Результат работы EA Tester - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, я понимаю, что у брокера А результаты будут отличаться от результатов брокера Б, так как их цены, спреды всегда будут разными. Но, как я пытался объяснить, результаты не являются последовательными для каждого брокера. Я просто пытался подчеркнуть, что данные некоторых брокеров для обратного тестирования не подходят для получения точных результатов тестирования. По порядку... где я сказал: "Если вы тестируете с разными данными, вы получите разные результаты". Пожалуйста, не спешите набрасываться на меня в своей обычной чрезмерно рьяной манере. Вы не осознаете, как вы преподносите себя другим. Да, вы эксперт, но это не оправдание. Погуглите "окно Джохари".
Вы сказали... "Я не доверяю обратному тестированию. Проведите тот же тест 10 раз, и вы не получите те же результаты 10 раз", что неверно... использование данных от разных брокеров не является "темже тестом", если вы используете одного брокера, те же параметры советника, тот же спред, тот же диапазон дат, то вы получите те же результаты... если только ваш советник не размещает сделки наугад.
Вы сказали... "Я иду дальше и делаю то же самое с другим брокером, чтобы найти расхождения", поэтому вы используете разные исторические данные и, возможно, разные параметры символа, так что это снова не тот же самый тест.
Вы сказали... "Но, как я пытался объяснить, результаты не совпадают для каждого брокера." Результаты совпадают для каждого брокера, если вы каждый раз проводите один и тот же тест с одними и теми же данными.
Я не "набрасываюсь на вас"... но не ждите, что я позволю вам излагать неверную информацию без ответа... сделайте правильный тест и убедитесь сами.
Вы сказали... "Я не доверяю обратному тестированию. Проведите один и тот же тест 10 раз, и вы не получите те же результаты 10 раз.", что неверно ... использование данных от разных брокеров не является "темже тестом", если вы используете одного брокера, те же параметры советника, тот же спред, тот же диапазон дат, то вы получите те же результаты ... если только ваш советник не размещает сделки наугад.
Вы сказали... "Я иду дальше и делаю то же самое с другим брокером, чтобы найти расхождения", поэтому вы используете разные исторические данные и, возможно, разные параметры символа, так что это снова не тот же тест.
Вы сказали... "Но, как я пытался объяснить, результаты не совпадают для каждого брокера." Результаты совпадают для каждого брокера, если вы каждый раз проводите один и тот же тест с одними и теми же данными.
Я не "набрасываюсь на вас"... но не ждите, что я позволю вам излагать неверную информацию без ответа... сделайте правильный тест и убедитесь сами.
Пожалуйста, прочитайте еще раз мой ПЕРВЫЙ комментарий в этой теме. В этом комментарии я не упоминаю "двух разных брокеров". Вы начали неправильно истолковывать и вести себя несносно с этого момента. И я останусь при своем мнении, что можно провести обратный тест с одинаковыми параметрами, используя данные ОДИНАКОВЫХ брокеров, и получить РАЗНЫЕ результаты, если провести этот тест 10 раз. Я попробовал у РАЗНОГО брокера провести тест 10 раз, используя ОДИНАКОВЫЕ параметры. Да, я знаю, что не получу тех же результатов, что и первый брокер, но опять же я НЕ получу ОДИНАКОВЫЙ результат 10 раз. Вы пробуете это с данными брокера, а не с импортированными данными из надежного источника.
Я не доверяю обратному тестированию. Проведите один и тот же тест 10 раз, и вы не получите 10 одинаковых результатов. Слишком большое внимание может быть уделено обратному тестированию. Даже на демо-версии вы можете получить результаты, отличные от реальных. Я обнаружил, что лучше использовать небольшую сумму денег, 10 фунтов стерлингов, открыть реальный счет с микролотами и запустить советника таким образом. В долгосрочной перспективе это не стоило мне денег, и я быстрее научился модифицировать советника. Возможно, советники, которые у меня есть, больше подходят для тестирования таким образом. Я потратил слишком много часов на обратное тестирование, в этом я уверен.
Да, я понимаю, что у брокера А будут разные результаты с брокером Б, так как их цены, спреды всегда будут разными. Но, как я пытался объяснить, результаты не являются последовательными для каждого брокера. Я просто пытался подчеркнуть, что данные некоторых брокеров для обратного тестирования не подходят для получения точных результатов тестирования. По порядку... где я сказал: "Если вы тестируете с разными данными, вы получите разные результаты". Пожалуйста, не спешите набрасываться на меня в своей обычной чрезмерно рьяной манере. Вы не осознаете, как вы преподносите себя другим. Да, вы эксперт, но это не оправдание. Погуглите "окно Джохари".
Вы просто передаете ложную информацию. Вы не можете провести тот же самый обратный тест с теми же самыми (данными, параметрами, алгоритмом, всем тем же самым) и получить другие результаты... это просто ложь. Ваши данные меняются, потому что вы все еще подключены к брокеру. Или ваш алгоритм меняется. Или что-то меняется. Вместо того чтобы потратить время на то, чтобы понять, что и почему меняется, вы решаете испортить весь процесс обратного тестирования.
Если кто-то сохраняет все* данные и переменные одинаковыми и работает со статичным алгоритмом, он будет получать одни и те же результаты каждый раз. Я с вами не согласен, слишком мало внимания уделяется обратным тестам. Люди должны научиться правильно проводить обратное тестирование и понимать ограничения и предположения, сделанные во время обратного тестирования. Вы можете оценить тысячи различных систем за то время, которое потребуется кому-то, чтобы оценить одну вещь вживую. Этот порядок величин имеет значение... при меньшем риске... затрат и драгоценного_времени.
Я не доверяю обратному тестированию. Проведите один и тот же тест 10 раз, и вы не получите 10 одинаковых результатов.
Но, как я пытался объяснить, результаты не совпадают у каждого брокера.
Это ВЫ продолжаете говорить ложные вещи. "Не надо так быстро набрасываться" на людей, которые пытаются вам помочь. Если вы исправите спред (и историю брокеров), вы получите такой же точный результат для теста. (Я предполагаю, что ваш код не использует MathSRand).
Проблема в ВАС. Вы просите о помощи, а потом спорите с нами. "Вы не осознаете, как вы представляете себя другим." Вы представляете себя троллем.
И я останусь при своем мнении, что можно провести обратный тест с одинаковыми параметрами, используя одинаковые данные брокеров, и получить РАЗНЫЕ результаты, если вы попробуете провести этот тест 10 раз.
Да, вы можете, например, спред может меняться от тика к тику... но если спред разный, то это другой тест... если все одинаково, то я могу провести 100 прогонов и получить точно такой же результат, если вы не можете, то это ваша ошибка, не вините инструменты за вашу неспособность последовательно тестировать.
Может быть, вы хотите предъявить доказательства того, что вы утверждаете? Думаю, нет...
Если кто-то сохраняет все* данные и переменные одинаковыми и работает со статическим алгоритмом, он будет получать одни и те же результаты каждый раз. Я не согласен с вами: слишком мало внимания уделяется обратным тестам. Люди должны научиться правильно проводить обратное тестирование и понимать ограничения и предположения, сделанные во время обратного тестирования. Вы можете оценить тысячи различных систем за то время, которое потребуется кому-то, чтобы оценить то же самое вживую. Это на порядок больше... происходит при меньшем риске... затрат и драгоценного_времени.
Это ВЫ продолжаете говорить ложные вещи. "Не надо так быстро набрасываться" на людей, которые пытаются вам помочь. Если вы исправите разброс (и историю брокеров), вы получите тот же самый ЭКЗАКТНЫЙ результат для теста. (Я предполагаю, что ваш код не использует MathSRand).
Проблема в ВАС. Вы просите о помощи, а потом спорите с нами. "Вы не осознаете, как вы представляете себя другим." Вы представляете себя троллем.
.
Где я просил о помощи. Я написал утверждение, а не вопрос.
Да, вы можете, например, спред может меняться от тика к тику... но если спред разный, то это другой тест... если все одинаково, то я могу провести 100 прогонов и получить точно такой же результат, если вы не можете, то это ваша ошибка, не вините инструменты в вашей неспособности последовательно тестировать.
Может быть, вы хотите предъявить доказательства того, что вы утверждаете? Думаю, нет...
Как я могу? Все, что у меня есть, данные, эксперты и т.д. находятся на моем ноутбуке, который ЗАПРЕЩЕН на этом сайте. Извините.
Как я могу? Все, что у меня есть, данные, эксперты и т.д. находятся на моем ноутбуке, который ЗАПРЕЩЕН на этом сайте. Извините.
RaptorUK:
Are you kidding ? how can you ? run your tests, compile your evidence, put it on a pen drive, email it to yourself, etc. get it on the machine you are using to access the forum, upload your evidence . . . it's really not hard. If you have a valid point back it up with evidence.
Извините за задержку, мне пришлось подождать, пока мои сиделки разогреют мне ужин, вымоют мою трещину и перевернут меня.