ФОРТС CopyTicks() - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В тике, ASK и BID означают лучшие текущие цены в стакане.
т.е. "текущие"
вот я выгрузил 10 последних тиков:
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 9: 18:24:00 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 8: 18:23:59 last: 56809 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 7: 18:23:59 last: 56809 bid: 56809 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 6: 18:23:59 last: 56809 bid: 56809 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 5: 18:23:59 last: 56809 bid: 56809 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 4: 18:23:59 last: 56810 bid: 56809 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 3: 18:23:59 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 2: 18:23:59 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 1: 18:23:59 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 0: 18:23:59 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
там BID и ASK отличаются по тикам, значит это были лучшие во время исполнения тиков?
Я ведь и спрашиваю - если это так, то почему и last отличается? (как, например, для тика 8) :
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 8: 18:23:59 last: 56809 bid: 56810 ask: 56812
т.е. "текущие"
вот я выгрузил 10 последних тиков:
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 9: 18:24:00 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 8: 18:23:59 last: 56809 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 7: 18:23:59 last: 56809 bid: 56809 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 6: 18:23:59 last: 56809 bid: 56809 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 5: 18:23:59 last: 56809 bid: 56809 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 4: 18:23:59 last: 56810 bid: 56809 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 3: 18:23:59 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 2: 18:23:59 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 1: 18:23:59 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
2015.07.02 21:24:03.513 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 0: 18:23:59 last: 56810 bid: 56810 ask: 56812
там BID и ASK отличаются по тикам, значит это были лучшие во время исполнения тиков?
Я ведь и спрашиваю - если это так, то почему и last отличается? (как, например, для тика 8) :
2015.07.02 21:24:03.514 ticks_test1 (Si-9.15,M1) 8: 18:23:59 last: 56809 bid: 56810 ask: 56812
Вы путаете понятия.
Last - цена последней сделки, а Ask и Bid - лучшие цены ЗАЯВОК на покупку-продажу, которые
совсем не должны совпадать с Last (но могут и совпадать).
Пока изменится Last - могут прийти десятки Ask и Bid
P/S На сегодняшний день, для ФОРТС, рекомендую использовать (для получения котировок)
OnBookEvent();
Вы путаете понятия.
Last - цена последней сделки, а Ask и Bid - лучшие цены ЗАЯВОК на покупку-продажу, которые
совсем не должны совпадать с Last (но могут и совпадать).
Пока изменится Last - могут прийти десятки Ask и Bid
P/S На сегодняшний день, для ФОРТС, рекомендую использовать (для получения котировок)
OnBookEvent();
Я понимаю что такое bid и ask, как может быть совершена сделка при биржевом ценообразовании не по лучшим ценам? (этот вопрос относится к "совсем не должны совпадать" )
Без совершения сделок стакан, конечно, меняется гораздо чаще. Но в момент совершения сделки она все равно будет по цене либо BID, либо ASK.
В таком случае - если в истории тиков отображается лучшие цены перед сделкой - тогда непонятно почему last может не совпадает ни с BID, ни c ASK.
Либо отображаются лучшие цены после сделки - тогда нужно анализировать bid и ask предыдущего тика, чтобы понять в каком направлении была сделка, о чем и написал Vasiliy Sokolov.
Я понимаю что такое bid и ask, как может быть совершена сделка при биржевом ценообразовании не по лучшим ценам? (этот вопрос относится к "совсем не должны совпадать" )
Без совершения сделок стакан, конечно, меняется гораздо чаще. Но в момент совершения сделки она все равно будет по цене либо BID, либо ASK.
В таком случае - если в истории тиков отображается лучшие цены перед сделкой - тогда непонятно почему last может не совпадает ни с BID, ни c ASK.
Либо отображаются лучшие цены после сделки - тогда нужно анализировать bid и ask предыдущего тика, чтобы понять в каком направлении была сделка, о чем и написал Vasiliy Sokolov.
Правильно, сами же и ответили на вопрос.
Вы путаете понятия.
Михаил, не вводите в заблуждения своими ответами невпопад. Суть вопроса совершенно не в том, что такое Ask и Bid и как бы автор в курсе что это такое.
Правильно, сами же и ответили на вопрос.
Михаил, не вводите в заблуждения своими ответами невпопад. Суть вопроса совершенно не в том, что такое Ask и Bid и как бы автор в курсе что это такое.
Василий, это Вы не вводите людей в заблуждение.
Никак нельзя анализировать направление сделки!
Кстати, направление сделки можно узнать из OrdersLog, но не в реальном времени.
Василий, это Вы не вводите людей в заблуждение.
Никак нельзя анализировать направление сделки!
Кстати, направление сделки можно узнать из OrdersLog, но не в реальном времени.
Василий, это Вы не вводите людей в заблуждение.
Никак нельзя анализировать направление сделки!
Кстати, направление сделки можно узнать из OrdersLog, но не в реальном времени.
Открою Вам секрет, ну конечно же я как раз и хочу анализировать ленту сделок (массив тиков) именно вместе с их направлениями в mql5.
Вот такая у меня мечта. :)
P.S. И да, я думал всё просто. :)
Михаил, прошу объяснить здесь присутствующим, что по вашему мнению означает понятие "направление сделки".
Василий, не "напрягайтесь", а читайте документацию по PlazaII:
Василий, это Вы не вводите людей в заблуждение.
Никак нельзя анализировать направление сделки!
Кстати, направление сделки можно узнать из OrdersLog, но не в реальном времени.
Василий, не "напрягайтесь", а читайте документацию по PlazaII:
Еще раз, повторяю свой вопрос: "что по вашему означает направление сделки"? Очевидно, что Вы не знаете, что означает этот термин и ни разу не пользовались лентой сделок в Квике, где эта информация передается именно в режиме реального времени:
Михаил, мой Вам совет: прежде чем помогать, отвечая на вопросы, изучите специфику торговли на MOEX.