Примеры: Двухэтапный вариант модификации открытых позиций
....в отличие от "образцова трейлинг-стопа", описанного 21.04.2008 Сергеем Кравчуком в статье "Образцовый трейлинг-стоп и выход с рынка", предлагаемый вариант попроще...
Хотел бы обратить ваше внимание что в моей статье описывался метод проверки различных методик трейлинга, а не метод трейлинг-стопа. Это совершенно не сравнимые вещи!
В вашей статье описывается конкретный механизм трейлинга. А в моей статье рассказывается, как можно сравнить, например, вашу методику с любой другой, причем сделать это объективно - ордера открываются одинаково для всех тестируемых методик трала, и вот какой трал накопит больше прибыли, тот и можно будет считать лучшим (с одной оговоркой: лучшей для тех условий, которые вы сами нарисуете расставляя "образцовые линии").
Что такое Pr_Op_0 и Pr_Op_1?
Если открыть приложенный вариант(например v5), то Вы получите ответ на Ваш вопрос. Это цены открытия "0" и "1" баров на активном таймфрейме.
....в отличие от "образцова трейлинг-стопа", описанного 21.04.2008 Сергеем Кравчуком в статье "Образцовый трейлинг-стоп и выход с рынка", предлагаемый вариант попроще...
Хотел бы обратить ваше внимание что в моей статье описывался метод проверки различных методик трейлинга, а не метод трейлинг-стопа. Это совершенно не сравнимые вещи!
В вашей статье описывается конкретный механизм трейлинга. А в моей статье рассказывается, как можно сравнить, например, вашу методику с любой другой, причем сделать это объективно - ордера открываются одинаково для всех тестируемых методик трала, и вот какой трал накопит больше прибыли, тот и можно будет считать лучшим (с одной оговоркой: лучшей для тех условий, которые вы сами нарисуете расставляя "образцовые линии").
спасибо за подмеченную ошибку. и очень большое спасибо за разьяснения по поводу значения Вашей статьи. Постараюсь быть внимательнее.
Что такое Pr_Op_0 и Pr_Op_1?
Если открыть приложенный вариант(например v5), то Вы получите ответ на Ваш вопрос. Это цены открытия "0" и "1" баров на активном таймфрейме.
Спасибо за разъяснение. Как человек, сам много написавший за свою жизнь, рекомендую Вам не использовать в будущих статьях понятия, которые еще не определены выше по тексту и при этом не являются общеизвестными. Если есть возможность перед публикацией дать почитать статью кому-нибудь, то этой возможностью нужно пользоваться: если у читающего возникли вопросы, то в версии для публикации нужно сделать, чтобы этот вопрос не мог возникнуть ("разжевать" заренее). Вообще статьи писать нелегко.
В Modify_2step v4.mq4 и Modify_2step v5.mq4
// ---------------------------- 2 этап модификации -----SELL-------------&
if(OrderStopLoss()<=OrderOpenPrice()) // Стор лос на безубыточном уровне
{ // посчитаем коэффициент коррекции
double Coeff_down = NormalizeDouble((OrderOpenPrice()-Ask)*0.382,Digits);
// и если разность между ценой открытия поз и текущей ценой больше коэфф. коррекции
if(OrderOpenPrice()-Ask>Coeff_down)
{ // посчитаем значение нового StopLoss с запасом в 2-а пункта
New_S_Loss = Ask+Coeff_down+2*Point;
// и если значение нового StopLoss-a ниже текущего значения
if(New_S_Loss-OrderStopLoss()>3*Point)/*здусь ошибка*/if(OrderStopLoss()-New_S_Loss>3*Point)
Да Рамиль, Вы правы! В v 6 эта ошибка была исправлена, а в двух предыдущих ..увы! Большое спасибо за Ваш внимательный анализ. Удачного Вам профита!
Заметил, что в программе вычисляется значение переменной point (с маленькой буквы), а фактически все равно используется стандартная переменная Point (с большой буквы).
Заметил, что в программе вычисляется значение переменной point (с маленькой буквы), а фактически все равно используется стандартная переменная Point (с большой буквы).
Относительно большой и маленькой буквы в переменной Point - дело в том, что в моем компе при тестировании (не на Демо) на некоторых модификациях MQL4 переменная с маленькой буквы не определяется, а с большой - сбоев не наблюдал.
Относительно метода модификации "....., но особенно лучше не стало." - спасибо за приятное для меня сообщение, т.к. можно понять, что небольшое усовершествование дает такую-то пользу, по принципу "лучше 40 раз по разу, чем ниразу 40 раз".
Как прикрутить его к советнику?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Двухэтапный вариант модификации открытых позиций has been published:
Двухэтапный подход позволяет избежать ненужных закрытий и переоткрытия позиций в ситуациях, близким к трендовым и в условиях возникновения дивергенций.
В статье "Подход Т. Демарка к техническому анализу" есть рекомендованные коэффициенты длины коррекции, в частности 0,382 и 0,618. Применяя эти коэффициенты при отслеживании открытых позиций, можно избежать ненужных ситуаций закрытия и переоткрытия позиций в ситуациях близких к трендовым. Функция хорошо работает особенно в ситуациях возникновения дивергенций.
Этот подход с учетом переустановки величины профита помогает уловить и возникновение "хорошего" тренда. Например, как показано на рис1 по сравнению с рис2.
Алгоритм функции
1-ая модификация ордера по заданному значению TrailingStop, последующие - устанавливают StopLoss на 1 или 2 пункта ниже возможного уровня коррекции (в данном случае коэффициент коррекции = 0.382 "Coeff_ "). Значение TakeProfit при каждом шаге увеличиваем, например на половину величины TrailingStop-а (можно выбрать и другую величину!). Можно так же и не менять величину TakeProfit. Для этого в начале программы в операторе extern double March = 0; установить значение ноль.
Для тех трейдеров, которые предпочитают адресный анализ-поддержку выполнения конкретных действий программы непосредственно в ходе торгов, целесообразнее будет переменную MagicNumber перенести в код самого советника в то место, где происходит открытие позиции. Более подробно о конкретной адресной поддержке можно прочитать в Учебнике, опубликованного на сайте MQL4.com (автор С.Ковалев).
Author: Genkov