
Кто-нибудь знает место, которое позволяет скачивать и загружать тиковые данные?Здравствуйте,
Посмотрите http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/