Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока не мешает. Пока трудно найти даже один экономический показатель способный предсказать будущее значение GDP лучше чем простое взятие самого последнего известного значения GDP. Вобще-то такой предсказатель найти можно, но только уже зная это будущее значение. Например, смотря на историю, можно отобрать хорошие предсказатели и найти довольно точную модель "прошлых" будущих значений. Но это самообман. На каждом прошлом моменте истории нужно только брать данные имеющиеся до этого момента, выбирать на них предсказатели и строить модель будущего. Но пока выбранные предсказатели на прошлых данных плохо прогнозируют будущее. "Плохо" в смысле хуже банального предсказания равного последнему известному значению. Увеличение размерности модели не увеличивает её точность. По моей теории, если не могу найти даже одного предсказателя, искать два предсказателя смысла нет согласно моим многочисленным экспериментам. Заменяя линейную модель на нелинейную только уменьшает точность.
Трейдинг - это нейрохирургия экономики.
Вы не можете стать нейрохирургом (после того, как стали например радиотехником), занимаясь этим "по полчаса после работы и по часу в день на выходные". Это общеизвестно из книг по трейдингу. Если бы Вы действительно хотели сделать что-либо существенное в отрасли экономики и трейдинга, то уделяли бы больше внимания ЭКОНОМИКЕ, а не попыткам увязать радиотехническую корреляцию (да ещё и в Приваловском стиле) с прогнозирование ценового ряда. А если бы Вы уделяли больше внимания экономике, то знали бы, что Центробанк Швейцарии напаковался equities (то есть акциям) на сумму в сотню миллиардов долларов. А вместе с ним и Центробаки других стран. А сотня миллиардов долларов может тянуть SP500 вверх сама по себе не один месяц - безо всяких "фундаментальных" оснований. Вот принято социалистическое решение в каком-нибудь центробанке "пакуемся акциями США, потому что всё остальное ещё хуже" и индекс SP500 растёт месяц-два. Избавьтесь от этого радиотехнического высокомерия- считать всех экономистов идиотами. Они не идиоты. Да, там много паразитов и бездарностей, но идиотов меньше половины. С чего Вы взяли, что только Вы читаете эти тысячи экономических показателей ? Они ТОЖЕ их читают. И тоже увязывают временами курс индекса SP500 с макроэкономическими показателями. Только цену двигает не это, точнее НЕ КОНКРЕТНО ЭТО. Цену двигает множество факторов и нет простой радиотехнической модели "для системы которой создал я сам + ну там некоторый шум", которая бы ПОЛНОСТЬЮ описывала такую сложную ЧУЖУЮ, Вам не принадлежащую систему, как экономика целой страны.
Вы зашли так далеко в своих заблуждениях, что забыли обычную последовательность научного исследования используя статистику. Я позволю себе Вам её напомнить:
= сначала из НЕКОТОРЫХ ВНЕШНИХ СООБРАЖЕНИЙ выдвигается гипотеза о наличии внутренней закономерной (то есть) устойчивой связи между явлениями;
= потом СНАЧАЛА проверяется мат. методами НАЛИЧИЕ корреляции, которую можно будет измерить и рассчитать ПОТОМ (это метод №1). если наличие связи есть, то только тогда переходим дальше;
= и только после этого рассчитывается корреляция как показатель связи.
У Вас пока ВООБЩЕ нет первого пункта, модели или гипотезы СВЯЗИ явлений. Я Вам показал выше, что её может и не быть, потому как полу-секретный баланс Центробанка Швецарии, в котором указан рост (покупка) доли эквитиз (акций США), у Вас вообще отсутствует. Вам скорее всего это вообще неизвестно. Ваша примитивная модель "все тупые паразиты на Уолл-Стрите читают свежие стат-данные по США и тут же кидаются стадом покупать акции США, от чего индекс SP500 растёт" - имеет мало общего с реальностью. Там всё хитрее, и временами намного умнее. Это игра хитрецов, точнее БЫЛА игра хитрецов, которая сейчас становится игрой отчаявшихся. Они покупают акции SP500, потому что всё другое ХУЖЕ, поэтому индекс SP500 зависит ещё и от вывода денег "инвесторов" из других активов, которые у них там считаются бесперспективными.
Другое дело - форекс. Тут ВСЕ валюты взаимосвязаны (но в разной степени) - это уже ТОЧНО.
А если бы Вы уделяли больше внимания экономике, то знали бы, что Центробанк Швейцарии напаковался equities (то есть акциям) на сумму в сотню миллиардов долларов. А вместе с ним и Центробаки других стран.
В балансе ни одного ЦБ мира нет акций.
Ценные бумаги есть, а акций нет и не было
В балансе ни одного ЦБ мира нет акций.
Ценные бумаги есть, а акций нет и не было
*** ты Дима. Твоё высокомерие зашкаливает ужЕ не один месяц.
http://www.zerohedge.com/news/2015-07-31/despite-being-long-94-billion-stocks-swiss-national-bank-reports-record-loss-equal-7
The Swiss National Bank Is Long $94 Billion In Stocks, Reports Record Loss Equal To 7% Of Swiss GDP
*** ты Дима. Твоё высокомерие зашкаливает ужЕ не один месяц.
http://www.zerohedge.com/news/2015-07-31/despite-being-long-94-billion-stocks-swiss-national-bank-reports-record-loss-equal-7
The Swiss National Bank Is Long $94 Billion In Stocks, Reports Record Loss Equal To 7% Of Swiss GDP
Прочитал - одно упоминание о долевых ЦБ и статья в балансе об операциях на фондовом рынке.
Все остальное - бред, домыслы и конспирология.
Прочитал - одно упоминание о долевых ЦБ и статья в балансе об операциях на фондовом рынке.
Все остальное - бред, домыслы и конспирология.
Авторитетность твоих заявлений (а равно и мнения) равны НУЛЮ.
Zerohedge - всем известный сайт.
А ты кто? Ах, да, ты же говоришь как засланный казачок от GS или от Нью-Йоркской финансовой мафии, которой нужно держать лохов и дальше в неведении, пока "свои люди" и родственники рубят капусту.
Истерика?
Хорошо, ты сделал вывод что ЦБ Швейцарии проводил операции с акциями - твое право на свои выводы. И?
Как это связано с прогнозированием на основе макропоказателей?
Истерика?
Хорошо, ты сделал вывод что ЦБ Швейцарии проводил операции с акциями - твое право на свои выводы. И?
Как это связано с прогнозированием на основе макропоказателей?
Казачок, погугли "тато, де море?".
Я так и подумал.
Трейдинг - это нейрохирургия экономики.
Вы не можете стать нейрохирургом (после того, как стали например радиотехником), занимаясь этим "по полчаса после работы и по часу в день на выходные". Это общеизвестно из книг по трейдингу. Если бы Вы действительно хотели сделать что-либо существенное в отрасли экономики и трейдинга, то уделяли бы больше внимания ЭКОНОМИКЕ, а не попыткам увязать радиотехническую корреляцию (да ещё и в Приваловском стиле) с прогнозирование ценового ряда. А если бы Вы уделяли больше внимания экономике, то знали бы, что Центробанк Швейцарии напаковался equities (то есть акциям) на сумму в сотню миллиардов долларов. А вместе с ним и Центробаки других стран. А сотня миллиардов долларов может тянуть SP500 вверх сама по себе не один месяц - безо всяких "фундаментальных" оснований. Вот принято социалистическое решение в каком-нибудь центробанке "пакуемся акциями США, потому что всё остальное ещё хуже" и индекс SP500 растёт месяц-два. Избавьтесь от этого радиотехнического высокомерия- считать всех экономистов идиотами. Они не идиоты. Да, там много паразитов и бездарностей, но идиотов меньше половины. С чего Вы взяли, что только Вы читаете эти тысячи экономических показателей ? Они ТОЖЕ их читают. И тоже увязывают временами курс индекса SP500 с макроэкономическими показателями. Только цену двигает не это, точнее НЕ КОНКРЕТНО ЭТО. Цену двигает множество факторов и нет простой радиотехнической модели "для системы которой создал я сам + ну там некоторый шум", которая бы ПОЛНОСТЬЮ описывала такую сложную ЧУЖУЮ, Вам не принадлежащую систему, как экономика целой страны.
Вы зашли так далеко в своих заблуждениях, что забыли обычную последовательность научного исследования используя статистику. Я позволю себе Вам её напомнить:
= сначала из НЕКОТОРЫХ ВНЕШНИХ СООБРАЖЕНИЙ выдвигается гипотеза о наличии внутренней закономерной (то есть) устойчивой связи между явлениями;
= потом СНАЧАЛА проверяется мат. методами НАЛИЧИЕ корреляции, которую можно будет измерить и рассчитать ПОТОМ (это метод №1). если наличие связи есть, то только тогда переходим дальше;
= и только после этого рассчитывается корреляция как показатель связи.
У Вас пока ВООБЩЕ нет первого пункта, модели или гипотезы СВЯЗИ явлений. Я Вам показал выше, что её может и не быть, потому как полу-секретный баланс Центробанка Швецарии, в котором указан рост (покупка) доли эквитиз (акций США), у Вас вообще отсутствует. Вам скорее всего это вообще неизвестно. Ваша примитивная модель "все тупые паразиты на Уолл-Стрите читают свежие стат-данные по США и тут же кидаются стадом покупать акции США, от чего индекс SP500 растёт" - имеет мало общего с реальностью. Там всё хитрее, и временами намного умнее. Это игра хитрецов, точнее БЫЛА игра хитрецов, которая сейчас становится игрой отчаявшихся. Они покупают акции SP500, потому что всё другое ХУЖЕ, поэтому индекс SP500 зависит ещё и от вывода денег "инвесторов" из других активов, которые у них там считаются бесперспективными.
Другое дело - форекс. Тут ВСЕ валюты взаимосвязаны (но в разной степени) - это уже ТОЧНО.
Ну вот, весна, медведь проснулся, голодный ...
Показать что ли как S&P500 упало в 2008 году во время отрицательного роста GDP или сами посмотрите?
Пойдите в начало ветки и почитайте о моих целях - предсказание крахов и избежание лонг позиций перед наступлением таковых. Меня трейдинг не интересует, поэтому использую квартальные данные. Главное это сохранение капитала. А как там S&P500 колеблется около своих трендов и флэтов это меня не интересует.
>> Избавьтесь от этого радиотехнического высокомерия- считать всех экономистов идиотами... С чего Вы взяли, что только Вы читаете эти тысячи экономических показателей ? Они ТОЖЕ их читают.
Ну всех идиотами не считаю, но большинство - да, постулируют уже свершившееся, или постоянно предсказывают рецессию пока она не произойдёт, а потом объявляют себя гениями. Пока не один экономист не предсказал крах 2008 года, поэтому, да, идиоты за исключением пары. Фед банк использует свою SDGE модель с 16-ю общепринятыми показателями для предсказания экономики, а эта модель туфта. А вы о такой моделе наверно даже не слышали.
Причём тут радиотехника и корелляция. Радиотехническими методами не пользуюсь, но вреда в них тоже не вижу. Как раз выасокомерие прёт от вас, в том смысле что не допускаете наличие методов анализа и создание моделей отличных от общепринятых в экономике. Игнорирование прогресса моделирования и машинного обучения в других отраслях науки это и есть высокомерие, или даже тупость, не позволяющая делать новые открытия.
Ну вот, весна, медведь проснулся, голодный ...
... Пока не один экономист не предсказал крах 2008 года, поэтому, да, идиоты за исключением пары. ....Это в каком смысле? Я предсказал мировой кризис, ещё в 2007-м году. Вот, проверяйте, с пруфлинками на израильском форуме (где я уж точно не могу ничего подделать):
http://smart-lab.ru/blog/315300.php
Мои прошлые экономические предсказания, с 2007-го года.
Написано Пн мар 19, 2007:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическое благополучие ИЛЛЮЗОРНО. В случае непредвиденный проблем в экономике: нефть, большая война и тому подобное, Штаты ЗАХЕДЖИРОВАНЫ. То есть застрахованы путём резервирования огромных (триллионы долларов) ликвидных средств в тысячах фондов по всему миру.
Остальные страны ТАКИХ страховок ПОЧТИ не имеют. Поэтому спасательный круг будет бросаться только в Штатах.
Проблема остальных стран - так называемая избыточная ликвидность, то есть распространение американцев и японцев на всех рынках. Но под эту избыточную ликвидность (под её весёлые экономические показатели) ВО ВСЕХ СТРАНАХ выданы местные ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ (что и вызвало синхронный дурацкий рост цен на жильё во всех странах).
Понимаете? В случае любого кризиса Штаты выводят свои БЫСТРЫЕ активы К СЕБЕ, оставляя местным властям разбираться с ДОЛГОСРОЧНЫМИ внутренними кредитами.
Кроме того, настроение в Штатах на самом деле ОПАСЛИВОЕ:
http://forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=309359
Что и было видно на непонятном провале курсов 27 февраля 2007 года. Инвесторы из Штатов УЖЕ ЖДУТ кризиса.
Поэтому пир перед чумой будет (в экономическом смысле) на кредитные деньги.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
http://forum.souz.co.il/viewtopic.php?p=1500490
Написано Чт авг 09, 2007:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Банкиры всего мира сошли с ума: они выдают кредиты на недвижимость такими размерами и тем лицам, которым раньше никогда не выдавали. Для того, чтобы обойти "золотое банкирское правило - сумма выданных кредитов не должна превышать сумму обязательств" с помошью хитроумных фондов и ипотечных облигаций выдаются "кредиты на кредиты", фактически идёт спекулятивная игра на рост ипотеки, аналогом которой является margin trade, то есть спекуляция с использованием УСИЛИТЕЛЯ - банковского (или брокерского) кредита. В условиях спекуляций на фондовых рынках это нормально работает, если нет потрясений - ввиду такой "тормозной педали", как "margin call" -мгновенной остановки кредита (и участия в процессе) тому, кто неправильно себя ведёт. В случае ипотеки такого margin call - НЕТ.
Процесс захода в "неправильность" может завести так далеко, что этого никто и не заметит. Сегодня так случилось с рядом европейских банков - они так "наторговались", что даже НЕ ЗНАЮТ СВОИХ УБЫТКОВ! Они даже не могут свести баланс! Центробанк Европы сегодня выдал 90 миллиардов евро (!!!) из резерва - для погашения этой "непонятки в балансе".
Лично для меня всё это дико. На что они надеялись? Обмануть собственный баланс?
Повторяю - это проблема не только Израиля - все банкиры сошли с ума. С той только разницей, что штатовские банкиры могут себе это позволить - у них на кармане 20 ТРИЛЛИОНОВ долларов быстрых (ликвидных) активов, то есть ЖИВЫХ ДЕНЕГ. У остальных - долговые расписки.
Не сильно заумно? Понятно, о чём речь?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
http://forum.souz.co.il/viewtopic.php?t=70900
Написано Вс авг 19, 2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Разрыв между официальными ставками кредитов и реальными межбанковским ставками обычно составляет 0.5%-1.0%. Грядущий мировой кризис ликвидности приведёт к увеличению этого разрыва и к разрыву нормального течения денег между банками. Приведу такую аналогию из медицины: это эквивалентно обширному тромбофлебиту - закупорке сосудов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
http://forum.souz.co.il/viewtopic.php?p=1660775
Написано Пн июл 23, 2007:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
О НЕФТИ в современном мире.
Поговорим о нефти.
Нефть - это зло. Как вещество - оно не более зловредно, чем золото. Но точно так же, как особые свойства золота побуждают людей его кумиризировать и трафаретами ваять из золота рукотворных кумиров, точно так же особые свойства нефти побудили человеков воздвигнуть себе из вещества зло. Посмотрите
на ежедневные деловые новости - редким бывает день, не начинающийся с цен на нефть на биржах. Посмотрите на первую двадцадку крупнейших мировых компаний - это нефтяные компании. Посмотрите на компанию номер один в мире - это нефтяная (частная) компания.
Возведённая в ранг царицы, нефть руками человеков творит зло: она (то есть люди и нефть) заставляет о себе говорить бесконечно, она приковывает к себе внимание, она заставляет правителей стран заискивать с ней. Дуэтом с двигателем внутреннего сгорания, нефть поставила себя на трон мира. Посмотрите на
ленту новостей - среди мировых событий обязательно будет открытие нового автосалона-выставки. Задумайтесь - людей заставляют ждать - выхода очередной крашенной и лакированной железки - как ОТКРОВЕНИЯ.
Авто - это не просто железка - это окрашенный гроб. Автомобили уносят в год примерно 1 500 000 - полтора миллиона человеческих жизней на дорогах, но разве об этом упоминают в новостях? - Ну разве только о какой-нибудь экзотической аварии. Автомобиль - этот простейший механизм, стал как дикий
зверь, движимый инстинктами, выходящий из леса и крадущий жизни у людей.
Люди наклепали себе зверей И СДЕЛАЛИ ИХ ПРЕДМЕТОМ ПОКЛОНЕНИЯ.
Кому нужны современные вооружения, если не будет нефти? Без нефти ракета не взлетит, танк не поедет, тягач не выведет пушку на огневую позицию, пехота не успеет доехать до передовой, самолёт не полетит.
Нефть стала таким же оружием, как и железки, которыми она движет, а вероятно и даже важнее их самих.
...
Только в статье энциклопедии ошибочно говорится о государстве Вавилоне как о "Вавилонской блуднице".
Вавилонская блудница в Апокалипсисе - это именно НЕФТЬ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
http://forum.souz.co.il/viewtopic.php?f=3&t=70583
=========================================================================================
А Вас не удивляют сейчас новости о развале "Евросоюза" и европейской финансовой системы? А ведь я об этом писал ещё в 2013 году здесь на форуме:
Профессор, научите хотя бы иметь дело только с "законными" валютами. Как отличить незаконную валюту типа "евро" от незаконной?
У ЕС нет Конституции. Нет Конституции - нет закона. Нет закона- нет законного правительства. Нет правительства - значит бумажные денежные обязательства, выпущенные неуполномоченным органом - незаконны.