Переопределение способа оптимизации и запись потранзакционных результатов.
Ищите тут Работа с результатами оптимизации .
https://www.mql5.com/ru/docs/optimization_frames
- www.mql5.com
Ищите тут Работа с результатами оптимизации .
https://www.mql5.com/ru/docs/optimization_framesСпасибо. Если честно подобные статьи немного пугающи).
В концепт фреймов пока не въехал (статья как белый шум проскочила :)) ). Продолжу вникать.
Вы точно хотите использовать встроенный тестер?
Если у вас свой проверенный лучше его использовать
Вы точно хотите использовать встроенный тестер?
Не знаю, а какие варианты есть?
То что я точно хочу - тестировать стратегию в том виде, в каком её потом можно будет торговать. Т.е. тестировать её в рамках MT5. Это и предполагает встроенный тестер? Или встроенный тестер это что-то уже?
В общем буду благодарен за любые подсказки - хотя бы как в файл записать при оптимизации (саму запись в файл освоил - именно при оптимизации не пишет), ну а в идеале по всему флоу.
Вот здесь https://www.mql5.com/ru/code/36058 просто в OnDeinit записывал результаты прогона оптимизации в файл.
Здесь https://www.mql5.com/ru/articles/9922 всё то же самое но с помощью фреймов.
Возможно как пример подойдёт.
Встроенный тестер очень скурпулезный, поэтому считать будет дольше. В своем коде вы знаете что где подкрутить/пофиксить, работа с фреймами это задача со звездочкой.
Посмотрите этот профиль для начала
Спасибо.
Да, тестер небыстрый. Готов к этому.
Вот здесь https://www.mql5.com/ru/code/36058 просто в OnDeinit записывал результаты прогона оптимизации в файл.
Здесь https://www.mql5.com/ru/articles/9922 всё то же самое но с помощью фреймов.
Возможно как пример подойдёт.
Спасибо.
Пока вопросов по-прежнему больше чем ответов)). Но уже что-то начинает проявляться из тумана неопределенности). Осознал что по событию Trade или TradeTransaction могу отлавливать закрытие сделки и соответственно пометить себе все что надо в плане результатов сделки - ну там тикер, профит, объем. В MqlTradeRequest в поле comment могу упаковать входящие данные (например, значения параметров прогона), дальше соответственно у меня будет входящие параметры сделки и её результаты. За время прогона накопил данные. Дальше в каком-то методе их надо сохранить. Лучше после каждого прогона, какое событие или обработчик или триггер лучше для этого подойдет? OnDeInit() это, я так понимаю, когда все прогоны прошли. Т.е. это в любом случае запись после прогона, потому что хочу поставить условно-бесконечную оптимизацию, она будет дампиться, а я периодически руками или каким-то скриптом буду чекать что там наоптимизировалось. Ну и пойду ещё покопаюсь с записью, если MT5 не подавляет запись в файл в режиме оптимизации, может это я где-то накосячил.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Приветствую.
У меня уже сформированные алго-процессы - рисеч, оптимизация, интерпретация результатов. Переделывать их не хочется ибо они закалены боями и эволюцией. В MT5 недавно, хочется наименьшими усилиями реализовать свой стандартный флоу. Материал очень много, сложновато ориентироваться. Сможете подсказать как лучше подобное организовать?
Существующие оптимизаторы мне не подходят - ни сплошняковый ни генетический. Мне нужно в пределах min-max каждого параметра рандомить их значения и брать рандомные комбинации для нового прохода. Дальше нужно по итогам прогона записать в файл все транзакции - время, сумма, профит, значения параметров прогона и т.д.
С параметрами - если можно переопределить параметры задаваемые через input - отлично, если нельзя - создам какие-то свои сущности - не проблема.
Для начала я не смог ни из одного события записать в файл ( OnTesterPass, OnTesterInit, OnTester и т.д.) - видимо, система подавляет запись, не знаю.
В общем буду благодарен за любые подсказки - хотя бы как в файл записать при оптимизации (саму запись в файл освоил - именно при оптимизации не пишет), ну а в идеале по всему флоу.
Заранее спасибо.