Обсуждение статьи "Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?" - страница 2

 
Maxim Dmitrievsky:

Спасибо. Список тем, которые хотелось бы проверить:

  • синтетические временные ряды и обучение на них (подробно)
  • портфели\парный трейдинг
  • обратный инжиниринг сигналов\ботов 
с мартингейлом все понятно. Обнаруживаются +- те же закономерности, новых зависимостей не находится

Интересно будет посмотреть что у вас получится :)

 
Dmi3:

Интересно будет посмотреть что у вас получится :)


нужно больше инфы, из чего лепили. Иначе что с чем сравнивать

 
Maxim Dmitrievsky:

нужно больше инфы, из чего лепили. Иначе что с чем сравнивать

Найдете КАК, это не будет для вас вопросом. Но это конкретно Сбер-Сберпреф с учетом всех расходов. Правда расходы заданы на уровне текущих, поэтому в 2015-2017 кривая излишне пологая, по факту там расходы были существенно ниже.

 
Dmi3:

Найдете КАК, это не будет для вас вопросом. Но это конкретно Сбер-Сберпреф с учетом всех расходов. Правда расходы заданы на уровне текущих, поэтому в 2015-2017 кривая излишне пологая, по факту там расходы были существенно ниже.

Понял, а историю где лучше взять?

на форексе почти все ТС из области - пойди туда не знаю куда..

на фундаментально зависимых инструментах конечно всегда лучше

 
Maxim Dmitrievsky:

Понял, а историю где лучше взять?

Странный вопрос, хотя вы же все про форекс.

Вся история на уровне тиков есть в терминале и поддерживается брокером. У меня Открытие дает нормальную историю по фьючерсам с 2015 года. Склейки по фьючерсам правда немного кривоваты, но с этим легко бороться.

 
Dmi3:

Странный вопрос, хотя вы же все про форекс.

Вся история на уровне тиков есть в терминале и поддерживается брокером. У меня Открытие дает нормальную историю по фьючерсам с 2015 года. Склейки по фьючерсам правда немного кривоваты, но с этим легко бороться.

Просто уточнил, Открытие есть, да

 
Maxim Dmitrievsky:

Понял, а историю где лучше взять?

на форексе почти все ТС из области - пойди туда не знаю куда..

на фундаментально зависимых инструментах конечно всегда лучше

Хм... Здесь вот какая история: чем выше скоррелированность инструментов, тем больше там арбитражников всех мастей. А они быстрые и денежные, то есть теоретически в скоррелированных парах прибыль есть, а практически ее не взять. Так что ищите, думайте, тестируйте, публикуйте!

 
Dmi3:

Хм... Здесь вот какая история: чем выше скоррелированность инструментов, тем больше там арбитражников всех мастей. А они быстрые и денежные, то есть теоретически в скоррелированных парах прибыль есть, а практически ее не взять. Так что ищите, думайте, тестируйте, публикуйте!

Знаю такие виды стратегий, которые прекрасно работают в тестере, но по некоторым причинам не работают в реале

 
Maxim Dmitrievsky:

Знаю такие виды стратегий, которые прекрасно работают в тестере, но по некоторым причинам не работают в реале

Тестер это всего лишь модель. Чем меньше тайм фрейм и величина средней сделки, тем меньше соответствия модели и реальности.

Более того, есть подмножество стратегий, которые будут прекрасно работать на демо, а в реале будут убыточными.

Причины всегда понятны, по крайней мере я не сталкивался с необъяснимыми для себя несоответствиями.

 

Попробуйте разметить не по прибыли, а по числу открытых позиций - где меньше - там лучше.

Причина обращения: