Трейдинг: Проверка некоторых мифов - "Как торгуется азиатская сессия, так весь день и пойдет торговля" - страница 2

Новый комментарий
 
Может брать и граничные периоды, итого 5?
 
grell:
Может брать и граничные периоды, итого 5?
не "МОЖЕТ БРАТЬ" а нужно их брать, только у меня их не 5, а получается 6....
 
renoshnik:
grell:
Может брать и граничные периоды, итого 5?
не "МОЖЕТ БРАТЬ" а нужно их брать, только у меня их не 5, а получается 6....

Знаете, я как автор статьи стараюсь следить за обсуждением. Но в данном случае как то потерялся. Вы с grell сейчас что обсуждаете?
 
sydiya:
renoshnik:
grell:
Может брать и граничные периоды, итого 5?
не "МОЖЕТ БРАТЬ" а нужно их брать, только у меня их не 5, а получается 6....

Знаете, я как автор статьи стараюсь следить за обсуждением. Но в данном случае как то потерялся. Вы с grell сейчас что обсуждаете?
Насколько я понимаю, они предлагаю посчитать вероятности для влияния друг на друга отрезков: "чистая" Азия, Азия внахлест с Европой, "чистая" Европа, Европа внахлест с Америкой, "чистая" Америка. У меня тоже 5 получилось. Где 6-я?
 
sydiya:
sever29:

Что это? Подход не верный.


Стесняюсь спросить - а почему?
Потому что, Вы выложили советник по определенной стратегии, а не исследование закономерности. Вот если у Вас тейки будут равны стоплоссам, то это будет ближе к статье.
 
renoshnik:Насколько я понимаю, они предлагаю посчитать вероятности для влияния друг на друга отрезков: "чистая" Азия, Азия внахлест с Европой, "чистая" Европа, Европа внахлест с Америкой, "чистая" Америка. У меня тоже 5 получилось. Где 6-я?
Между концом Америки 01:00 и началом Азии 03:00 торгуют Веллингтон и Сидней - может эта 6-я?
 

marketeer писал(а):

Насколько я понимаю, они предлагаю посчитать вероятности для влияния друг на друга отрезков: "чистая" Азия, Азия внахлест с Европой, "чистая" Европа, Европа внахлест с Америкой, "чистая" Америка. У меня тоже 5 получилось. Где 6-я?

"шестая" - я использую период между завершение "Америки" и начало "Азии" по большому счету это "кусок"  из Pacific


АЗИАТСКАЯ (Asia) 

Токио --- 1:00 9:00
Гонконг --- 2:00 10:00
Сингапур --- 1:00 9:00


ЕВРОПЕЙСКАЯ (Europe) 

Франкфурт --- 7:00 15:00
Лондон --- 8:00 16:00


АМЕРИКАНСКАЯ (America) 

Нью-Йорк --- 14:00 22:00
Чикаго --- 15:00 23:00


ТИХООКЕАНСКАЯ (Pacific) 

Веллингтон --- 21:00 5:00
Сидней --- 21:00 5:00

Часовой пояс GMT+1

 
sever29 писал(а): Потому что, Вы выложили советник по определенной стратегии, а не исследование закономерности. Вот если у Вас тейки будут равны стоплоссам, то это будет ближе к статье.
Ну как бы соглашусь. Но вопрос стоит так - торговля в течении дня идет так же как и в Азию, т.е. в том же направлении? Если стратегия основанная на этом утверждении ведет к сливу, то согласитесь, можно утверждать что утверждение не верно.
 
sydiya:
sever29 писал(а): Потому что, Вы выложили советник по определенной стратегии, а не исследование закономерности. Вот если у Вас тейки будут равны стоплоссам, то это будет ближе к статье.
Ну как бы соглашусь. Но вопрос стоит так - торговля в течении дня идет так же как и в Азию, т.е. в том же направлении? Если стратегия основанная на этом утверждении ведет к сливу, то согласитесь, можно утверждать что утверждение не верно.

У Вас хорошая затея, но реализация не верна. Предположим, что статистическое преймущество дальнейшего хода цены вобщем зависит от Азиатской сессии. Но Вашим советником это не проверить. Только из-за малых тейков по отношению к стоплоссу. 9 из 10 проходов будет в пользу этого утверждения, но из за стопов Вы этого не увидете. Вы не видете Потенциала движения цены в сторону азиатов, из-за "кастрации" этого движения тейком в 5,15,25 пунктов

 

Может кто подскажет. Вот есть такое утверждение, что стоимость материалов не меняется, меняется нарицательная стоимость денег.

Вот каким образом это можно проверить. Ведь скажем напрямую никто за кусок золота кусок серебра не отдает (тут можно было бы по весу сравнить, если со временем веса не меняются, то да, значит и стоимость относительно друг друга не меняется).

А как быть если в обмене участвуют деньги? Будет ли коректным сравнение изменения стоимости в течении времени. Если скажем в течении какого то периода средняя цена на золото менялась так же как на серебро, можно ли утверждать что их относительная стоимость равна, ведь это может говорить всего лишь об их 100 процентной положительной корреляции. Может кто знает - золото или серебро на что то другое напрямую меняют. Натурой так сказать. Без денег.

У кого какие мысли.

123456
Новый комментарий
Причина обращения: