Обсуждение статьи "Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно эта цель преследовалась, найти другие сетапы, которые невозможны без сетки
Да, Максим, это я понял ещё когда вы собирались написать об этом )
К слову о кризисах, напрашивается отдельный определитель кризисных состояний. На входы фундаментал засунуть и что-то ещё. Кажется даже один VIX имеет высокую предсказательную силу.
Вообще думаю мощная штука ансамбли, в данном ключе не в классическом понимании, когда ансамбль слабых моделей решает одну задачу сильно, а в том что члены ансамбля решают разные задачи, ответы на которые помогают принимать решения итоговой ТС. Т.о. можно учить определять неустойчивые состояния на рынке, когда ломаются закономерности, по разным узким источникам - рынок нефти, жилья, долговой и т.п.
Снижение рисков или полное отключение торговли в эти периоды должно повысить устойчивость. Также предполагаю после этого периода многие закономерности требуют переосмысления/переобучения.
Да, Максим, это я понял ещё когда вы собирались написать об этом )
К слову о кризисах, напрашивается отдельный определитель кризисных состояний. На входы фундаментал засунуть и что-то ещё. Кажется даже один VIX имеет высокую предсказательную силу.
Вообще думаю мощная штука ансамбли, в данном ключе не в классическом понимании, когда ансамбль слабых моделей решает одну задачу сильно, а в том что члены ансамбля решают разные задачи, ответы на которые помогают принимать решения итоговой ТС. Т.о. можно учить определять неустойчивые состояния на рынке, когда ломаются закономерности, по разным узким источникам - рынок нефти, жилья, долговой и т.п.
Снижение рисков или полное отключение торговли в эти периоды должно повысить устойчивость. Также предполагаю после этого периода многие закономерности требуют переосмысления/переобучения.
Например, кризис 2008 и его отголосок в 2015 были неожиданностью, фундаментал там не особо показательным был. Скорее, макроэкономический анализ ситуации. Поэтому это очень сложно построить такую макроэкономическую модель с помощью МО. Это надо анализировать сентимент, твиты, гугл запросы и проч. тогда, чтобы вытащить контекст общего настроения рынка. У меня нет опыта в NLP.
А с моделями поиграть проще, постакать бусты и проч. Хочу обучить несколько моделей за разные периоды и состакать.
Например, кризис 2008 и его отголосок в 2015 были неожиданностью, фундаментал там не особо показательным был. Скорее, макроэкономический анализ ситуации. Поэтому это очень сложно построить такую макроэкономическую модель с помощью МО. Это надо анализировать сентимент, твиты, гугл запросы и проч. тогда, чтобы вытащить контекст общего настроения рынка. У меня нет опыта в NLP.
А с моделями поиграть проще, постакать бусты и проч. Хочу обучить несколько моделей за разные периоды и состакать.
Да, согласен. да и в 2008 и 2020 не помогло бы. в 2008 рейтинговые агентства рисовали красивые цифры. в 2020 нежданчик для всех прогнозов (кроме Гейтса пожалуй :) ). Черных лебедей не учтёшь в модели короче.
Но можно наверное косвенно по поведению самих цен обучать модели определять начало шторма на рынке, когда лучше постоять в сторонке.
Но вопрос - совпадёт ли для конкретной стратегии момент начала шторма с моментом когда эксплуатируемая стратегией закономерность перестаёт работать.
Да, согласен. да и в 2008 и 2020 не помогло бы. в 2008 рейтинговые агентства рисовали красивые цифры. в 2020 нежданчик для всех прогнозов (кроме Гейтса пожалуй :) ). Черных лебедей не учтёшь в модели короче.
Но можно наверное косвенно по поведению самих цен обучать модели определять начало шторма на рынке, когда лучше постоять в сторонке.
Но вопрос - совпадёт ли для конкретной стратегии момент начала шторма с моментом когда эксплуатируемая стратегией закономерность перестаёт работать.
Можно ли в скрипте сделать ручную разметку? Хотелось бы самому указывать места где покупка, а где продажа.
Можно ли в скрипте сделать ручную разметку? Хотелось бы самому указывать места где покупка, а где продажа.
Надо подумать, с ходу не скажу. Придется ведь учитывать те данные, которые никак не размечены вручную. Скорее всего, надо будет переделывать все.
Либо делать через фильтр, как в предыдущей статьеПридется ведь учитывать те данные, которые никак не размечены вручную
Это необязательно, надо чтобы учитывались только те, что с моей разметкой
Вы наверно рыбак, раз такое название пишите. Я вот давно не ловлю рыбу. Кушать жалко. Вполне можно что-то другое скушать. Дичь какая-то, поймать рыбку. Потом её и съесть. Кстати Китайцы давно придумали соевую рыбу. Там даже кости есть, но более богатые кальцием. Правда если ещё приправить немного, то вполне сносная еда. Моя жена(кстати у неё подруга была шеф поваром одного крупного ресторана), когда первый раз мне приготовила, я вообще не мог поверить что это можно приготовить. Представляете, вполне простые продукты, да я и сам не плохо готовлю. Но когда я попробовал у неё, я сначала вытаращил глаза, потом долго расспрашивал у неё рецепт. Я так и не поверил что так можно готовить. Но я ел это несколько лет. Кстати и не привык. Всегда вспоминаю и мне кажется что это какое-то было наваждение. Магия. Мне кажется она что-то делала совсем не так, или не что что мне рассказывала.
Самое интересное, что она рассказывала про кулинарию, она говорила что можно приготовить любой кусок мяса разными вкусами. Всегда по разному. И его не отличишь. Более того главное не в основных продуктах, а специях. Конечно, можно покупать супер дорогие и изысканные продукты, тратя куча времени и средств на это занятие. Но можно самое просто. Просто добавить специй. Может странно звучит. Но я так и сейчас не верю что это работает.
Удивительно могут ли дорогие продукты быть заменены дешёвыми продуктами и простыми приправами. Как не странно, не смотря на то что многие скажут более нет чем да. Это работает. Более того работает даже лучше. Зачем нужно тратить кучу сил и времени, бегая за синей птицей по магазинам, когда всегда всё и так есть под ругой.
Что же касается техники, оно вроде и хорошо с одной стороны, но уж как-то выглядит угловато. Естественно можно демонстрировать брутал, вкачивая в алгоритмы и в производительность. И может здесь я ошибаюсь, но всё хорошо в меру. Всегда нужно смотреть чтобы картина была комплексной. Мне кажется всего должно быть в меру.
Конечно, хорошо выцеживать показатели мощностями, а почему бы и нет, конечно будут результата, но если использовать более гибкие подходы, то здесь может быть и сети лишние, да и рыбу мучать не зачем. Палка всегда об двух концах. Если с одной стороны на кучку свечей терафлопсы, то может с другой стороны нужно хотя бы машку.
Иначе картина будет очень однобокая, если мы будем что-то не замечать. Это моё мнение. Можете его игнорировать. Но я думаю Вы согласны с тем что ударяясь во что-то одно, другое мы просто можем упускать из вида.
Статья хорошая, правда немного заумно написана. Но и ладно. В целом норм.
Вы наверно рыбак, раз такое название пишите. Я вот давно не ловлю рыбу. Кушать жалко. Вполне можно что-то другое скушать. Дичь какая-то, поймать рыбку. Потом её и съесть. Кстати Китайцы давно придумали соевую рыбу. Там даже кости есть, но более богатые кальцием. Правда если ещё приправить немного, то вполне сносная еда. Моя жена(кстати у неё подруга была шеф поваром одного крупного ресторана), когда первый раз мне приготовила, я вообще не мог поверить что это можно приготовить. Представляете, вполне простые продукты, да я и сам не плохо готовлю. Но когда я попробовал у неё, я сначала вытаращил глаза, потом долго расспрашивал у неё рецепт. Я так и не поверил что так можно готовить. Но я ел это несколько лет. Кстати и не привык. Всегда вспоминаю и мне кажется что это какое-то было наваждение. Магия. Мне кажется она что-то делала совсем не так, или не что что мне рассказывала.
Самое интересное, что она рассказывала про кулинарию, она говорила что можно приготовить любой кусок мяса разными вкусами. Всегда по разному. И его не отличишь. Более того главное не в основных продуктах, а специях. Конечно, можно покупать супер дорогие и изысканные продукты, тратя куча времени и средств на это занятие. Но можно самое просто. Просто добавить специй. Может странно звучит. Но я так и сейчас не верю что это работает.
Удивительно могут ли дорогие продукты быть заменены дешёвыми продуктами и простыми приправами. Как не странно, не смотря на то что многие скажут более нет чем да. Это работает. Более того работает даже лучше. Зачем нужно тратить кучу сил и времени, бегая за синей птицей по магазинам, когда всегда всё и так есть под ругой.
Что же касается техники, оно вроде и хорошо с одной стороны, но уж как-то выглядит угловато. Естественно можно демонстрировать брутал, вкачивая в алгоритмы и в производительность. И может здесь я ошибаюсь, но всё хорошо в меру. Всегда нужно смотреть чтобы картина была комплексной. Мне кажется всего должно быть в меру.
Конечно, хорошо выцеживать показатели мощностями, а почему бы и нет, конечно будут результата, но если использовать более гибкие подходы, то здесь может быть и сети лишние, да и рыбу мучать не зачем. Палка всегда об двух концах. Если с одной стороны на кучку свечей терафлопсы, то может с другой стороны нужно хотя бы машку.
Иначе картина будет очень однобокая, если мы будем что-то не замечать. Это моё мнение. Можете его игнорировать. Но я думаю Вы согласны с тем что ударяясь во что-то одно, другое мы просто можем упускать из вида.
Статья хорошая, правда немного заумно написана. Но и ладно. В целом норм.
Многим известно, что сетями можно поймать больше рыбы, но они запрещены. Если перегородить сетью реку, то она перекроет ход косяка рыбы, и многие рыбаки останутся без еды в этот вечер. Конечно, сейчас мало кто добывает себе еду таким образом, в основном это любители, которые не прочь выловить пару-тройку лещей и пожарить их на сковороде. Бывает, сидишь в лодке час или больше, а клева все нет. К тому же постоянно зацепляешь блесны об коряги. В такие моменты жалеешь что не поставил сеть и не занялся более насущными проблемами. Конечно, рыбалка сетью это совсем не то, что ловля на блесну. Упускаются многие, в том числе эстетические, моменты. Настоящий рыбак, видимо, никогда не пойдет на это. Он хочет чувствовать каждое свое движение, ощущать ветер в лицо и слушать жужжание комаров в прибрежных зонах, перемежающееся кваканьем лягушек в запрудах. Такая рыбалка постепенно уходит в глубокий вечер, когда солнце в закате освещает бездвижную как зеркало водную гладь, натянутую струну которой то там то здесь потревожат редкие всплески кормящейся щуки и судака. Определенно это особая философия, недоступная для урбанизированного потребителя, привыкшего брать готовое из печи.
Многим известно, что сетями можно поймать больше рыбы, но они запрещены. Если перегородить сетью реку, то она перекроет ход косяка рыбы, и многие рыбаки останутся без еды в этот вечер. Конечно, сейчас мало кто добывает себе еду таким образом, в основном это любители, которые не прочь выловить пару-тройку лещей и пожарить их на сковороде. Бывает, сидишь в лодке час или больше, а клева все нет. К тому же постоянно зацепляешь блесны об коряги. В такие моменты жалеешь что не поставил сеть и не занялся более насущными проблемами. Конечно, рыбалка сетью это совсем не то, что ловля на блесну. Упускаются многие, в том числе эстетические, моменты. Настоящий рыбак, видимо, никогда не пойдет на это. Он хочет чувствовать каждое свое движение, ощущать ветер в лицо и слушать жужжание комаров в прибрежных зонах, перемежающееся кваканьем лягушек в запрудах. Такая рыбалка постепенно уходит в глубокий вечер, когда солнце в закате освещает бездвижную как зеркало водную гладь, натянутую струну которой то там то здесь потревожат редкие всплески кормящейся щуки и судака. Определенно это особая философия, недоступная для урбанизированного потребителя, привыкшего брать готовое из печи.
Так то да. Если у тебя есть стадо лучше доить пару десятков коров, чтобы потом собирать сливки, а лишнее сбывать и покупать новое сено. Многие хотят всё и сразу. Ваша статья гарантия для большинства. Если есть стадо нужно его двигать, иначе оно разбредётся. Вливание новой порции каких-то гарантий это всегда похвально. Здесь даже возражать трудно. Самое прибыльное всегда есть, будет, да и останется хорошее шоу. А лучше хорошего шоу, может быть только более лучшее шоу на запросы большинства. Это верно. Толпа рулит. Значит надо кидать всё больше и больше корма на потеху зрителей. Главное что все готовы платить за то что они получают. Готовы иметь стабильный доход? Получите распишитесь. Дальше в соответствие с купленными местами на корабле. Публика получает своё место в зале.
Зачёт, здесь даже разумная логика не нужна. Подходим берём. Чем больше покупаем тем больше берём. Статья как раз в кассу. Хотите сеткой работать, значит работаем сеткой. Кстати, у меня сейчас пару заказов на сетки. Ладно толпа рулит. :)