Бэктестинг/оптимизация - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет
MT4 версии 200 теперь имеет возможность загружать 1-минутную историю с 1999 года. Прекрасно подходит для тестирования долгосрочных стратегий. Проблема в том, что если я проведу бэктест на этих данных, смогу ли я продублировать результаты на реальных данных? Можно ли получить эти данные от брокера, у которого мы могли бы получить репрезентативный живой поток?
Чтобы уточнить, могу ли я зарегистрироваться у брокера и получить те же данные в реальном времени? Я обнаружил, что небольшие различия в данных разных брокеров могут иметь большие различия в уровнях прибыли/убытков. Если я тестирую что-то и это приносит прибыль, то если я могу торговать в реальном времени на тех же данных, есть шанс, что это принесет прибыль.Данные получены от Metaquote. Это тот же самый фид, что и их обычный фид с использованием демо-счета. Вы можете найти на их форуме подтверждение этому от Slawa.
Поскольку фильтра нет вообще (как у каждого брокера), он совершенно бесполезен для бэктестинга многих видов стратегий, даже без октябрьской дыры.
Советники и исторические данные
Привет всем,
Экспериментирую с проблемой при запуске советника, значения базовых свечей (например Close[0]) отличаются от тех, что отображаются на открытом графике и сгенерированном автономном графике. Откуда считываются данные при запуске советника?
Чтобы воспроизвести проблему, просто запустите советника, который, например, печатает Close[0]. Все, что я хочу, это бэктест советника на исторических данных, которые я загрузил в архив.
Заранее спасибо,
Марк
Не используйте закрытие текущего бара, тестер не знает, каково значение, пока бар не закроется.
FORWARD и BACK TEST - разница?
Здравствуйте,
Хочу задать вопрос по поводу различий между Back Test(Strategy Tester MQ4 build 200) и Forward Test.
У меня есть ПК, работающий онлайн 24x7 с прямым тестом на демо-счете (брокер MIG) с советником Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF a USDJPY.
Отчет: DetailedStatement.htm
С 4.12.06 по 25.12.06 Equity: 12 833.44 и PF 5.3 с начальным депозитом 5000
Это использование MM.... Я знаю!
Отлично...
И в настоящее время я хотел бы начать с улучшения, чтобы получить меньшую просадку MAX, и прежде всего, чтобы получить меньше убыточных открытых сделок.
Я использую те же котировки, которые работают на идентичном ПК в режиме онлайн, потому что я считаю, что они наиболее близки к реальным и тиковым.
ВОПРОС 1
НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО? Являются ли тиковые котировки демо-счета действительно реальными? Равны ли они тем, на основе которых обрабатывается форвард-тест советника?
ШАГ 2 - бэктесты
Поскольку тестер стратегий не может обрабатывать большее количество пар одновременно, я постоянно проводил бэктест этого советника на M1 для всех 4 пар с периодом дат с 4.12.06 по 25.12.06.
Файлы результатов следующие:
StrategyTester-EURUSD-FB v1-0c1.htm
Чистая прибыль: 973.35, ПФ: 2.46
StrategyTester-GBPUSD-FB v1-0c1.htm
Чистая прибыль: 1407.74, ПФ: 3.22
StrategyTester-USDCHF-FB v1-0c1.htm
Чистая прибыль: 208.95, ПФ: 1.21
StrategyTester-USDJPY-FB v1-0c1.htm
Чистая прибыль: -11,16, ПФ: 0,99
Как наивный обыватель, я мог бы предположить, что результаты прямого и обратного тестов равны, и после суммирования результатов 4-х одиночных бэктестов я бы приблизился к результату прямого теста, если бы я игнорировал риск суммирования бэктестов, который не включает риск с параллельной просадкой и последующим Margin Call.
Однако результат настолько отличается, что это приводит меня в ужас от чувства беспомощности. Я действительно не знаю, как все исправить, если нет способа сделать это правильно.... С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ НУЖЕН ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ?
Я знаю, что это происходит от того, что бэктесты показывают качество моделирования 25%, несмотря на использование котировок из онлайн ПК и, по моему мнению, таким образом, тик.
ВОПРОС2
Есть ли способ получить реальные результаты из Strategy Tester, которые будут с небольшой разницей равны результатам идентичного форвард-теста?
Либо я не могу сделать это....?
Или у меня нет соответствующих данных/котировок?
Или тестер стратегий не может этого сделать...?
Потому что если нет, то я действительно могу признать Tradestation лучшим. Ведь такой тестер стратегий совершенно бесполезен, и он не дает никакой возможности разработать какую-либо настроечную стратегию.
Если это сделано специально или только случайно, то я бы не стал разбираться!
Оптимизация
Я хотел начать дискуссию об оптимизации торговых систем, особенно в MT4. Торгует ли кто-нибудь здесь прибыльной системой, которая требует оптимизации? Если да, то как часто вы переоптимизируете, и какие настройки вы обычно оптимизируете?
Та же проблема здесь:
http://www.metaquotes.net/forum/2615/
Но ребята из MT утверждают, что можно использовать Close[0]:
http://www.metaquotes.net/forum/2541/
Это сбивает с толку.
оптимизация
Я хотел начать дискуссию об оптимизации торговых систем, особенно в MT4. Торгует ли кто-нибудь здесь прибыльной системой, которая требует оптимизации? Если да, то как часто вы переоптимизируете, и какие параметры вы обычно оптимизируете?
Я оптимизирую свою систему только тогда, когда все индикаторы не могут объяснить неправильное движение цены ..... пример .... прежде чем я возьму точку входа ... я должен убедиться, что все индикаторы подтвердили .... но если цена движется против меня ... я буду делать оптимизацию торговли, как найти другой дополнительный индикатор, который может объяснить это или настроить параметр индикатора.
===================
Коллекция индикаторов Форекс
Я всегда считал, что системы, которые необходимо оптимизировать, чтобы стать прибыльными, никогда не работают очень хорошо на невидимых данных. Системы, которые хорошо работают на невидимых данных, похоже, нуждаются в очень небольшой оптимизации. Добавление еще одной степени свободы в ответ на неработающую систему кажется подозрительным, исходя из этого опыта, но я могу ошибаться! В качестве примера чрезмерной оптимизации можно привести выступление Firebird на соревновании по торговле на языке MQL. Система начала хорошо, но через пару недель вышла из строя (но все равно заняла третье место!).
Здравствуйте,
Это обширная тема, вы можете найти множество статей и книг на эту тему в Интернете. Некоторые книги можно "скачать", если вы понимаете, о чем я. Существует много подходов к бэктестингу и оптимизации, и все они взаимодействуют. Вы можете найти или не найти это полезным, но это мой подход... Я не могу программировать MT, это выше моих сил, и из того, что я видел, он не совсем предназначен для тестирования систем. У меня есть MetaStock EOD (который имеет больше возможностей для бэктестинга), и он намного проще. Я не буду торговать ЛЮБОЙ стратегией, если не смогу ее протестировать, и точка. Вы можете торговать на демо-версии системы в течение нескольких месяцев и добиться хороших результатов, только чтобы потом все рухнуло. Мой подход (многие с ним не согласятся): Я получаю как можно больший набор данных, скажем, для фьючерсов - 20 лет ежедневных данных. Затем я программирую систему в MetaStock и провожу бэктест. Я свожу оптимизацию к МИНИМУМУ, я хочу, чтобы базовая стратегия была надежной сама по себе. Если я оптимизирую, я хочу видеть схожие результаты тестирования во всем диапазоне оптимизации (надежность). Затем я смотрю на кривую эквити, она рассказывает всю историю. Если система дает хорошую линейную восходящую кривую, я знаю, что у меня есть надежная система, которая работает в течение долгого времени. Затем я копаю глубже и смотрю на среднюю сделку, просадку, соотношение P/L и т.д. Если EQ-кривая плохая, я отбрасываю систему или вношу изменения. Это не совсем научный или ортодоксальный подход, но он отсеивает неудачников и направляет меня в нужное русло. Tradestation, вероятно, является популярным стандартом для бэктестинга / оптимизации, но он стоит дорого, это сложная программа, и "Легкий язык" не прост. Возможно, вы захотите получить копию MS (это быстрая кривая обучения), и делать свои разработки там. Если вы придерживаетесь фондовых индикаторов, вы можете перевести свою систему на MT4. Многие советники и индикаторы MT4 являются полной загадкой для нас, не программистов, но если вы сможете понять принцип их работы, то, вероятно, сможете закодировать их в MetaStock. Мое мнение - если я не понимаю формулу, лежащую в основе индикатора, я не буду его использовать. Это "черный ящик". Я не знаю, что он делает, и он может быть неправильно закодирован. Я купил настоящую версию BrainTrading, но я не использую ее - я не могу ее протестировать. Тупо, да? Надеюсь, это поможет, желаю удачи.
Это означает, что close[0] - это текущий Ask (или Bid), которого, если вы не используете тиковые данные, следует избегать в любом случае, потому что это, вероятно, "интерполированные" данные.