Обсуждение статьи "Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Основная проблема - это формирование исходного набора переменных, причем под конкретную целевую переменную.
Из собственного опыта.
Для бинарной целевой переменной "лонг-шорт" удалось хоть плохонькое, но подобрать входные переменные.
Для бинарной целевой переменной "прирост свыше 10 пипсов - нет прироста 10 пипсов" вообще ничего подобрать не удается.
Фигней не занимаюсь.
Доказываю.
Выложенные результаты всегда относятся к данным "вне выборки обучения". Делается это следующим образом в Rattle:
1. Исходный набор делится на три части: 70-15-15%
2. Обучение проводится на части 70%, которая называется train.
Основная проблема - это формирование исходного набора переменных, причем под конкретную целевую переменную.
Из собственного опыта.
Для бинарной целевой переменной "лонг-шорт" удалось хоть плохонькое, но подобрать входные переменные.
Для бинарной целевой переменной "прирост свыше 10 пипсов - нет прироста 10 пипсов" вообще ничего подобрать не удается.
Могу дать наколку, как проще прогнозировать волатильность, а не только направление сделок. Правда, работает только на таймфреймах мельче дневных.
Заведите в выборке три дополнительных бинарных признака для каждой сессии, т.е. ещё три колонки в таблице: азиатская, европейская и американская. И пометьте их какими нибудь значениями: например: 1 - сессия наступила, 0 - другая сессия. В этом случае прогнозы бинарной классификации на боковики и тренды, будут иметь приемлемую чувствительность и специфичность.
Причём, в отличие от других регрессоров, признаки сессий можно размещать в будущем. Т.е. если прогнозируем волатильность будущего бара, то помечаем его принадлежность соответствующей сессии. Проблем с "подглядыванием" не будет, т.к. в отличие от волатильности, принадлежность баров сессиям нам известна заранее, т.е. энтропия в этом случае нулевая.
Могу дать наколку, как проще прогнозировать волатильность, а не только направление сделок. Правда, работает только на таймфреймах мельче дневных.
Заведите в выборке три дополнительных бинарных признака для каждой сессии, т.е. ещё три колонки в таблице: азиатская, европейская и американская. И пометьте их какими нибудь значениями: например: 1 - сессия наступила, 0 - другая сессия. В этом случае прогнозы бинарной классификации на боковики и тренды, будут иметь приемлемую чувствительность и специфичность.
Причём, в отличие от других регрессоров, признаки сессий можно размещать в будущем. Т.е. если прогнозируем волатильность будущего бара, то помечаем его принадлежность соответствующей сессии. Проблем с "подглядыванием" не будет, т.к. в отличие от волатильности, принадлежность баров сессиям нам известна заранее, т.е. энтропия в этом случае нулевая.
да... Разброс мнений удручает.
Многие не знают о том, как просто прикрутить R к MQL, некоторые считают пакеты, разработанные учеными университетов мира, лабудой, а другие сравнивают ансамбль нейросетей и randomForest.
СанСаныч, я не понял о чем собственно дискуссия?
Простите чайника не подскажите где качнуть указанное нейропро 0.25?
Этого не знает даже автор программы:
"Старой версии программы-нейроимитатора NeuroPro, которая свободно распространялась в интернете, исполнилось уже 14 лет. Я прекратил её поддержку и рассылку и не знаю, где в интернете могли сохраниться дистрибутивы (а если бы и знал − зачем мне нужна куча вопросов по проблемам возможной несовместимости древнего софта со свежими версиями Windows?)."
Источник: http://neuropro.ru/faq.shtml
Простите чайника не подскажите где качнуть указанное нейропро 0.25?
да... Разброс мнений удручает.
Многие не знают о том, как просто прикрутить R к MQL, некоторые считают пакеты, разработанные учеными университетов мира, лабудой, а другие сравнивают ансамбль нейросетей и randomForest.
СанСаныч, я не понял о чем собственно дискуссия?
Простите чайника не подскажите где качнуть указанное нейропро 0.25?