Статистика антисетевой системы - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет,
Элрох, приятно, что на борту есть математик, даже если я прошел курс продвинутой статистики, я не настолько хорош в этом.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
Основная проблема для меня в системах margingale заключается в том, что используемое вами кредитное плечо (и рискованная сумма денег для каждой сделки) быстро увеличивается, в то время как ваша цель прибыли постоянно низка. Это, конечно, дает вам отрицательное ожидание в долгосрочной перспективе. (Если вы торгуете случайным образом).
Проблема, с которой я столкнулся при анализе моей текущей системы, заключается в том, что если смотреть только на чистое кредитное плечо, то оно всегда приятно низкое и увеличивается только в том случае, если предыдущие ордера уже в прибыли. В теории моя система будет автоматически регулировать используемое кредитное плечо для каждого направления таким образом, чтобы оно было выше в текущем направлении. Неважно, в каком направлении. В этом и заключается суть данной стратегии, потому что мне все равно, куда идет рынок, все индикаторы отстают или дают провальные сигналы, а цена - нет. С моей стороны, суммирование индикаторов с негативными ожиданиями никогда не даст вам преимущества в долгосрочной перспективе. Чисто статистические системы обычно очень хорошо выглядят на истории, поскольку они по определению оптимизированы на ней.
Ваша система использует действительно прибыльную характеристику рынка - то, что он склонен к тренду. Согласны ли вы с тем, что если возможности, которые вы используете, имеют положительное ожидание, то в принципе вы должны рассматривать все возможности независимо, торговать каждой из них независимо с разумным размером позиции (пропорционально капиталу на счете и используя кредитное плечо в зависимости от оценочных вероятностей различных исходов для сделки) и в результате получить лучшее вероятностное распределение капитала на вашем счете в какой-то момент в будущем?
Зачем мне это делать, я не знаю, когда начинается/заканчивается тренд, и у меня нет способа узнать это. Если цена идет вверх, я увеличиваю длинное плечо, если цена идет вниз, увеличивается короткое плечо. Чистое кредитное плечо/размер позиции будет корректироваться в мою сторону.
Как увеличивается необходимая маржа, когда вы сталкиваетесь с неблагоприятным моментом? (Вы говорите, что это не так плохо, как так называемые системы мартингейла, в которых, в их простейшей форме, маржа удваивается каждый раз, когда вы теряете сделку, но вы не уточняете, как она увеличивается. Или сколько капитала вам нужно)
В настоящее время бэктесты показывают, что с 20k standart или 2k micro счетом вы будете в порядке. Также если мой плавающий убыток становится больше 10%, я закрываю все и начинаю заново, но это не происходит из-за глубоких плавающих убытков. Сумасшедшие отбивки баланса происходят в фазе ранжирования с очень специфическим размером. (Это момент, который необходимо улучшить). Маржа растет, но текущий риск, который я вкладываю в одном направлении, не растет. (что отличает эту систему от простых стратегий ставок, как мне кажется).
С нетерпением жду ваших комментариев по этому поводу.
С наилучшими пожеланиями (пора на работу :( )
//z
Привет,
Элрох, приятно, что на борту есть математик, даже если я прошел курс продвинутой статистики, я не настолько хорош в этом.
Основная проблема для меня в системах margingale заключается в том, что используемое вами кредитное плечо (и рискованная сумма денег для каждой сделки) быстро увеличивается, в то время как ваша цель прибыли постоянно низка. Это, конечно, дает вам отрицательное ожидание в долгосрочной перспективе. (Если вы торгуете случайным образом).
Проблема, с которой я столкнулся при анализе моей текущей системы, заключается в том, что если смотреть только на чистое кредитное плечо, то оно всегда приятно низкое и увеличивается только в том случае, если предыдущие ордера уже в прибыли. В теории моя система будет автоматически регулировать используемое кредитное плечо для каждого направления таким образом, чтобы оно было выше в текущем направлении. Неважно, в каком направлении. В этом и заключается суть данной стратегии, потому что мне все равно, куда идет рынок, все индикаторы отстают или дают провальные сигналы, а цена - нет. С моей стороны, суммирование индикаторов с негативными ожиданиями никогда не даст вам преимущества в долгосрочной перспективе. Чисто статистические системы обычно очень хорошо выглядят на истории, поскольку они по определению оптимизированы на ней.
Зачем мне это делать, я не знаю, когда начинается/заканчивается тренд, и у меня нет способа узнать это. Если цена идет вверх, я увеличиваю длинное плечо, если цена идет вниз, увеличивается короткое плечо. Чистое кредитное плечо/размер позиции будет корректироваться в мою сторону.
В настоящее время бэктесты показывают, что с 20k standart или 2k micro счетом вы будете в порядке. Также, если мой плавающий убыток становится больше 10%, я закрываю все и начинаю заново, но это не происходит из-за глубоких плавающих убытков. Сумасшедшие отбивки баланса происходят в фазе ранжирования с очень специфическим размером. (Это момент, который необходимо улучшить). Маржа растет, но текущий риск, который я вкладываю в одном направлении, не растет. (что отличает эту систему от простых стратегий ставок, как мне кажется).
С нетерпением жду ваших комментариев по этому поводу.
С наилучшими пожеланиями (пора на работу :( )
//z
Мы согласны с основной проблемой систем "мартингейла" (то, что кредитное плечо иногда увеличивается до очень высоких сумм). Как вы указываете, если входы не имеют преимущества, это непременно приводит к катастрофе. На самом деле, даже при наличии преимущества управление капиталом по мартингейлу может привести к катастрофе с вероятностью 1, если кредитное плечо будет слишком высоким.
Что касается вашего анализа, хотя вы говорите, что увеличиваете кредитное плечо только тогда, когда вы в прибыли, первый график в вашем посте в 00:19 имеет точку на раунде 779, которая возвращает всю предыдущую прибыль и даже больше, и ясно, что кредитное плечо оставалось высоким, пока это происходило. Я понимаю, что вы рассматриваете способы исправить это, включая установку своего рода 10% стоп-лосса на торговую систему. Хотя это, конечно, поможет избежать катастрофы, я считаю, что это не лучшее решение.
Мой вопрос о размере сделки - это сложный вопрос, который я должен объяснить лучше. Вкратце, система управления капиталом в сочетании с торговой системой будет создавать определенное распределение возможного капитала в определенное время в будущем (представьте себе колоколообразную кривую с центром вблизи ожидаемого дохода - ось x - доход, ось y - вероятность) . Это математический факт: если вы хотите получить оптимальное сочетание высокой ожидаемой доходности и низкой неопределенности (ширина колоколообразной кривой), вам необходимо использовать одинаковое кредитное плечо для одинаковых возможностей. Использование сильно варьирующегося левериджа либо значительно увеличит неопределенность в доходности, либо значительно уменьшит среднее ожидание, либо и то, и другое. Это не является интуитивно очевидным, и единственная причина, по которой я сам принимаю это, заключается в том, что я подробно изучил математику и понимаю доказательство этого факта. Стоит отметить, что вероятностное распределение доходности для системы, использующей сильно варьируемый размер позиции, может быть очень далеко от колоколообразной кривой. Часто получается нечто похожее на колоколообразную кривую, но с дополнительным пиком слева от колоколообразной кривой, который соответствует небольшому числу случаев, когда кредитное плечо возрастает до уровня, на котором его невозможно удержать. Тот факт, что такие события могут быть довольно редкими, заставляет людей игнорировать их, но они добавляют очень большую величину к стандартному отклонению в доходности и, с практической точки зрения, указывают на значительную вероятность получения плохого результата в течение выбранного периода.
Я прекрасно понимаю ход ваших мыслей, когда вы говорите, что "в настоящее время бэктесты показывают, что с ... у вас все будет хорошо" - я и сам так думал. Но, даже если они проводятся на чистых данных, которые никак не использовались для создания правил системы, бэктесты просто предлагают доказательства. В наиболее распространенном случае бэктест дает единичный образец доходности метода за определенный период. Единичная выборка не говорит вам всего о распределении доходности, особенно если принять во внимание предвзятость отбора: если вы получите очень плохой результат от бэктеста, вы, скорее всего, отбросите эту систему и будете работать с другой. Если система будет давать плохие результаты в течение тестового периода некоторое время, бэктест, дающий хорошие результаты, ничего не скажет вам об этом (он просто указывает на то, что это не один из тех случаев).
Здесь я не могу вдаваться во все подробности, но в настоящее время я работаю над первой из серии статей, в которой будут обоснованы эти утверждения и описаны правила управления капиталом, позволяющие использовать любой набор торговых возможностей таким образом, чтобы получить наилучшие результаты (точно определенным образом).
With respect to your analysis, although you say you only increase leverage when you are in profit, the first graph in your post at 00:19 has a point at round 779 which gives back all of the previous profits and more, and it is clear that the leverage remained high while this was happening. I understand that you are considering ways to fix this by including putting a sort of 10% stop loss on the trading system. While this will certainly help avoid disaster it is not, I believe, the best solution.
Не беспокойтесь, я написал это, потому что хочу чему-то научиться и получить разные мнения, но по графику баланса из тестера невозможно прийти к выводу, что система возвращает свою предыдущую прибыль. На самом деле это невозможно, так как все сделки закрываются после достижения цели по прибыли в 0,5%. Скачки баланса происходят просто потому, что тестер закрывает один ордер за другим и неправильно строит линию эквити. Баланс в этом случае вообще не имеет значения. Если вы посмотрите на график истинного эквити:
вы увидите, что нигде во время теста прибыль не была возвращена.
Я думаю, что мы не согласны и по поводу кредитного плеча в этом случае, я увеличиваю кредитное плечо также, когда я в минусе, но размер чистого лота корректируется в соответствии с текущим направлением. Используемое кредитное плечо NET в каждом направлении никогда не бывает больше, чем на первой сделке, когда текущая позиция NET отрицательна. При положительной позиции кредитное плечо увеличивается шаг за шагом, пока a) тренд продолжается, или b) общая прибыль сессии больше 0.5%.
-Если тренд меняется, прибыль фиксируется путем изменения плеча NET в соответствии с новым направлением.
Вы правы в том, что если рассматривать систему по отдельным сделкам, то можно найти сделки с высоким кредитным плечом, но не в том случае, если взять все текущие открытые сделки вместе. (Buylots-Selllots). Поэтому анализ по сделкам не работает в системах типа grid.
Конечно, я знаю о различиях между бэктестом и форвард-тестом. Но влияние новых рыночных условий не повлияет на такую сеточную систему так сильно, как на любую систему, основанную на статистике или индикаторах. (Используемые значения для размера сетки не основаны на каких-либо исторических данных). Кроме того, система показывает положительную производительность на EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и EURCHF с теми же настройками.
ubzen, вы имеете право не соглашаться с математическими фактами, но, при всем уважении, это не мешает им быть правдой.
Мне не нравится быть носителем того, что воспринимается как плохие новости - это не так, это информация, которая может быть использована для улучшения статистических характеристик любой системы.
Я должен подчеркнуть, что я не утверждаю, что система zzuegg убыточна, или даже что прибыльность, показанная на его графиках, нерепрезентативна. Просто использование очень переменного кредитного плеча негативно сказывается на вероятностном распределении доходности за выбранный период.
Интересно взглянуть на некоторые статистические данные из бэктеста Ззуегга. 1311 сделок звучит как много, но оказывается, что это довольно маленькая выборка. Поскольку я предполагаю, что с этим утверждением не согласятся, я обосную его количественно:
При средней прибыли, среднем выигрыше и среднем проигрыше, приведенных для 1311 сделок, стандартное отклонение доходности сделок должно быть не меньше стандартного отклонения в случае, когда каждый выигрыш - это средний выигрыш, а каждый проигрыш - средний проигрыш. Конечно, это нереалистичное предположение - поскольку фактические выигрыши и проигрыши сильно различаются, реальное стандартное отклонение, конечно, намного выше, но я просто нахожу границу стандартного отклонения. При таком допущении стандартное отклонение прибыли по каждой сделке составляет 874, что примерно в 20 раз больше средней прибыли. При таком оптимистичном ограничении стандартного отклонения для всей выборки из 1311 сделок отношение прибыли к стандартному отклонению этой прибыли ограничено выше 1,74 (это sqrt(1311), умноженное на то же значение для отдельных сделок). Если бы это было реальное соотношение, то статистик, скорее всего, пришел бы к мнению, что бэктест является доказательством прибыльности за период теста, но не окончательным (он находится в пределах 2 стандартных отклонений от безубыточности). Отсюда и мое заявление о том, что это небольшая выборка.
Я уверен, что любой может воспроизвести мой расчет выше, но более полезным для zzuegg было бы повторить расчет с более реалистичной оценкой стандартного отклонения, где крупные сделки вносят гораздо больший вклад в стандартное отклонение. При таком более точном расчете число 1,74 будет заменено на меньшее - я не уверен, насколько меньшее. Все ли понимают значение этого факта?
Я должен сказать, что для меня тесты zzuegg на других инструментах добавляют значительный вес к вере в эффективность его точной системы. Эти тесты близки к полностью независимым (есть некоторые корреляции между инструментами, такими как EUR и GBP).
Если у вас есть торговая система и вы вводите ее в эксплуатацию на определенный период с определенными правилами управления капиталом, вы должны делать это на основе убеждения, что она будет прибыльной. В принципе, эта вера должна основываться на том, что ваша модель поведения рынка (включая неопределенность на нем) приведет к диапазону возможных результатов для вашей системы в конце периода (а не к определенному результату, если только это не сберегательный счет :-) ). Это функция плотности вероятности для баланса вашего счета в конце периода. Мой тезис заключается в том, что во всех случаях использование одинакового кредитного плеча для сделок с одинаковыми статистическими свойствами всегда позволит вам улучшить управление капиталом, которое использует сильно варьирующееся кредитное плечо.
Возможно, для пояснения моей мысли поможет иллюстрация на доске. Все три кривые - это функции плотности вероятности системы с различным управлением капиталом за фиксированный период времени. Ось x - это прибыль в конце периода.
Обратите внимание, что я не утверждаю, что функции плотности вероятности на первых двух рисунках являются колоколообразными кривыми, просто у них есть среднее значение и ожидание, которые я условно обозначил синим и красным крестом. Я также не утверждаю, что последняя кривая - это именно то, как будут выглядеть все кривые прибыли с переменным плечом. Первые две кривые предназначены для иллюстрации того, как можно уменьшить неопределенность результатов при скромных затратах на ожидание путем снижения кредитного плеча (например, снижение кредитного плеча с Kelly до половины Kelly приводит к снижению логарифмического ожидания на 25%, но к снижению стандартного отклонения на 50%. Второй пик на третьей кривой представляет собой вероятность того, что конец торгового периода произойдет во время одного из вип-пиков, которые возникают в период высокого кредитного плеча. Может быть и хуже - в некоторых системах второй пик может быть еще левее.
Чтобы подчеркнуть, я бы сделал вывод, что цель управления капиталом должна заключаться в том, чтобы сделать ожидание баланса высоким, а неопределенность в балансе - низкой, и что на оба этих фактора негативно влияет использование сильно изменяющегося левериджа.
[Сноска: чтобы еще больше запутать ситуацию, обратитесь к функциям полезности, которые в принципе должны использоваться для определения ценности различных исходов].
И еще кое-что. Мое заявление о падении баланса было основано на этом графике из предыдущего сообщения zzuegg, где синяя линия (баланс счета, я полагаю) делает огромную вмятину в балансе около точки 779.
Но если зеленая линия - это капитал, то, вероятно, это не такая уж большая проблема (а если так, то эта зеленая линия впечатляет). Но, поразмыслив, я решил, что зеленая линия - это баланс, а синяя - собственный капитал (что важнее). В противном случае должно быть так, что у вас никогда не было длинной позиции и рынок двигался вниз, или наоборот.
Кривая эквити из моего предыдущего сообщения взята из того же теста. Как я уже сказал, кривая баланса не имеет значения, имеет значение эквити. Пилы происходят потому, что тестер закрывает одну сделку за другой, что, конечно, приводит к пиле баланса. Если бы я использовал OrderCloseBy() вместо OrderClose, этого бы не произошло. Но это только косметика, так как это НЕ Эквити.
Это опасные зоны, диапазон больше, чем размер сетки, но не в два раза больше, если цена вырывается за эти пределы, система в порядке. Это также показанные пилы. Она продолжает добавлять плавающий убыток, в то время как плечо NET увеличивается незначительно.
Я полностью согласен с тем, что важен именно капитал - баланс не имеет особого значения. Жаль, что на экране статистики не отображается просадка эквити. Если она ничтожна по сравнению с вашей конечной прибылью, вы просто убиваете рынок, без сомнения.
Я просто не понимаю, как вы вообще умудряетесь не иметь видимого падения капитала на счете - наверняка в какой-то момент, когда вы сильно сокращаете позиции, рынок на некоторое время уходит вверх? Какого максимального значения чистого кредитного плеча вы достигли?
Один вопрос, могу ли я предположить, что вы не держите без необходимости открытыми длинные и короткие позиции одновременно?
В моем сообщении в 16:54 вы можете увидеть график эквити. Он был зарегистрирован с помощью скрипта 7Bit. Красная линия - это максимальная просадка, которая составила 28,xx процентов. (Маленькая цифра в левом верхнем углу).
Эквити также строится неправильно, так как график строится только на OrderClose. Для этого понадобился скрипт 7Bit, чтобы отслеживать истинные показатели эквити.
One question, can I presume you are not unnecessarily keeping long and short positions open at the same time?
Вы правы, поскольку я не знаю/забочусь о том, куда пойдет цена, мне нужно держать оба ордера. (Есть возможность закрыть все ордера, кроме последнего, но для этого нужно отслеживать пики эквити/баланса, чтобы правильно рассчитать выходы. Все это потребует глобальных переменных или отдельного файла. Поскольку, когда это возможно, мне нравится иметь возможность восстановить всю торговую логику из текущих открытых сделок (при перезагрузке терминала или подобном), самым простым решением было оставить все ордера открытыми. Кроме того, результирующая производительность не изменится, если все рассчитано правильно.
Пиковый размер чистого лота составил: (на тесте без функции стоплосса)
5.8 для длинных при балансе 38k
и -6.8 для короткой позиции при балансе 63к.
Более интересным был бы размер чистого лота на пике просадки. Я сделаю это завтра.
@Elroch: Я с нетерпением жду вашей статьи. Я считаю, что большинство ваших пунктов, с которыми я не согласен, являются математическими теориями, а не фактами. В какой-то момент своей жизни я ел, дышал, жил и ходил по кривым Келли-Кретерона и Белла-Шейпа. Но человеческие нервы и математика не находятся в одном спектре.
И вот мы здесь с системой, которая хорошо работала последние 5 лет. Мы все ждем катастрофической просадки, которая может произойти, а может и не произойти. Мы могли бы сидеть здесь и говорить что-то вроде: недостаточно статистических образцов (но никто не осмелится сказать, чего достаточно). Потому что даже в статичной игре Блэкджек, чтобы стать статистически жизнеспособным, нужны миллионы смоделированных рук. Заметьте, трейдинг - это не статичная игра. Представьте себе, сколько миллиардов независимых событий вам понадобится для ваших цифр.
Может быть, я не математик, но я готов поспорить на свои боксеры, что вся статистика станет бесполезной, когда эта система начнет проседать. В этот момент мы улыбнемся и скажем: "Ах-ха, я знал, что это система с отрицательной ожидаемой доходностью", а закон Вселенной гласит, что вы не можете превратить систему с отрицательной ожидаемой доходностью в положительную с помощью управления капиталом или манипуляций с лотами. Но до тех пор я говорю: "Зажигай, Ззуегг".
Если бы Джордж Сорос совершил серию неудачных сделок и разорился в этом году, что бы мы сказали?
A: Он все это время играл в игру с отрицательными ожиданиями или
B: Ему следовало уйти в прошлом году. :)