Есть такие, кто в торговле не использует ни одного индикатора? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я попробую показать их эффективность. Евро/доллар, ТФ Д1, с 2009 г. по наст. время, ТП=СЛ=300 пп. (чтобы выявить, без сомнения, эффект от индикатора), постоянным лотом 0,1:
Баров в истории 2283
Смоделировано тиков 3911
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 124350.10
Общая прибыль 300801.80
Общий убыток -176451.70
Прибыльность 1.70
Матожидание выигрыша 76.38
Абсолютная просадка 486.34
Максимальная просадка 26948.60 (27.43%)
Относительная просадка 93.81% (7789.30)
Всего сделок 1628
Короткие позиции (% выигравших) 827 (67.47%)
Длинные позиции (% выигравших) 801 (61.42%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1050 (64.50%)
Убыточные сделки (% от всех) 578 (35.50%)
Самая большая
прибыльная сделка 299.88
убыточная сделка -351.26
Средний
прибыльная сделка 286.48
убыточная сделка -305.28
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 91 (26865.48)
непрерывных проигрышей (убыток) 78 (-25236.12)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 26865.48 (91)
непрерывный убыток (число проигрышей) -25236.12 (78)
Средний
непрерывный выигрыш 16
непрерывный проигрыш 9
При такой (26948.60 ) максимальной просадке начальный депозит должен быть как минимум 2*26948.60 =53897.2. И даже при таком начальном депозите надо иметь железные яйца, т.к. в случае, если такая просадка случится сразу после запуска советника, просадка будет составлять половину депозита.
При такой (26948.60 ) максимальной просадке начальный депозит должен быть как минимум 2*26948.60 =53897.2. И даже при таком начальном депозите надо иметь железные яйца, т.к. в случае, если такая просадка случится сразу после запуска советника, просадка будет составлять половину депозита.
Уменьшаем лотность до 0,01, депозит 5000, тогда имеем прибыль 30000, а максимальную просадку имеем 2694,86, а их отношение 30000/2694,86 = 11,13 раза, что, очень эффективно при железобетонном депозите, в два раза превышающем максимальную просадку.
Или другой пример, при ТП=СЛ=1000 пп и постоянным лотом 0,01:
Баров в истории 2283
Смоделировано тиков 3911
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 43422.45
Общая прибыль 58486.16
Общий убыток -15063.71
Прибыльность 3.88
Матожидание выигрыша 27.57
Абсолютная просадка 679.60
Максимальная просадка 7832.43 (21.25%)
Относительная просадка 21.25% (7832.43)
Всего сделок 1575
Короткие позиции (% выигравших) 826 (55.57%)
Длинные позиции (% выигравших) 749 (60.48%)
Прибыльные сделки (% от всех) 912 (57.90%)
Убыточные сделки (% от всех) 663 (42.10%)
Самая большая
прибыльная сделка 99.82
убыточная сделка -101.12
Средний
прибыльная сделка 64.13
убыточная сделка -22.72
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 189 (18259.58)
непрерывных проигрышей (убыток) 49 (-2848.97)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 18259.58 (189)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2848.97 (49)
Средний
непрерывный выигрыш 16
непрерывный проигрыш 12
Разве возможно добиваться такого статпреимущества над рынком без индикатора?
А я использую и скользящие средние и пивоты и осциляторы в качестве фильтров как подтверждение сигнала. Кстати скользящие 50, 100, 200 используют очень много трейдеров поэтому они почти всегда отрабатываются ценой, а это уже закономерность которую следует использовать.
Уменьшаем лотность до 0,01, депозит 5000, тогда имеем прибыль 30000, а максимальную просадку имеем 2694,86, а их отношение 30000/2694,86 = 11,13 раза, что, очень эффективно при железобетонном депозите, в два раза превышающем максимальную просадку.
А чистая прибыль будет 12435, что составляет примерно 40% к начальному депозиту в год. Советники с мартином, хотя и рискованные, но зато могут дать такую прибыль за один месяц. (см. здесь)
Конечно нужно пользоваться индикаторами, которым доверяете, а полностью их игнорировать, думаю, не получится или, если мягче сказать, не дальновидно.
ржу немогу :-D
Кстати у меня вчера тянуло под левой лопаткой - видно евро пойдет на север :-D
Под левой, это плохо
Поэтому можно добавить к этой стратегии мартингейл. Если пойман стоп - то увеличить лот в два раза и открыть новую сделку в любом направлении. При достаточном запасе средств - стратегия 100% прибыльная. Но отношение профита к просадкам настолько маленькое, что вряд ли кто-то будет заниматься этим.
Вместо мартингейла можно использовать любую стратегию для выйгрыша в казино на чёрное-красное.
Другой вариант добавить трейлинг стоп к случайным сделкам, без мартингейла - шанс на победу немного возрастает, и баланс потихоньку будет расти. Размер стопов и тейков нужно подбирать в тестере в своём эксперте, прибыльными будут только определённые комбинации. Проблема в том что трейлинг это не панацея, и увеличивает шанс на победу всего на пару процентов. Стратегия принесёт даже меньше дохода, чем если бы положить деньги в банк.
А под правой - это хорошо.)