Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
FFL,
Спасибо за публикацию. Рад видеть, что кто-то еще присоединился к нам. Вопрос к вам. Те 2 инди, которые вы использовали для скриншота, имеют одинаковые коэффициенты в коде?
часть, которая гласит
0.216679747671846*Close
+0.211269420463811*Close
...
-0.000413583883278278*Close;[/CODE]
value2=
0.0364298167208155*Close
+0.0553906231378775*Close
...
-0.000218687638971784*Close;[CODE]
...etc
value3....
value4...Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что если эти значения не одинаковы, это может быть причиной лага. Я проверил код, и кроме того, что коэффициенты отличаются от 1, который у меня есть, еще одно замеченное различие - это количество используемых CountBars, и я не думаю, что это должно повлиять на результаты. Я могу ошибаться, но я изменил количество баров, и это, похоже, не изменило результаты.
Спасибо, что поделились.Вполне логично @ большее количество коэффицентов приводит к более плавному, но медленному индикатору. Я думаю, это тонкий баланс. Должен называться MTLM. Шахматный, я знаю.
К сожалению, у меня нет способностей к кодированию, а мой опыт работы с цифровой обработкой сигналов в лучшем случае ограничен. Возможно, кто-то из гуру в этой области сможет пролить свет на эту загадку (я все еще пытаюсь понять, как оптимизировать FTLM/STLM/RBCI-тип цифровых инди.
Во вложении вы найдете оба индикатора. Это была ошибка с моей стороны, что я не разместил оба.
Мах плохо.
Я должен был предварять свой первоначальный пост таким отказом от ответственности: я не могу кодировать свой путь из цифрового бумажного пакета в настоящее время. Опять плохо. Я могу изменить цвета и параметры. На этом пока все. lol
Надеюсь, я смогу внести свой вклад. Просто начинающий трейдер, который готов тестировать все, что выглядит стоящим, и у которого есть время на это. Если я могу сделать что-то еще, просто дайте мне знать.
FFL,
если у вас есть желание догнать нас, вы можете легко сделать это, прочитав некоторые прошлые темы.
Dvarrin снова дал толчок этой теме в сообщении #117. Если вы начнете оттуда, то сможете принять участие в диалоге Симбы, Clahn04 и Дваррина о том, что делать и почему.
Я также сделал сообщение на #191, в котором подробно описал, что я сделал для построения моих индикаторов, чтобы отразить последнюю активность рынка.
Если вы знаете, как вырезать и вставить, и нажать кнопку с надписью "компиляция", то вы вполне можете создать свои собственные обновленные индикаторы. При этом вам нужно будет прочитать предыдущие сообщения, чтобы знать, какие исходные данные использовать и что вырезать и вставить. В целом, это не слишком сложно.
Почему бы вам не начать. Выкладывайте фотографии, если застрянете, и я уверен, что мы сможем вам помочь. Возможно, вы захотите поступить как я и написать, почему вы сделали то, что сделали, и в каком порядке, чтобы кто-то мог увидеть, что ваш ход мыслей соответствует цели.
Веселитесь!
Это была ваша точка зрения...
если да, то да, я оставил все как есть.
Спасибо за разъяснение ваших намерений поделиться советником. Я включил советник для дальнейшего тестирования, чтобы посмотреть, как он будет работать со "свежими" инди, которые я создал на прошлой неделе. Я буду работать над аспектом оптимизации на этой неделе.deeforex, я поделился советником без всяких намерений, просто используйте его для того, для чего вы хотите его использовать, без всяких условий, я был бы очень плохим переговорщиком, если бы сначала прикрепил советник, а потом попросил/ожидал выполнения каких-то условий или намерений...;).
Я просто спросил вас, использовали ли вы, как я предполагаю, советник с нестандартными индикаторами, и я понимаю, что вы это сделали... вот и все.
Я бы добавил Харста в этот список...
Извините, что я пропал... я был безумно занят на работе... я надеюсь вернуться к работе на этом форуме сегодня вечером.... я хотел бы задать вопрос, который думаю прямо сейчас.... он в некоторой степени относится к этой линии мышления...
В новом журнале Futures (выпуск от февраля 08 года) есть статья Мэтта Рейнольдса под названием "Pinpointing entries accross time frames". В ней он дает базовую информацию о подтверждении входа на МТфреймах. Сейчас я не говорю о стохастической стратегии MTF или о чем-то подобном, но для наших целей имело бы смысл что-то вроде этого...
Пример - RSTL на часовом графике имеет положительный наклон, сигнализируя о восходящем тренде. Спуститесь на 15-минутный график для входа и выхода, и у вас будет другой классификатор - возможно, RSTL на 15-минутном графике положительный, или SATL (который менее запаздывает). Очевидно, что суть цифровых фильтров заключается в отсеивании шума, что делает наши сигналы более "точными". Мне интересно, будет ли MTF невыгодным, потому что RSTL в основном уже говорит вам о направлении. В любом случае, это просто мысль. Не стесняйтесь комментировать.
У нас здесь идет отличная дискуссия. Давайте продолжать в том же духе.
Безопасные сделки,
clПо моему опыту, одним из лучших нестандартных индикаторов для обозначения тренда является STLM2. Вы можете проверить тренд на h4 и h1, или D1 и H4, и когда оба совпадают, посмотреть на более коротких таймфреймах, чтобы спровоцировать вход, что вам подходит.
Я опубликовал mtf stlm2 в теме mtf, перепощу здесь, чтобы вы могли проверить его, просто изменив STLM2 на FTLM или FTLM_KG, вы получите возможность использовать несколько таймфреймов для этих фильтров. Кроме того, мы можем просто изменить Ea, чтобы иметь возможность тестировать большинство стратегий, включая mtf stlm2...
Я бы предложил создать меню стратегий, а затем приступить к их историческому тестированию со стандартными цифровыми фильтрами, а затем протестировать их, по крайней мере, наиболее перспективные, на демо-версии с пользовательскими цифровыми фильтрами.
3 стратегии
Проверьте 3 стратегии и соответствующие результаты, советник в основном тот же и он использует индикаторы, которые мы настроили, неделю или около того назад, с 3 различными стратегиями, все три положительные, следующий пост будет включать в себя 3 версии используемого советника... Это тот вид тестирования, который я хотел бы сделать здесь, с добавлением "вне образца" тест, который должен быть сделан вперед демо, так как мы говорим о настроенных индикаторов.
3 версии советника для тестирования
3 версии советника для тестирования стратегий...BTW, пожалуйста, обратите внимание, что все стопы, трейлинг стопы, тейк профиты и т.д. были отключены...советники используют только цифровые фильтры для входа, выхода и повторного входа...Но если вы хотите включить их, просто позаботьтесь о том, чтобы сначала протестировать Eas, 2 различные оптимизации.Первая: как есть... без стопов и т.д., чистая торговая логика. Вторая: со стопами и т.д. Запустите 2 конкурентные оптимизации и вы поймете, что, скорее всего, выход по чистой торговой логике намного лучше, чем просто использование стопов и тейк-профита...;).Не верите мне... просто сделайте это.
СИДЕНОК:1-Изделия были протестированы на открытом баре, вы можете протестировать их на своем ПК на каждом тике, а затем снова на открытом баре...и вы увидите, что результаты, как правило, одинаковы...но не верьте мне снова...просто проверьте это.
2 - Поскольку я использовал пользовательские цифровые фильтры, тест в основном на выборке, есть только одна неделя или около того, которая находится вне выборки, последняя... если вы сделаете бэктест за последние 6 месяцев... вы, вероятно, поймете, какая стратегия является наиболее безопасной в случае внезапного циклического изменения... поверьте мне.
Я бы предложил создать меню стратегий, а затем приступить к их историческому тестированию со стандартными цифровыми фильтрами, а затем протестировать их, по крайней мере, наиболее перспективные, на демо с пользовательскими цифровыми фильтрами. Есть желающие?
Я присоединюсь, но мне потребуется некоторое время, чтобы подтянуться. Я буду занят в ближайшие пару дней и, надеюсь, смогу найти время в ближайшие выходные.
Я хотел бы прояснить пару моментов.
1) Мы используем EURUSD, верно?
2) Какой брокер был использован для генерации инди? Не повлияет ли на 4-х часовой бар разное время работы брокера?
Спасибо, Симба. Я с нетерпением жду возможности научиться на этих тестах.
dee
Я присоединюсь, но мне потребуется некоторое время, чтобы набрать обороты. Я буду занят в ближайшие пару дней и, надеюсь, смогу найти время в ближайшие выходные.
Я хотел бы уточнить пару моментов.
1) Мы используем EURUSD, верно?Да. И мы можем использовать все, что захотим, я бы предложил придерживаться таймфреймов H4 и H1, но это всего лишь предложение.
2) Какой брокер был использован для генерации инди? Не повлияет ли на 4-х часовой бар разное время брокера?WHC... Не настолько большая разница, чтобы быть релевантной.
Спасибо, Симба. Я с нетерпением жду возможности научиться на этих тестах.
ДиДи, у каждого свой график, так что не беспокойтесь об этом, мы будем работать в достаточно комфортном темпе, чтобы все заинтересованные в участии смогли это сделать... включая меня
.
Я обычно торгую GBPJPY, GBPUSD и EURJPY... так что нет необходимости ограничиваться только EURUSD, мы можем протестировать несколько пар... я бы сказал, что 4 упомянутые здесь пары интересны для большинства из нас... и они также взаимосвязаны.
Приятно видеть глобальное сотрудничество....
Я в основном придерживаюсь eurjpy и gbpusd, но я сделаю все, что угодно.....
У меня будет немного свободного времени в эти выходные, так что я думаю, может быть, я проведу пару других тестов (т.е. разные таймфреймы) ....
Как вы, ребята, хотите разбить это на части?
cl
Симба,
Не могли бы вы опубликовать простой обзор каждого мода и его правил?
Спасибо,
cl