Как разделить рынок на разные состояния?
Самое очевидное деление - это на тренд и флет. И самый примитивный метод - это ADX. Растёт - включаются настройки на тренд, падает - на флет.
Вопрос собственно следующий: как ещё можно сформулировать переход из одного состояния рынка в другое?
Вот как раз это и есть "грааль" - умение определить, что начался тренд, тогда, когда он только начинается, а не когда уже заканчивается.
Вот как раз это и есть "грааль" - умение определить, что начался тренд, тогда, когда он только начинается, а не когда уже заканчивается.
Можно с опозданием определять. Не обязательно участок перехода будет сливной, он скорее должен быть рандомный, 50 на 50, то есть, когда система как будто "посыпалась", в этот момент сова включает другие настройки и пробует торговать дальше. Если и дальше болтанка, либо планомерный слив - то ни те, ни другие настройки не годятся, сова сигналит, что её надо переоптимизировать (как-то так).
Можно с опозданием определять. Не обязательно участок перехода будет сливной, он скорее должен быть рандомный, 50 на 50, то есть, когда система как будто "посыпалась", в этот момент сова включает другие настройки и пробует торговать дальше. Если и дальше болтанка, либо планомерный слив - то ни те, ни другие настройки не годятся, сова сигналит, что её надо переоптимизировать (как-то так).
Просто практика показывает, что "микротренды" начинают заканчиваться примерно в тот момент, когда большинство решило, что тренд начался.
А сильные тренды бывают не так часто, как хотелось бы.
Поэтому я для себя использую не только штатные или самописные индикаторы, но и некоторую дополнительную информацию, которая не сохраняется в истории. При этом моим трендовым роботам удаётся без больших потерь пережидать "пилу", а условно-контртрендовым - не сливаться на сильном тренде.
Можно с опозданием определять. Не обязательно участок перехода будет сливной, он скорее должен быть рандомный, 50 на 50, то есть, когда система как будто "посыпалась", в этот момент сова включает другие настройки и пробует торговать дальше. Если и дальше болтанка, либо планомерный слив - то ни те, ни другие настройки не годятся, сова сигналит, что её надо переоптимизировать (как-то так).
Пример как двигается цена, сам видел) Но до конца пока не понял, изучаю.. Итак:
В пятницу 10.12.21 на фьючерсе BR-1.22 в стакане увидел 10000 контрактов на покупку, прям в стакан закинули. Сам был в лонге мелком - типо гэп закрыть планировал (оранжевый квадрат).
Открыт был только М5 - свеча "росла" (зеленый прямоугольник). Закинули эти 10к контактов ниже текущей цены. Цена, как видно на картинке (зелёный прямоугольник), сползла ниже после этого.. И выше цена после этого не шла, хотя вроде как купили много... и покупали еще... Походу надо было продать, чтобы выше шла цена)
Но, я по крайней мере, не видел, чтобы много продавали, пока мало вижу в стакане и стакан не тот скорее всего.. Короче, сижу в лонге, сижу.. Закрыл его и встал в шорт) В итоге, почти сразу, вижу огромную палку вверх (фиолетовый прямоугольник) и объем солидный - закрыл минус :)
Забавно)
Ещё вспомнил пример, но без картинки) На Si. Рядом с ценой с двух сторон (выше и ниже) с огромной скоростью появлялись и исчезали по 1000 контрактов примерно, может по 1500. И если открыть М1, то видно, как цена "хочет их забрать" двигаясь то выше, то ниже.. Короче, сильно влияют эти контракты на поведение цены.. И на "состояния" рынка, если ближе к теме. Имхо.
Вопрос собственно следующий: как ещё можно сформулировать переход из одного состояния рынка в другое?
Соответствием математической модели. Не сложной. Перестала функция цены соответствовать, значит состояние изменилось. И так же длительность стационарного участка важно. Чередование моделей тоже может быть. Только это мало что дает. Отставание такое же как и на индикаторах. Данных, кроме как уже исторических нет. Вот и отставание не избежать.
а у вас есть объективный критерий определить "состояние рынка", кроме как профит/убыток (личной стратегии) спустя N-времени ?
это как с любимой тут темой "что такое тренд"...все о нём знают и невпопад произносят, но сформулировать никто не в силах
а у вас есть объективный критерий определить "состояние рынка", кроме как профит/убыток (личной стратегии) спустя N-времени ?
это как с любимой тут темой "что такое тренд"...все о нём знают и невпопад произносят, но сформулировать никто не в силах
Нужен аналог медицинского термометра, чтобы всем было понятно. Например, активность рынка (мера волатильности) в одинаковых сессионных фазах. Например, в один и тот же астрономический час. Эта характеристика (после деления на корень из характерного времени) имеет, как показано в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, весьма высокую стабильность по отношению к периоду времени. Тогда можно было бы говорить о "достижении рекордной активности за последние 47 недель", о "совпадении активности рынка со средними значениями за последние 3 года" - как у метеорологов. Можно было бы ввести и ранжирование -"активность первой степени закончилась, далее идет активность нулевой степени". Вот и деление рынка на части по активности в каждом из состояний.
Вполне употребим и общепринят термин "разогретость" для рынка, так что аналогия с термометром также была бы естественной.
- 2017.12.06
- www.mql5.com
Нужен аналог медицинского термометра, чтобы всем было понятно. Например, активность рынка (мера волатильности) в одинаковых сессионных фазах. Например, в один и тот же астрономический час. Эта характеристика (после деления на корень из характерного времени) имеет, как показано в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, весьма высокую стабильность по отношению к периоду времени. Тогда можно было бы говорить о "достижении рекордной активности за последние 47 недель", о "совпадении активности рынка со средними значениями за последние 3 года" - как у метеорологов. Можно было бы ввести и ранжирование -"активность первой степени закончилась, далее идет активность нулевой степени". Вот и деление рынка на части по активности в каждом из состояний.
Вполне употребим и общепринят термин "разогретость" для рынка, так что аналогия с термометром также была бы естественной.
)
Нужен аналог медицинского термометра, чтобы всем было понятно. Например, активность рынка (мера волатильности) в одинаковых сессионных фазах. Например, в один и тот же астрономический час. Эта характеристика (после деления на корень из характерного времени) имеет, как показано в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, весьма высокую стабильность по отношению к периоду времени. Тогда можно было бы говорить о "достижении рекордной активности за последние 47 недель", о "совпадении активности рынка со средними значениями за последние 3 года" - как у метеорологов. Можно было бы ввести и ранжирование -"активность первой степени закончилась, далее идет активность нулевой степени". Вот и деление рынка на части по активности в каждом из состояний.
Вполне употребим и общепринят термин "разогретость" для рынка, так что аналогия с термометром также была бы естественной.
отклонение волатильности от типичного значения никоим образом не говорят о таких размытых понятиях как "тренд" (идём в одну сторону редко отклоняясь) или флет (идём вразброд, изредка с повторами).
общий рост/падение волатильности (при исключении сезонок) носят долговременный характер, вот например сейчас только-только начинает спадать от хайпа с короной. А это уже не один год извините.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Часто сталкиваюсь с тем, что советник, даже самый простой (да даже рандом) работает на разных участках рынка. И, если торговать реально, то тут как повезёт: либо попадёшь в ритм с рынком и "поверишь в работоспособность" совы, либо пойдёшь в минуса и забросишь его, либо оптимизируешь.
Оптимизация как раз максимально подстраивает сову под оптимизирующий участок, но проблема в том, что сразу же по выходу из этого участка, сову встречает суровый климат форварда, и её начинает либо болтать из стороны в сторону, либо (что чаще всего бывает) уходит в слив. Печальней, когда оставил немного места для форварда, сова на нём взлетела (ура, работает), а сразу после форварда рынок снова поменялся и полетели вниз.
Как можно разделить рынок на разные состояния, чтобы советник "переключался" с одних настроек на другие?
То есть, допустим, берём два сета оптимизации, на одном вначале участка был взлёт, а в конце падение, на другом наоборот. Далее пишем условие перехода из одного участка в другой. В теории получим на участке один рост, либо стабильную болтанку с медленным ростом.
Самое очевидное деление - это на тренд и флет. И самый примитивный метод - это ADX. Растёт - включаются настройки на тренд, падает - на флет.
Вопрос собственно следующий: как ещё можно сформулировать переход из одного состояния рынка в другое?