Каково типичное время удержания позиций (или открытых ордеров в MT4) в ваших торговых стратегиях? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так возьмите несколько. Я лишь дал частичное подтверждение своим словам.
А результаты опроса вряд ли будут коррелировать со статистикой сигнального сервиса.
Я сделал, что хотел. Для меня выводы очевидны.
Выводы на основании голосования 75 человек? =)))
Если цель была действительно узнать, будет ли выигрыш для трейдеров от введения MQ хостинга, надо было просто проанализировать проскальзывания сигналов (сервис в первую очередь для них).
А какие выводы сделали вы? Что 30% из 75 человек трейдеров мира держат сделки от часа и больше, поэтому сервис не будет востребован? =)
Кто бы говорил? 75 человек лучше чем 1 взятый с потолка сигнал. Цель была другая - я уже писал, но вы не очень видимо вчитываетесь, да и %% посчитать правильно проблема.
Я понял,
Это понятно. Вопрос в том, насколько худшей. Для стратегии с временем удержанием в несколько (десятков, сотен, тысяч) раз превышающем время исполнения, изменение времени исполнения в 2-3 раза дает пренебрежимо малый эффект.
Без статистики не поверю.
Желающие могут статистику собрать. ;-) Но имхо, статистика фактически перед глазами - в любой истории торговли: работающие по часовым таймфреймам не особо ощущают секундные задержки, работающие на днях - тем более. У кого-то не так? Это было бы нарушением законов "экономической физики".
Если рассматривать задачу в аналитическом виде, то можно взять "баян" - гипотезу о случайном блуждании котировок как оценку снизу (поскольку распределение не нормальное, а с тяжелыми хвостами, т.е. ретурны будут выше). Общая формула:
R(t) = const * sqrt(Nt)
где R - дистанция в неких единицах, например пунктах (прибыли/убытки) от дискретного времени, Nt для таймфреймов задано как количество секунд (например, на единичных барах M1, H1, D1: 60, 3600, 86400).
Допустим, задержка в исполнении 3 секунды. Тогда изменение результата равно:
dR = R(t) - R(t - delta) = const * (sqrt(Nt) - sqrt(Nt - 3))
Для указанных таймфреймов посчитаем соотношение dR/R, т.е. влияние задержки на результат в процентах.
M1: 0.196 / 7.746 = 2.53%
H1: 0.025 / 60 = 0.04%
D1: 0.005 / 293.9 = 0.001%
Допустим задержка увеличилась в 2 раза (6 секунд).
M1: 0.397 / 7.746 = 5.13%
H1: 0.050 / 60 = 0.08%
D1: 0.010 / 293.9 = 0.003%
Для одной минуты - эффект заметен, для часа - не очень.
Мне было интересно узнать, как соотносится стремление МК оптимизировать исполнение приказов на уровне миллисекунд с практикой использования терминала. Получается, что большинство, торгующее на часах и выше, не особо будет чувствовать разницу между условно моментальным исполнением (на рекламируемой VPS) и исполнением за пару секунд (на своем компе или лично выбранном сервере). Получается стрельба из пушек по воробьям. Указанное большинство, судя по некоторым постам на этом форуме, было бы радо упрощенной версии терминала (с управлением из командной строки, без GUI) и полным контролем. Это дало бы масштабируемость и гибкость настройки клиента - те преимущества, которых лишен новый сервис VPS. Но у МК другие приоритеты.
Добрый день. Раз VPS - в основном для копирования сигналов, а большинство сигналов чувствительны к спреду, значит MQ идут в верном направлении. Это делается для большинства. Если люди будут зарабатывать на высокочастотных и высокодоходных сигналов, MQ будут иметь от этого процент, а если на сигнале зарабатывает только поставщик, на сигнал не будет подписок, следовательно не будет денег. И еще, если сигнал будет на больших ТФ, каким бы хорошим он не был, статистика по сигналу будет строиться долго и подписчики (инвесторы) долго не будут нести денег. Поэтому и нет таких сигналов. Опять же, все для большинства.
Указанное большинство, судя по некоторым постам на этом форуме, было бы радо упрощенной версии терминала (с управлением из командной строки, без GUI) и полным контролем.
Дак на этом форуме в основном, либо программисты, либо люди, желающие ими стать. Соответственно и голосует эта категория. И потребности у этой категории специфичны.
Желающие могут статистику собрать. ;-) Но имхо, статистика фактически перед глазами - в любой истории торговли: работающие по часовым таймфреймам не особо ощущают секундные задержки, работающие на днях - тем более. У кого-то не так?
Ау, это не мы с Андреем опрос создали! )
Важно не время удержания, а количество сделок.
Да, если торговать на D1 и держать сделки неделями, то проскальзывание будет менее ощутимо (если не помешает войти в долгосрочную прибыльную сделку).
Но сервис сигналы не для таких долгосрочников, никто не будет ждать 2 недели первой скопированной сделки.
Отсюда простой вывод - сделок будет не мало, значит уменьшение проскальзывание сыграет на пользу подписчикам.
Ау, это не мы с Андреем опрос создали! )
Важно не время удержания, а количество сделок.
Да, если торговать на D1 и держать сделки неделями, то проскальзывание будет менее ощутимо (если не помешает войти в долгосрочную прибыльную сделку).
Но сервис сигналы не для таких долгосрочников, никто не будет ждать 2 недели первой скопированной сделки.
Отсюда простой вывод - сделок будет не мало, значит уменьшение проскальзывание сыграет на пользу подписчикам.
Я создал опрос - такой какой мне нужно. И сделал выводы. ;-) Переубеждать никого не собираюсь. Это как в научной среде - если у кого-то есть желание и данные о другой статистике - милости просим публиковаться. По получившейся статистике - уже пяти-десятиминутные сделки (не говоря уже о более долгоиграющих) не пострадают заметно от реальных существующих проскальзываний, а все более краткосрочное - в заметном меньшинстве.
При чем здесь количество сделок? У меня может быть 100 параллельных ордеров на месяц, а может быть 1. Величина проскальзывания (если она константа) даст один и тот же % отклонения в прибыли. Может имеется в виду частота сделок? Допускаю, что слишком высокочастотных трейдеров будет пытаться притормозить торговый сервер. Но это мы уже опять-таки уходим в область краткосрочного меньшинства, потому что средне- и долгосрочники не бомбардируют сервер запросами.
Я создал опрос - такой какой мне нужно. И сделал выводы. ;-) Переубеждать никого не собираюсь. Это как в научной среде - если у кого-то есть желание и данные о другой статистике - милости просим публиковаться. По получившейся статистике - уже пяти-десятиминутные сделки (не говоря уже о более долгоиграющих) не пострадают заметно от реальных существующих проскальзываний, а все более краткосрочное - в заметном меньшинстве.
При чем здесь количество сделок? У меня может быть 100 параллельных ордеров на месяц, а может быть 1. Величина проскальзывания (если она константа) даст один и тот же % отклонения в прибыли. Может имеется в виду частота сделок? Допускаю, что слишком высокочастотных трейдеров будет пытаться притормозить торговый сервер. Но это мы уже опять-таки уходим в область краткосрочного меньшинства, потому что средне- и долгосрочники не бомбардируют сервер запросами.
Еще раз, Ау!
Нет долгосрочного большинства.
А количество сделок прямо влияет на результат - если с каждой терять 0.5 пункта, на 100 сделках потеряется 50 пунктов. И не важно, за час они совершены или за неделю, потери одинаковые.