Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В соседней ветке я выложил в сжатом виде список математических методов, которые на самом деле используют Citi и JPMorgan для трейдинга и прогнозирования.
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page46#comment_2349683
Они заплатили хорошие деньги и десятки лет для создания этих наработок. И у них оно более-менее, криво или прямо, но работает. Уверяю вас, если бы можно было хоть что-то спрогнозировать ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ПРОЩЕ - они бы это простое использовали и не лезли бы в дебри. Но - нельзя. Не получится.
Посмотрите силь ву пле, - где они в своих математических исследованиях, а где вы.
В соседней ветке я выложил в сжатом виде список математических методов, которые на самом деле используют Citi и JPMorgan для трейдинга и прогнозирования.
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page46#comment_2349683
Они заплатили хорошие деньги и десятки лет для создания этих наработок. И у них оно более-менее, криво или прямо, но работает. Уверяю вас, если бы можно было хоть что-то спрогнозировать ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ПРОЩЕ - они бы это простое использовали и не лезли бы в дебри. Но - нельзя. Не получится.
Посмотрите силь ву пле, - где они в своих математических исследованиях, а где вы.
В соседней ветке я выложил в сжатом виде список математических методов, которые на самом деле используют Citi и JPMorgan для трейдинга и прогнозирования.
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page46#comment_2349683
Они заплатили хорошие деньги и десятки лет для создания этих наработок. И у них оно более-менее, криво или прямо, но работает. Уверяю вас, если бы можно было хоть что-то спрогнозировать ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ПРОЩЕ - они бы это простое использовали и не лезли бы в дебри. Но - нельзя. Не получится.
Посмотрите силь ву пле, - где они в своих математических исследованиях, а где вы.
Да, во всех крупных финансовых организациях имеются подразделения использующих в торговле математику.
Но.
Какая доля прибыли этих организаций определяется применением математики, а какая откровенным мошенничеством?
Последний пример.
Есть организация, которая публикует сведения об объемах предложения нефти. Пару дней назад оказалось, что сведения о завышенном предложении нефти - это полная фикция процентов на 30%. Зачем мат.методы? Лепишь горбатого на понижение и шортишь от души!
Давайте не будем путать божий дар с яичницей. Весь финансовый рынок Запада - это раковая опухоль современной экономики. Именно здесь реализуется в гигантских масштабах основной принцип рыночной экономики: не обманешь - не продашь.
Да, во всех крупных финансовых организациях имеются подразделения использующих в торговле математику.
Но.
Какая доля прибыли этих организаций определяется применением математики, а какая откровенным мошенничеством?
Последний пример.
Есть организация, которая публикует сведения об объемах предложения нефти. Пару дней назад оказалось, что сведения о завышенном предложении нефти - это полная фикция процентов на 30%. Зачем мат.методы? Лепишь горбатого на понижение и шортишь от души!
Давайте не будем путать божий дар с яичницей. Весь финансовый рынок Запада - это раковая опухоль современной экономики. Именно здесь реализуется в гигантских масштабах основной принцип рыночной экономики: не обманешь - не продашь.
точно же форекс зло я так и думал
В соседней ветке я выложил в сжатом виде список математических методов, которые на самом деле используют Citi и JPMorgan для трейдинга и прогнозирования.
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page46#comment_2349683
Они заплатили хорошие деньги и десятки лет для создания этих наработок. И у них оно более-менее, криво или прямо, но работает. Уверяю вас, если бы можно было хоть что-то спрогнозировать ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ПРОЩЕ - они бы это простое использовали и не лезли бы в дебри. Но - нельзя. Не получится.
Посмотрите силь ву пле, - где они в своих математических исследованиях, а где вы.
Почитал эту вывеску о работе. Не впечятлило, даже посмеялся. Многие из этих методов мне известны, пробовал их в какое то время. Вы почему то думаете что я какой-то доморощенный математик пытающийся осилить то что большие банки целыми отделами статистов пытаются решить. Вы обо мне ничего не знаете. А если бы я вам сказал что руковожу таким отделом статистов то у вас сразу уважение и приклонение появилось бы. Вы приклоняетесь перед авторитетом и это ваше место. Когда сами поймёте суть матенатических и статистических методов, не только читая учебники но и пытаясь применить их на практике, тогда сможете говорить об уровне того что я делаю.
Ради интереса, посмотрите на эти предсказания роста GDP, сделанные в начале 2008 года на 2008 год вашими любимыми JP Morgan, Lehman Brothers, Bear Stearns, Barclays, Deutche Bank, Credit Suisse, и такими уважаемыми экономическими университетами как UCLA Andersen. Не один из перечисленных не смог предсказать рецессию даже в текущем квартале. Наверно поэтому Lehman Brothers и Bear Sterns больше нет, а остальным банкам нужно было давать инфузию капитала.
Расширяйте свой кругозор, читайте, вникайте в суть, применяйте, тогда поговорим.
http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-05/economics-can-t-predict-the-big-things-like-recessions
"Economists didn’t just fail to see that monster recession; they routinely fail to see economic events coming. The best models we have -- the ones central banks use, which take graduate-level training in order to handle -- have about as much forecasting power as simple, naïve mathematical techniques that any undergraduate statistics major could whip up in a few minutes."
http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2012/07/economic-history
"BACK in October 2008, just after the investment bank Lehman Brothers collapsed, the International Monetary Fund unveiled its forecasts for growth in 2009. The IMF is the global lender to national governments; its economic pronouncements are highly respected. So what did it predict? The US would grow 0.1% in 2009, countries in the euro zone 0.2% and the world as a whole 2.6%. The actual outturns were declines of 3.5%, 4.2% and 2.6% respectively."
Если хотите просветить себя насчёт 2008 года, почитайте блог экономиста Стива Кина:
http://www.debtdeflation.com/blogs/2009/12/01/debtwatch-no-41-december-2009-4-years-of-calling-the-gfc/
Стив Кин считается помоему единственным экономистом предсказавшим крах 2008 года, что заслужило ему большой почёт и уважение и место советника в больших хедж фондах. Критикуя SDGE модель используемую фед банком, большим приверженцом которой был Бернанке, Стив Кин предложил свою модель ещё до 2008 года на основе финансового баланса. Эта модель предсказала что растущий частный долг приведёт к краху. К сожалению, его модель основана на нестабильных взаимосвязанных дифференциальных уравнениях, показывающих нестабильность около 2008 года и зашкаливающих после этого года. Вот так, конец мира в 2008 году. Непонятно почему мы ещё тут :)
Почитал эту вывеску о работе. Не впечятлило, даже посмеялся. Многие из этих методов мне известны, пробовал их в какое то время. Вы почему то думаете что я какой-то доморощенный математик пытающийся осилить то что большие банки целыми отделами статистов пытаются решить. Вы обо мне ничего не знаете. А если бы я вам сказал что руковожу таким отделом статистов то у вас сразу уважение и приклонение появилось бы. Вы приклоняетесь перед авторитетом и это ваше место. Когда сами поймёте суть матенатических и статистических методов, не только читая учебники но и пытаясь применить их на практике, тогда сможете говорить об уровне того что я делаю.
Ради интереса, посмотрите на эти предсказания роста GDP, сделанные в начале 2008 года на 2008 год вашими любимыми JP Morgan, Lehman Brothers, Bear Stearns, Barclays, Deutche Bank, Credit Suisse, и такими уважаемыми экономическими университетами как UCLA Andersen. Не один из перечисленных не смог предсказать рецессию даже в текущем квартале. Наверно поэтому Lehman Brothers и Bear Sterns больше нет, а остальным банкам нужно было давать инфузию капитала.
Расширяйте свой кругозор, читайте, вникайте в суть, применяйте, тогда поговорим.
На каком основании Вы считаете, что кто-то что-то собирался предсказать?
Посмотрите "Игра на понижение".
Все всё знают и понимают, но прибыль сегодня, в сей момент и в струе оказывается тот, кто вовремя ушел в кэш!
Никакого отношения ВВП не имеет к биржевым индекса. Где доказательство? Движение биржевых индексов обычно кратно, а ВВП? Самый свежий пример нефть. Что потребление нефти упало в три раза, или же предложение возросло в три раза? Да просто пиар компания так как биржевые цены - ЭТО МНЕНИЕ ТОЛПЫ, которое имеет весьма отдаленное, а может вообще не иметь никакого отношения к экономике, ВВП.
И последнее.
Финансы, строго говоря, не имеют никакого отношения к экономике. Если в мусульманских странах еще можно говорить о связи финансов с экономикой, континентальной модели рынка ценных бумаг можно говорить с натяжкой, то в англосаксонской модели вообще нельзя. Финансы в англосаксонской модели - это отдельный вид деятельности, некая игра "монополия" для взрослых и самый яркий, а главное откровенный представитель этого племени - Мавроди.
Никакого отношения ВВП не имеет к биржевым индекса. Где доказательство? Движение биржевых индексов обычно кратно, а ВВП?
Вы что, утверждаете что биржевые индексы могут расти во время рецессий (отрицательного роста ВВП)? Я не говорю о дневных или даже месячных значениях индекса. Я говорю о квартальных данных. Вот этого графика недостаточно чтобы убедить:
Биржевые индексы прогнозировать фундаментом без показателей денежной массы невозможно.
А показатели денежной массы США не публикуются
Биржевые индексы прогнозировать фундаментом без показателей денежной массы невозможно.
А показатели денежной массы США не публикуются