Сведение заявок на Срочном рынке МОЕХ - страница 4

[prostotrader]

Aleksey Vyazmikin #:

Спасибо за информацию.

Тут вроде как всё подтверждается - информация во время матчинга в стакан не поступает, а значит Ask и Bid туда не транслируются.

Каждая новая заявка, которая попадает в матчинг, порождает "транзакцию" - список изменений в стакане, вызванных этой новой заявкой. Транзакция является атомарной и публикуется только после внесения всех изменений в стакан. FAST FOL Gateway (поток публичных рыночных данных) последовательно публикует события, изменяющие стакан, следователь- но, чтобы получить окончательное состояние стакана или оценить движение цены необходимо последовательно обработать все предыдущие события в транзакции. В ситуации, когда активная заявка сводится с многими пассивными заявками, результирующая транзакция может быть довольно длинной (сотни событий), и в этом случае приватные отчеты об исполнении заявок могут рас- крывать информацию о ценах раньше, чем это может быть получено через публичный фид. Публикация новых лучших цен (NBP) в самом начале транзакции предоставит участникам равные возможности для оценки величины движения цены.

А вот это нахожу интересным - и до конца не понятным.

А как же это:

Важные особенности публикации NBP:

• NBP публикуется только для транзакций, в которых добавление или перемещение заявки привело к сделке(ам) и изменению

лучшей цены.

[mktr8591]

prostotrader #:

А как же это:

Важные особенности публикации NBP:

• NBP публикуется только для транзакций, в которых добавление или перемещение заявки привело к сделке(ам) и изменению

лучшей цены.

В моем понимании, здесь говорится о "добавлении или перемещении" той заявки, которая запустила транзанкци:

1.4.4. "Каждая новая заявка, которая попадает в матчинг, порождает "транзакцию" - список изменений в стакане, вызванных этой новой
заявкой. Транзакция является атомарной и публикуется только после внесения всех изменений в стакан."

Иначе, если до окончания транзакции в стакан попадут новые заявки и примут участие в матчинге, то после окончания транзакции может оказаться так, что изменения в стакане вызваны не только порождающей заявкой.

P.S. Мне каждется во фразе "привело к сделке(ам) и изменению лучшей цены" по смыслу должно быть ИЛИ.

[Dmi3]

fxsaber #:

Правило очереди. Если идет матчинг, то ценообразование откладывается до окончания матчинга.

Здесь пишут так, будто матчинг - это какое-то время. На самом деле тысячи маркетов могут обрабатываться суммарно меньше миллисекунды. Это элементарный алгоритм, который может написать почти каждый.

Просто задайтесь целью написать биржевой механизм. Это почти Тестер, но только не по BestPrices, а по стакану. Там все ну очень просто и логично. Однопоток по каждому символу. Абсолютно все действия последовательны и супер-быстрые. Тестеры на основе ордерлога быстрее реал-тайм биржи на многие порядки. Поэтому длина очереди превышает единицу только в случае, если в одном пришедшем на сервер биржи сетевом пакете содержится сразу несколько приказов.

Никогда одиночные приказы, отправленные с разных физических машин, не могут увеличить очередь биржевого ядра больше, чем на единицу. Как бы не старались.

Советую почитать про синтетический матчинг календарных спредов. Ему уже более года, а вы все там же :)