Советник с максимальной точность прогноза
Если использовать один индикатор, который с вероятность в 60%
угадывает сделки, ...
Когда найдете хоть один такой индикатор (не подгоните под историю, а докажите правильность прогнозов out of sample тестированием), приходите.
Здравствуйте, коллеги!
......
ЯА если использовать 6 таких индикаторов?
Тогда В/П = 60/40*60/40*60/40*60/40*60/40*60/40=11.4
То есть, если подобрать 6 индикаторов, с нужными параметрами,
каждый из которых прогнозирует движение цены с точность в 60%,
то, при их одновременном использовании мы будем получать 11 выграшных
сделок на 1 проигравшую!!!
......
Опустошим Forex вместе!!!
Те, кто попытался опустошить похожим методом:
https://www.mql5.com/ru/users/sashken --- "Двенадцать MACD Sample`ов в одном эксперте."
https://www.mql5.com/ru/users/Hendrick
Исходники в профиле у каждого из них. Посмотри что получилось, сравни и - вперёд!
Реалии таковы, что Вы не сможите найти (создать) индикатор для рыночных рядов со статдостоверной вероятностью правильного правильного прогноза лучше 51%, я уже не говорю о 6-и подобных не коррелирующих между собой индикаторах! Так что расслабтесь и направте свою энергию на построение (поиск) этого 51%-го индикатора. Будте скромнее и критичнее :-)
ну зачем же так категорично.
ну зачем же так категорично.
Есть варианты? Может близка к созданию адекватная модель рыночного
процесса, позволяющая построить на её основе фильтр Кальмана.
..
to Mathemat
Цифра 51% достаточно близка к реальности, и получена из предположения априорного перекрытия комиссией ДЦ любой стратегии содержащей в своей основе статметод анализа ВР. В такой постановке, вероятность правильного предсказания знака изменения цены на коротких ТФ можно оценить как 55%, далее вероятность асимтотически (как 1/SQRT(TФ)) падает до 50%. Эти же оценки подверждают результаты автокореляционного анализа ряда приращений цены, абсолютная величина АКФ монотонно падает от 0.1 на минутках до 0 на дневках.
ну зачем же так категорично.
Есть варианты? Может близка к созданию адекватная модель рыночного
процесса, позволяющая построить на её основе фильтр Кальмана.
..
to Mathemat
Цифра 51% достаточно близка к реальности, и получена из предположения априорного перекрытия комиссией ДЦ любой стратегии содержащей в своей основе статметод анализа ВР. В такой постановке, вероятность правильного предсказания знака изменения цены на коротких ТФ можно оценить как 55%, далее вероятность асимтотически (как 1/SQRT(TФ)) падает до 50%. Эти же оценки подверждают результаты автокореляционного анализа ряда приращений цены, абсолютная величина АКФ монотонно падает от 0.1 на минутках до 0 на дневках.
Модель давно есть и выложена в свободном доступе + там же методика адаптивного определения её параметров. Нет статистически достоверного метода подтверждающего её адекватность. Но могу подготовить в той же ветке материал показывающий, что предложенная модель является более общей по сравнению с известными мне моделями. И выбором коэффициентов альфа, бета и сигма можно получить от винеровского процесса до любого другого.
По поводу корреляции тоже согласен с математиком. А вот по цифре 51% тут интересней, нужно уточнить, что понимается под прогнозом. Допустим индикатор дает прогноз на год в перед и в любой момент времени с вероятностью 0.51 попадает в доверительный интервал +-2 пипса, относительно будущей цены :-) .
Если это так как я написал, то дайте хоть 1 глазиком посмотреть на 51%, а если дадите попользоваться благодарность моя будет безгранична :-)
З.Ы.
Мне кажется Вы все время наступаете на грабли, хотите предсказать returns, но у него АКФ дельта функция, нет корреляции. А вот у исходного процесса корреляция есть, т.е. его надо предсказывать.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте, коллеги!
Я пишу советник, который проверяет состояния набора индикаторов, и, если они все находятся в нужном состоянии, открывает сделку.
Чем хорош такой советник?
Если использовать один индикатор, который с вероятность в 60% угадывает сделки, то отношения количества выгр. сделок до прогр. сделок = В/П = 60/40 = 1.5
Если его использовать в паре с другим индикатором, и открывать сделку, когда оба индикатора прогнозирую уход цены в одну сторону, каждый с вероятность в 60%, то отношения В/П будет равно 60/40*60/40 = 2.25
А если использовать 6 таких индикаторов?
Тогда В/П = 60/40*60/40*60/40*60/40*60/40*60/40=11.4
То есть, если подобрать 6 индикаторов, с нужными параметрами, каждый из которых прогнозирует движение цены с точность в 60%, то, при их одновременном использовании мы будем получать 11 выграшных сделок на 1 проигравшую!!!
Я думаю, легче с помощью индикаторов прогнозировать в какую сторону уйдет цена через, например через 30 баров, чем прогнозировать, что скорее произойдет SL или TP. Поэтому предлагаю работать над советником, который открывает позицию при совпадении положительного прогноза всех индикаторов в нужную сторону и закрывает ее через 30 баров.
Давайте вместе подбирать и выкладывать здесь индикаторы и их параметры, которые на паре EURUSD_M1 угадывают направление движения цены через 30 баров с вероятность > 55%.
Опустошим Forex вместе!!!