Обсуждение статьи "Брутфорс-подход к поиску закономерностей (Часть III): Новые горизонты" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всю ветку не надо читать, вся суть в том посте. Полностью случайный брутфорс. 1 вариант "оптимизировать" сид пгсч, другой вариант менять знак через N баров, N подбирается оптимизатором. Раз вы таким не занимались попробую перенести на opencl, mt не дает это по нормальному проверить.
случаен любой брутфорс, на то он и брутфорс что генерируются случайные числа. Если что то подбирается оптимизатором то это уже не брутфорс а издевательство над железом, потому что на стороннем софте это происходит в сотни и тысячи раз быстрее. Оптимизатор не предназначен для этих целей в принципе. По этой причине все сторонний софт делать стараются. Зачем видюшку то мучать, на процессорах все считается нормально. Напишите в личку, только нормально без самопальных аббревиатур и подробно что вы делаете и зачем я подумаю и скажу что я думаю об этом если вам действительно нужен совет.
Кажется начал понимать что у вас. Надо писать так: Есть система условий или формула в которые попадает массив или матрица чисел, в которых модули чисел неизменны но знаки этих чисел постоянно переворачиваются. В вашем случае требуется найти наилучший способ генерации знаков, то есть вам нужна функция которая генерирует массив или матрицу с числами "1", "-1". Матрицы или массивы(вектора) поэлементно перемножаются(не по правилу матричного умножения), так получается новая матрица с измененными знаками ее элементов. В данном случае генерация случайных чисел будет эффективнее, поскольку вариативность этого метода максимальна. привязываясь к количеству баров вы ограничиваете свою систему ( то есть практически 100 процентов что будут выброшены какие то полезные комбинации ). А частота перебора этих комбинаций должна быть максимальной, по этому просто противопоказано такое делать на MQL
Примерно так. В какой то степени это разложение на базисы, где базисы могут быть чем угодно: синусоиды, случайные числа и тд. и тп.
Примерно так. В какой то степени это разложение на базисы, где базисы могут быть чем угодно: синусоиды, случайные числа и тд. и тп.
Еще важно как все это просчитывается. У меня есть просто формула. Если она плюс дает то бай если минус то селл, только еще учитывается модуль числа. Просчитывается каждый бар ! Ищется такая формула в которой в идеале усиление выходного числа дает усиление сигнала на покупку или продажу . В альтернативных версиях будет набор функций которые в итоге превращаются в сложное составное логическое выражение, результатом которого будет "true" или "false". Никак не отрегулируешь сам сигнал... Еще скажу так по секрету. По сути все эти действия эквивалентны сжатию данных как в архиве. Чем меньше условий и чем они проще и чем больше они дают ордеров на выбранном промежутке и чем больше их профит фактор и прочие параметры тем ближе наш алгоритм к формуле рынка. При этом на мелких выборках лучше этого не делать. Я по этому всегда говорю берем выборку лет 10 хотя бы, а лучше всю историю сразу, потому что переобучим на участке а дальше оказывается что мы просто поймали страту в которой на данном участке идет большая полуволна вверх, а потом все благополучно разворачивается и так же резво вниз летит. С деревьями и произвольными сетями плавающего размера может быть беда вот та что я выше писал. Там может просто котировка преобразоваться в другой вид данных, который только дереву понятен или в карту сети и какие то дополнительные ее матрицы и числа. На форвард пойдем а там дичь...
Еще важно как все это просчитывается. У меня есть просто формула. Если она плюс дает то бай если минус то селл, только еще учитывается модуль числа. Просчитывается каждый бар ! Ищется такая формула в которой в идеале усиление выходного числа дает усиление сигнала на покупку или продажу . В альтернативных версиях будет набор функций которые в итоге превращаются в сложное составное логическое выражение, результатом которого будет "true" или "false". Никак не отрегулируешь сам сигнал... Еще скажу так по секрету. По сути все эти действия эквивалентны сжатию данных как в архиве. Чем меньше условий и чем они проще и чем больше они дают ордеров на выбранном промежутке и чем больше их профит фактор и прочие параметры тем ближе наш алгоритм к формуле рынка. При этом на мелких выборках лучше этого не делать. Я по этому всегда говорю берем выборку лет 10 хотя бы, а лучше всю историю сразу, потому что переобучим на участке а дальше оказывается что мы просто поймали страту в которой на данном участке идет большая полуволна вверх, а потом все благополучно разворачивается и так же резво вниз летит. С деревьями и произвольными сетями плавающего размера может быть беда вот та что я выше писал. Там может просто котировка преобразоваться в другой вид данных, который только дереву понятен или в карту сети и какие то дополнительные ее матрицы и числа. На форвард пойдем а там дичь...
Чем меньше степеней свободы, тем меньше вероятность переоптимизации. Надо как в нейросетях проверять. Брать 3 выборки, на одной обучать, по второй считать метрики после обучения на первой, на третьей делать окончательные выводы после обучения.
Чем меньше степеней свободы, тем меньше вероятность переоптимизации. Надо как в нейросетях проверять. Брать 3 выборки, на одной обучать, по второй считать метрики после обучения на первой, на третьей делать окончательные выводы после обучения.
Хорошая идея, только это получается самообман. взяли 50 процентов выборки скажем для брута, потом 25 процентов проверяем метрики или что вы там хотите проверять ))) . На третьем участке окончательная проверка но ведь это то же самое что взять пробрутить весь участок от начала и до конца. Не совсем так но по сути так и получается. Нет лучшего способа как взять выборку побольше. И никто никогда не придумает способа лучше
Чем меньше степеней свободы, тем меньше вероятность переоптимизации. Надо как в нейросетях проверять. Брать 3 выборки, на одной обучать, по второй считать метрики после обучения на первой, на третьей делать окончательные выводы после обучения.
Чем больше свободных переменных тем лучше "прибивка к истории" :-)
см про слона https://ru.wikipedia.org/wiki/Слон_фон_Неймана
Чем больше свободных переменных тем лучше "прибивка к истории" :-)
см про слона https://ru.wikipedia.org/wiki/Слон_фон_Неймана
Кстати это и хотел сказать примерно но вы лучше смогли )
Pero donde está el programa para la búsqueda de patrones que no encuentro?
El programa será, pero solo después del cuarto artículo, se está preparando el artículo. También lo hará el producto. Es en el producto donde el programa estará disponible como software adicional. La versión actual está desactualizada durante mucho tiempo. por el momento, el programa se ha mejorado mucho. cuanto voy a mostrar en el articulo