Обсуждение статьи "Жидкий график"
По-моему, всё это надуманно. Приведённые результаты оптимизации ещё ни о чём говорят, т.к. оптимизация - это просто подгонка. Понятное дело, что увеличивая число проходов в несколько раз за счёт добавления новых параметров мы априори повышаем точность этой подгонки. Надо смотреть как оно поведёт себя на форварде.
Да и фундаментально не очень понятно, почему оно должно работать. Ну точнее логику я вижу только в одном случае, о котором вы упомянули в самом начале, это когда мы берём сдвижки с шагом 1 час, чтобы найти наиболее "правильный" часовой пояс (для баров H4 или D1). А вот копание внутри часовых баров... не знаю, есть ли логика в этом.
Ну имеет смысл если предположить что большинство объемов в начале и конце бара. Например новости обычно выходят в довольно круглое время.
А еще такой график должен быть хорош для генерации истории для тестов.
Хи :-) Так бы разводить кроликов было сложнее
После прочтения книг Б. Вильямса я тоже обратил внимание на то, что разворотный бар можно обнаружить, перейдя на меньший таймфрейм и объединяя несколько из них.
Но статистических данных о прибыльности применения таких подходов у меня естественно не было.
Теперь попробую улучшить работу своего эксперта, разделив 4-х часовой период на часовые и применяя динамический сдвиг, для более своевременного входа и выхода.
Спасибо автору за полезную работу.
Очень полезная статья, особенно для людей использующих в торговле свечной анализ он не заменим просто.
Прикольненька.
Автору идеи респект!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Жидкий график:
Как выглядит часовой график, у которого бары открываются со второй или с пятой минуты часа? Как выглядит перерисовывающийся график, у которого времена открытия баров изменяются каждую минуту? Какие преимущества даёт торговля по таким графикам? Ответы на эти вопросы вы найдёте в данной статье.
Однажды я обратил внимание на то, что у разных брокеров по-разному выглядят графики с периодом H4 и выше. Причиной тому были разные часовые пояса. В некоторых случаях определенные участки графиков существенно отличались даже при незначительной разнице часовых поясов. На одном был четко виден разворотный паттерн, а на другом в этом месте было что-то неопределенное.
Тогда у меня возникла мысль написать индикатор, который будет перестраивать график H1 таким образом, чтобы справа всегда был законченный по времени, закрывающийся бар. В качестве источника цен был выбран период M1. В результате, часовой график перерисовывался каждую минуту, и за час времени я получил 60 разновидностей одного и того же часового графика. Его перетекающая форма плавно менялась, открывая скрытые паттерны в тех местах, где на исходном графике на них не было даже намека.
За характерный внешний вид я назвал данный индикатор "жидкий график". В зависимости от режима построения, график "перетекает" (перерисовывается) либо при появлении нового бара базового периода, либо при изменении значения статического сдвига. В данной статье мы рассмотрим принципы построения "жидкого графика", напишем индикатор, а также сравним эффективность применения данной технологии для советников, торгующих по индикаторам и советников, торгующих по паттернам.
1. Принцип построения
Для начала определимся с терминологией.
Смещение или сдвиг - это разница во времени, на которую цены открытия баров полученного графика отличаются от цен открытия баров исходного графика.
Текущий период - это период исходного графика.
Базовый период - это период, по ценам которого мы будем формировать бары результирующего графика.
Величина базового периода не может превышать величину текущего периода. Текущий период должен делиться на базовый период без остатка. Чем больше отношение текущего периода к базовому периоду, тем больше разных вариантов результирующего графика мы сможем получить. Однако, если соотношение слишком велико, то исторических данных базового периода может не хватить для построения необходимого количества баров результирующего графика.
Существует три типа построения.
В режиме с постоянным смещением времена открытия баров смещены на заданное время. Динамическое смещение в режиме открытия дает тот эффект, будто бар только что открылся, а в режиме закрытия - как будто бар скоро закроется.
Разберем это более детально.
Автор: Serhii Shevchuk