ФорумРазделы

Какие приёмы и методы могут использоваться в мультифреймовых индикаторах для предотвращения получения красивой картинки из-за подглядывания в будущее на старших ТФ ? - страница 3

Новый комментарий

Два варианта:

1. Использовать бар старшего таймфрейма со сдвигом на 1 в прошлое.

2. Со старшего тиаймфрейма брать значения не по цене закрытия, а рассчитывать промежуточные значения для каждого бара основного таймфрейма. Но это заморочено, в кодабазе есть только один пример такого индикатора. Может и не так сильно заморочено, но, по крайней мере, тема совершенно не проработана.

Vladimir Baskakov #:
Если стану модератором, ты второй после Жоры в моем списке

Мечтаешь порулить? 

[Удален]
Алексей Тарабанов #:

Мечтаешь порулить? 

Было бы интересно
Dmitry Fedoseev #:

Два варианта:

1. Использовать бар старшего таймфрейма со сдвигом на 1 в прошлое.

2. Со старшего тиаймфрейма брать значения не по цене закрытия, а рассчитывать промежуточные значения для каждого бара основного таймфрейма. Но это заморочено, в кодабазе есть только один пример такого индикатора. Может и не так сильно заморочено, но, по крайней мере, тема совершенно не проработана.

Дима, он спрашивал, как от этого застраховаться

Алексей Тарабанов #:

Дима, он спрашивал, как от этого застраховаться

В каком месте? И в каком смысле? Как пользоваться кем-то написанным индикатором? Вообще не пользоваться такими индикаторами, а если сам себе пишешь, то писать их с учетом вышеизложенных рекомендаций.

Vladimir Baskakov #:
Было бы интересно
Vladimir Baskakov #:
Если стану модератором, ты второй после Жоры в моем списке

А кто у нас Жора? 

Sergey Gridnev #:

Допустим, у нас M5, и мы хотим дополнительно получать данные с H1.
Пусть бару i с M5 соответствует бар j с H1. Очевидно, бар j соответствует не только бару i с M5, но и ещё одиннадцати другим. При этом только цена открытия часового бара гарантированно не в будущем относительно бара пятиминутки.

сдается только, что в этом случае Н1 окажется в прошлом относительно М5... либо М5 в будущем относительно Н1

хотя в данном случае это не противоречит теме топика.

Sergey Gridnev #:
Стройте по ценам открытия, в них нет будущего.

Разница между закрытием одного бара и открытием следующего обычно 1 пункт, то

есть нет большой разницы, а заморочек с ценами открытия больше. Есть индикаторы,

использующие хай и ло, с ними через цену открытия из положения не выйдешь.

Dmitry Fedoseev #:

Два варианта:

1. Использовать бар старшего таймфрейма со сдвигом на 1 в прошлое.

2. Со старшего тиаймфрейма брать значения не по цене закрытия, а рассчитывать промежуточные значения для каждого бара основного таймфрейма. Но это заморочено, в кодабазе есть только один пример такого индикатора. Может и не так сильно заморочено, но, по крайней мере, тема совершенно не проработана.

Такой расчёт цены открытия текущей недели на текущем графике младшего ТФ будет  правильным? 

bar_Shift_W1=iBarShift(NULL,10080,iTime(NULL,0,i),false);
open_W1 = iOpen(NULL,10080,bar_Shift_W1);
khorosh #:

Такой расчёт цены открытия текущей недели на текущем графике младшего ТФ будет  правильным?

Вроде да. Только к bar_Shift_W1 еще бы добавить 1, чтобы был сформированный бар.

123456789
Новый комментарий