Торговые системы: Записки дилетанта. ZigZag… - страница 3

Новый комментарий
 

Есть изменения в коде... Смотреть здесь

 
Xadviser:
ForexTools:

Я имел в виду что индикатор САМ ПО СЕБЕ пустышка. Его нельзя использовать например для МТС в качестве источника сигналов.

Можно использовать, даже без вспомогательных средств, с положительным результатом. Причем МТС получается простая, как топор.
Между словом МОЖНО и словами СДЕЛАНО И РАБОТАЕТ такая большая дистанция...... :( Где эксперт или стейтмент или хоть что нибудь? ;)
 
ForexTools:
Можно использовать, даже без вспомогательных средств, с положительным результатом. Причем МТС получается простая, как топор.
Между словом МОЖНО и словами СДЕЛАНО И РАБОТАЕТ такая большая дистанция...... :( Где эксперт или стейтмент или хоть что нибудь? ;)
Согласен с замечанием. Но как то не привык прилюдно своими "результатами" кичиться. Напишите мне, возможно я предоставлю вам лично.
 
ForexTools писал(а):   .. :( Где эксперт или стейтмент или хоть что нибудь? ;)

Хоть что-нибудь:

Стейт эксперта по обсуждаемому индикатору. Стратегия лобовая, использует только  ZigZagTF и ММ. С постоянным лотом показать не могу, стратегия не предусматривает.

Естественно, результаты весьма далеки от желаемых, но вопрос принципиальный: ForexTools  заявил, что это невозможно.

Если накрутить ММ, то на том же периоде эксперт дает 400000 с начального баланса 2000, правда маржинкол возбужденно дышит в затылок.

Диапазон оптимизации : 07.01.2008 - 09.05.2008

Диапазон тестирования: 07.01.2008 - 23.07.2008

Баров в истории 3570

Смоделировано тиков 6138

Качество моделирования n/a

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 2000.00

Чистая прибыль 17422.19  Общая прибыль 32734.79 Общий убыток -15312.60

Прибыльность 2.14 Матожидание выигрыша 91.22

Абсолютная просадка 215.20 Максимальная просадка 6648.31 (38.91%) Относительная просадка 71.56% (4794.67)

Всего сделок 191 Короткие позиции (% выигравших) 124 (54.84%) Длинные позиции (% выигравших) 67 (61.19%)

Прибыльные сделки (% от всех) 109 (57.07%) Убыточные сделки (% от всех) 82 (42.93%)

Самая большая прибыльная сделка 597.53 убыточная сделка -333.89 Средняя прибыльная сделка 300.32 убыточная сделка -186.74

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 29 (9977.99) непрерывных проигрышей (убыток) 21 (-3757.00)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 9977.99 (29) непрерывный убыток (число проигрышей) -3757.00 (21)

Средний непрерывный выигрыш 9 непрерывный проигрыш 7

 
granit77:

Стейт эксперта по обсуждаемому индикатору. Стратегия лобовая, использует только ZigZagTF и ММ.

Ну это действительно "что нибудь" :)

Не известно правда как именно работает система - граальных техник заработка миллионов на истории (с подглядыванием в будущее или нет) есть не мало. Но я склонен верить granit-у. Он действительно получил приличный результат именно по ЗЗ (я похожие тоже получал).

Но вот есть один "контрольный выстрел": если система честно работает по ЗЗ без всяких подгонок и предоптимизаций по заданным паре/тайму/периоду, то она должна показывать аналогичные результаты если вы просто переключитесь на что то-то другое (пару/тайм/период или на все вместе). Даже стандартный MACD можно так "наточить" на каком то конкретном, подходящем для него участке графика, что он переплюнет, например, любую нейросеть по показателям прибыльности. Но это доказывает только то что эта методика на этой паре в этот период времени прибыльна - не более того.

Если же не зависимо от того, где работает эксперт, он с одними и теми же настройками дает такую же положительную картину, я тут же признаю свою ошибку и лентяйство в доработке своих экспертов по ЗЗ. Если этого нет - я остаюсь при своем мнении ;)

Ваш выстрел уважаемый granit ;) ....

 

А тут и стрелять нечего. Ваши требования не выполнит ни один из экспертов прошлого чемпионата. Не бывает экспертов одинаково прибыльных на всех парах и ТФ.

Реально эксперты могут давать прибыль при тщательной привязке к конкретной паре и ТФ, да и то, с изменением параметров рынка периодически требуется переоптимизация.

Собственно, Вы все это прекрасно знаете, просто ради отстаивания своей позиции слегка передергиваете.

Речь не об этом, а о категорическом отрицании возможности прибыльной работы эксперта по ZZ. Это я и пытался опровергнуть, в чем и преуспел (результаты честные, не сомневайтесь).

Другое дело, что это не готовый эксперт, скорее промежуточный макет, который мне самому не нравится. В таком виде его ставить на реал нельзя, над ним еще работать и работать.

Но принципиальную прибыльность он показал, большего от него и не требовалось.

 
granit77:

Не бывает экспертов одинаково прибыльных на всех парах и ТФ.

Реально эксперты могут давать прибыль при тщательной привязке к конкретной паре и ТФ, да и то, с изменением параметров рынка периодически требуется переоптимизация.

Собственно, Вы все это прекрасно знаете, просто ради отстаивания своей позиции слегка передергиваете.

именно это я и имел в виду, когда говорил что ЗЗ сам по себе пустышка :( ему нужны мозги трейдера который "переоптимизирует" его так чтобы ЗЗ снова начал вынимать прибыль на других участках рынка.

Речь не об этом, а о категорическом отрицании возможности прибыльной работы эксперта по ZZ. Это я и пытался опровергнуть, в чем и преуспел (результаты честные, не сомневайтесь).

да я и не сомневался особо, я сам получал похожие. Мой советник (правда не по ЗЗ, но это не суть важно), которого я готовил на прошлый чемпионат, на полугодовой истории уверено увеличил депо с 1000 до 33000. Я пробовал его на других тамах парах и нигде не получил ничего похожего. Но на эти "сигналы" не хотелось обращать внимания - так хотелось верить в возможность.....


я выставил его на чемпионат с теми же параметрами... и что?! осенний рынок + конец года оказался совсем другим и от полного слива депо удержал только полуприличный ММ + трал. С этим индикатором очевидно картина такая же :(

Но принципиальную прибыльность он показал, большего от него и не требовалось.

Ну чтож - на том и порешим: на ЗЗ можно построить механическую систему (МТС) которая, при правильной оптимизации, на определенном таймфрейме и временном периоде может давать прибыль. Для того, чтобы построить автоматическую систему (АТС), ему необходим дополнительный "модуль" (или вмешательство трейдера), который будет заниматься анализом и переоптимизацией параметров ЗЗ.

 
ForexTools:

Ну чтож - на том и порешим: на ЗЗ можно построить механическую систему (МТС) которая, при правильной оптимизации, на определенном таймфрейме и временном периоде может давать прибыль. Для того, чтобы построить автоматическую систему (АТС), ему необходим дополнительный "модуль" (или вмешательство трейдера), который будет заниматься анализом и переоптимизацией параметров ЗЗ.

ОК. Думаю, что на данном этапе развития индикатора автора такая позиция тоже устроит.
 

Чтобы использовать в советнике текущие значения ZigZagTF, для этого достаточно вставить в код следущие строчки:

      curlowpos=iLowest(NULL,TimeFrame,MODE_LOW,ExtDepth+CheckBar+1,0);
      curhighpos=iHighest(NULL,TimeFrame,MODE_HIGH,ExtDepth+CheckBar+1,0);
      curlow=iLow(NULL,TimeFrame,curlowpos);
      curhigh=iHigh(NULL,TimeFrame,curhighpos);
      if(curlowpos==CheckBar+1 && (lastlow==0 || curlow<lastlow ))
      {
         // Появилась или обновилась модель "ВПАДИНА"
         ....
         lastlow=curlow;
         lasthigh=0;
      }
      if(curhighpos==CheckBar+1 && (lasthigh==0 || curhigh>lasthigh ))
      {
         // Появилась или обновилась модель "ВЕРШИНА"
         ....
         lasthigh=curhigh;
         lastlow=0;
      }

где,

curlowpos и curhighpos - текущие положения Low и High.

curlow и curhigh - текущие значения Low и High.

lastlow и lasthigh - последние известные значения Low и High. Внешние переменные...

 

мог бы кто-нибудь по русски объяснить смысл параметров ExtDepth и CheckBar

из статьи я ничего не понял

то есть CheckBar это число баров после которых новая вершина не рисуется или как? или не перерисовывается? ничерта не могу понять

простыми словами бы кто-то объяснил 

123
Новый комментарий
Причина обращения: