Скачать MetaTrader 5

Трейдинг: Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
185952
MetaQuotes Software Corp.  

New article Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей has been published:

Многие трейдеры говорят о нейронных сетях, но что это такое и на что они в реальности способны - мало кто представляет. Данная статья немного приоткрывает дверь в мир искуственного интеллекта. В ней рассказывается о том, как нужно правильно подготавливать данные для сети, а также приводится пример прогнозирования средствами программы Matlab.

Author: Shashev Sergei

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  

"Результатом нашей работы является многослойная гибридная нейронная сеть, которая способна прогнозировать абсолютные значения цен на небольшой будущее. Она кардинально отличается своей архитектурой и целями от однослойной нейронной сети, представленной господином Решетовым в своей статье ..."

В чем именно состоит кардинальное отличие? Можно поподробнее о входных параметрах/сигналах/подготовке и о "слойности"?
...прошу прoщения - не добрался я до MatLab, чтоб файл посмотреть.

Shashev Sergei
258
Shashev Sergei  
Отличие в том, что во-первых, в сети есть скрытый слой, который по сути делает ее черным ящиком (веса неизвестны), а во-вторых, сеть прогнозирует не действие (бай/селл), а цену. Входными параметрами являются четыре предыдущие цены закрытия, а выходным - цена следующего бара. Соответственно подготовка данных - это подготовка файла в таком виде, чтобы его понял MatLab.
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
Вопрос: есть ли какая нибудь инструкция, желательно подробная и на русском языке, на NeuroShell Day Trader, просто никак не могу с этой прогой разобраться. Спасибо.
Shashev Sergei
258
Shashev Sergei  
Max_Vel:
Вопрос: есть ли какая нибудь инструкция, желательно подробная и на русском языке, на NeuroShell Day Trader, просто никак не могу с этой прогой разобраться. Спасибо.
На русском я ничего не находил, но в рунете через яндекс попробовать можно :)))
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
>>Основные проблемы, возникающие при работе с этой технологией – правильная предобработка данных, этот этап играет решающую роль для прогнозирования данных и очень многие безуспешные попытки работы с нейросетями связаны именно с этим этапом.

Скажу по секрету -- пока вы научитесь правильно подавать нужные данные в нужном формате в нейросетку, вам уже сама нейросеть не будет нужна. Так как тех данных как правило хватает для построения системы вручную. К тому же, автор совсем не раскрывает такую важную тему как - числовые параметры КАЧЕСТВА процесса обучения. А они очень важны :) а то не будет работать, и не будете знать почему. Про анализ входных данных на линейную разделимость тоже ничего не сказано, а без него тоже нет никаких гарантий, что ваши данные нерпотиворечивы, и что сеть хоть чемуто может научиться. А после хорошего анализа входных данных - например, картами Кохонена - сама нейросеть тоже уже становится не нужна. Но, даже карты Кохонена "переоптимизируют" торговую систему, причем весьма значительно. Хотя, подходы бывают разные.

В целом по статье полный низачот, никаких важных цифр не показано, читайте ЛеКуна для начала, или статьи с http://basegroup.ru/.
Shashev Sergei
258
Shashev Sergei  
SkullZZ:
>>Основные проблемы, возникающие при работе с этой технологией – правильная предобработка данных, этот этап играет решающую роль для прогнозирования данных и очень многие безуспешные попытки работы с нейросетями связаны именно с этим этапом.

Скажу по секрету -- пока вы научитесь правильно подавать нужные данные в нужном формате в нейросетку, вам уже сама нейросеть не будет нужна. Так как тех данных как правило хватает для построения системы вручную. К тому же, автор совсем не раскрывает такую важную тему как - числовые параметры КАЧЕСТВА процесса обучения. А они очень важны :) а то не будет работать, и не будете знать почему. Про анализ входных данных на линейную разделимость тоже ничего не сказано, а без него тоже нет никаких гарантий, что ваши данные нерпотиворечивы, и что сеть хоть чемуто может научиться. А после хорошего анализа входных данных - например, картами Кохонена - сама нейросеть тоже уже становится не нужна. Но, даже карты Кохонена "переоптимизируют" торговую систему, причем весьма значительно. Хотя, подходы бывают разные.

В целом по статье полный низачот, никаких важных цифр не показано, читайте ЛеКуна для начала, или статьи с http://basegroup.ru/.
На basegroup.ru статьи тоже не сильны, хотя deductor штука весьма удобная, жаль, что лекарства к нему нет нигде :)
Я читал классику - Уоссермен и Ежов. А эта статья никак не претендует на полный мануал для профессионалов...
Просто хотелось показать, как можно поэксперементировать с нейросетями в MatLab, что это на так сложно, кого немного заинтересовало - тот пойдет дальше.
Если Вы профессионал в этой области - напишите свою статью под названием - "Нейросети для профессионалов", на этом форуме будет 20-30 человек, которые с удовольствием поддержат данную тему.
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
Кто-нибудь при обущении нейросети добивался чтобы ср. квадр. ошибка была меньше 0.7 при 10 тыс эпохах
Сколько промежуточных слоев использовали и сколько эпох обучения использовали?

Спасибо

vtigers@gmail.com
Michael
1743
Michael  

М-да.

1.е.Статья тяжеловатая для новичков. ( Все такими были не надо...)

2.е. ни чего не сказано про выходы НС ... сколько лутше 1н выход или 2 выхода.

3.е. ни чего нет про обучение ( а иммено сколько лутше всего довать баров на перемолку сети).

Evgeniy Trofimov
2396
Evgeniy Trofimov  

Как можно использовать результаты для дальнейшей торговли?

Как использовать результаты для написания советника или индикатора, который бы предсказывал будущее с какой-то долей вероятностей?

Чем отличается MF Type: linear от constant?

В статье для обучения использовались цены. А можно ли использовать показания индикаторов (осциляторов)? Какие при этом выставлять параметры в Afins Editor?

В статье для результатов использовались цены. А можно ли в качестве результатов указывать на изменение цены (приращение)? Какие при этом выставлять параметры в Afins Editor?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий