Удалось ли кому-нибудь сделать постоянно прибыльную ea? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если ручной трейдер не может объяснить, что он делает ....., он не знает, что, черт возьми, он делает. Достаточно сказано :) Imo
Что вы используете для хранения XML-данных в массивах? MQL? Как?
Я написал макрос в excel для загрузки XML, чтения его и вывода в CSV для MT4, чтобы прочитать...., но есть также индикаторы, которые делают этот процесс внутри самого MT4... Я просто решил, что это не стоит дополнительных усилий, если я хочу самостоятельно просматривать новости каждое воскресенье. Я был бы рад поделиться Excel-файлом, особенно если у вас есть похожие вещи, экономящие время, чтобы предложить.... в настоящее время я ненавижу, сколько времени я трачу на программирование, особенно когда эти виды вещей являются довольно основными и необходимыми для любого советника с реальными шансами на прибыль... Я думал, что будут доступны общие версии.
Когда MT4 открывает CSV, он читает строку за строкой, сканируя соответствующие валюты/тексты/влияние/что угодно, а затем сохраняет данные в массивах: массив datetime для дат, массив string для текстов и т.д., с соответствующими индексами. Таким образом, вы знаете, что событие [i] называется text[i], происходящее в event_date[i] с валютой cur[i]... (но помните, что многие валюты влияют на многие другие, например, новости CNY, скорее всего, сильно повлияют на AUDJPY).
@ydrol, полностью согласен! Человеку достаточно просто сказать, например: "не торгуй на новостях". Но что это значит для программиста...:
1) загрузить новостные события.
2) разобрать новостные события.
3) запретить советнику открывать сделки "рядом" с новостями.
4) возможно, сделать так, чтобы советник закрывал текущие сделки с большей срочностью по мере приближения времени новости
5) выбрать, какие новостные события не будут так сильно влиять на сделки (например, новости по CAD могут не повлиять на SGD/JPY)
6) если новостные данные оказались ненадежными... найти новый источник и повторить.
Я думаю, что номер 4, возможно, самый трудный для моделирования реакции реального человека. Опять же, я думаю, что многие программисты будут торопиться с кодированием задач, которые "просты" для человека, потому что они не полностью осознают, что они кодируют эквивалент нашего подсознательного мозга, и поэтому расстраиваются, когда требуется больше времени, чем ожидалось, чтобы сделать это правильно.
Я знаю, что люди здесь пробовали использовать нейронные сети в торговле и говорят, что результаты не очень хорошие. Но что если бы они использовали нейросети только для тех частей советника, которые не поддаются строгим правилам (например, пункт 4 выше). Я имею в виду, что начинающий трейдер будет совершать ошибки, закрывая сделки слишком рано или слишком поздно перед выходом новостей... но опытный трейдер будет совершать меньше ошибок... здесь определенно имеет место обучение на опыте.
Что вы думаете?
Разработка и сбор требований - один из ключевых результатов при автоматизации ручной стратегии. Это настоящий навык.
Существует несколько этапов.
Кодер - Что вы хотите?
Трейдер - Вот что я хочу.
Кодер - Вот как я понимаю то, что вы просите, это правильно?
Оба - Итерация вокруг вышеупомянутого, пока каждая мельчайшая деталь не будет полностью описана и полностью, взаимно понята. Это касается как функциональности стратегии, так и технической среды, в которой будет работать бот.
У меня нет опыта работы с "вакансиями" на сайте MT5, но я бы предположил, что вышеупомянутый процесс совершенно недооценивается и не используется многими кодерами и трейдерами, и поэтому регулярно превращается в путаницу.
да, а затем, когда простое требование понято (в плане полной реализации ручной стратегии), кодер должен либо:
1. донести до трейдера сложность надежного комплексного решения (чтобы оправдать цену), либо
2. сделать простую реализацию, которая, скорее всего, будет либо глючной, либо с пробелами, либо неоптимальной.
Я думаю, что постоянно прибыльный советник нуждается в большом количестве вспомогательных библиотек (новости, праздники, часовые пояса, линии тренда, поддержка/сопротивление), он будет использовать несколько таймфреймов для определения настроек входа и т.д. и иметь надежную обработку ошибок.
Если кто-то написал простой советник (например, менее 2000 строк чистого кода), который постоянно приносит прибыль, я был бы впечатлен и вдохновлен!
1. донести до трейдера сложность надежного комплексного решения (чтобы оправдать цену), или
2. сделать простую реализацию, которая, скорее всего, будет либо глючной, либо с пробелами, либо неоптимальной.
Если кто-то написал простой советник (например, менее 2000 строк чистого кода), который постоянно приносит прибыль, я был бы впечатлен и вдохновлен!
Проблема заключается в том, чтобы найти постоянно прибыльную стратегию, которая могла бы гарантировать постоянную прибыльность. Поскольку такой стратегии не существует (имо), лучше использовать простые и понятные стратегии. Торговля новостями относится к категории фундаментального анализа, а не технического. Советники относятся к категории технического анализа. Очевидно, что использование экспертов для фундаментальной торговли имеет некоторые ограничения. Как и предлагалось, для новостей разрешите большинство параметров как внешние, и это сэкономит вам много времени на разработку и поддержку.
Какой смысл, если 200 000 линий в целом работают не намного лучше, чем 2000 линий?
В техническом анализе все еще часто требуется избегать новостей и праздников (даже разрыв между новостными анонсами, вероятно, больше технический, чем фундаментальный?), поэтому вам все еще нужно знать, когда это происходит, но, как было указано, может быть проще дать трейдеру переключатель.
Что касается длины кода, я хочу сказать, что некоторые простые вещи, которые являются фундаментальными для технического анализа - такие как линии тренда и поддержка/сопротивление - часто требуют достаточно много кода. Они могут быть спрятаны в индикаторе, но многие "простые" советники, похоже, игнорируют их и концентрируются на статистических индикаторах, а не на ценовом действии. Опять же, контраргумент заключается в том, чтобы заставить трейдера нарисовать линии SR, а советника использовать их...
Несколько советников в обзоре Birts зарабатывают 1,3% в месяц на протяжении более 50 недель. Это неплохая цель (~ 16% годовых с компаундированием?).
Я не против того, чтобы перестраивать советника каждый год или около того.
Итак, подведем итоги: один или два человека "как бы" сделали прибыльных советников; один человек безоговорочно сказал, что сделал, но его/ее показания были отброшены из-за ссылки в подписи; самоназванный успешный менеджер хедж-фонда с более чем десятилетним стажем говорит, что это возможно, но с оговорками; ветеран форума пока не смог добиться этого; и все же есть боты, доступные для покупки, о которых независимо сообщается, что они успешны. Я прав?