ловля тренда на живца - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Далее из этого ряда остатков вычитаем полученную синусоиду, получаем новый ряд остатков и на нем снова строим с помощью МНК синусоиду.
Так продолжаем несколько раз. Затем суммируем полученные синусоиды и накладываем на первичныый ряд разности между ценой и параболой. Получается такая картинка
После этого полученную сумму синусоид прибавляем к трендовой параболе и получаем ценовой график с полученной функцией.
Да, я понял, спасибо.
Забыл как это правильно называется, приведение к стационарности через преобразование несколько раз.
Но говорят что не нужно этим увлекаться, если за 1-2 раза не получилось получить стационарность, то данные плохие.
А вот про суммирование не знал.
Все функции входящие в сумму известны, т.е. теоретически их можно продлить на нужное количество отсчетов вперед. Собственно если бы в цене была некая детерминанта, пусть и сильно зашумленная, то на какое-то будущее таким образом можно было бы экстраполировать. Но увы - цена это смесь случайных процессов протекающих на разных временных горизонтах.
У вас экстраполяция вообще не коррелирует с будущим графиком? Или то да, то нет, все же скорее да, чем нет?
У вас экстраполяция вообще не коррелирует с будущим графиком? Или то да, то нет, все же скорее да, чем нет?
Я думаю в среднем 50/50 )): То коррелирует, то не коррелирует, когда как. И заранее как правило неизвестно.
Все функции входящие в сумму известны, т.е. теоретически их можно продлить на нужное количество отсчетов вперед. Собственно если бы в цене была некая детерминанта, пусть и сильно зашумленная, то на какое-то будущее таким образом можно было бы экстраполировать. Но увы - цена это смесь случайных процессов протекающих на разных временных горизонтах.
её ненадо продлевать. 100% гарантия что простые экстраполяторы не работают.
мысль в том чтобы ловить момент когда ранее выбранный (разумно/обоснованно) интерполятор начинает голосить "неверно!". А этот вопль души определять по измению коэфф, ошибке и остаткам.
В этот момент надо привлекать трейдера, чтобы он сам принимал решение.
если пытаться делать "по взрослому", то надо идти от реалий рынка. Чтобы метод был рыночным, а не про температуру по больнице.
из реалий доподлинно известна, измерима и постоянна внутрисуточная волатильность (она-же активность, она-же в приближении тиковый_объём).
Выглядит она как сумма 3-х синусоид(или близких к ним, периодических) с разной амплитудой и с известным сдвигом. Это азия-европа-америка в точности.
можно считать что это "несущая"
чтобы выделить "сигнал" её надо учитывать, иначе она вылезет в остатки и ничего путного от остатков не добиться.
если пытаться делать "по взрослому", то надо идти от реалий рынка. Чтобы метод был рыночным, а не про температуру по больнице.
из реалий доподлинно известна, измерима и постоянна внутрисуточная волатильность (она-же активность, она-же в приближении тиковый_объём).
Выглядит она как сумма 3-х синусоид(или близких к ним, периодических) с разной амплитудой и с известным сдвигом. Это азия-европа-америка в точности.
можно считать что это "несущая"
чтобы выделить "сигнал" её надо учитывать, иначе она вылезет в остатки и ничего путного от остатков не добиться.
Если уж совсем (ну ладно, не совсем, но почти) по взрослому, то сезонность волатильности != сезонность цены)
Если уж совсем (ну ладно, не совсем, но почти) по взрослому, то сезонность волатильности != сезонность цены)
конечно, волатильность не показывает направление.
Постоянно натыкаюсь на байки про зарабатывание с использованием ADF-теста, например)
По-моему, Горчаков (с финама, и на смартлабе пишет) использует что-то вроде CUSUM.
Я думаю это больше байки. Анализ остатков с целью диагностики смены состояния, это почти как использование ARIMA - в теории красиво, а как дойдет до практики, то везде сплошные вопросы. Всегда нужно выбирать оптимум чувствительности. Если порог сделать низкий, то сигналы смены состояния будут выдаваться на каждый чих, если загрубить - то диагностировать допустим тренд получится когда он уже закончится. Тем более волатильность все время плавает и речь даже не о внутри суточной, ее то как раз легко смоделировать. Неделя от недели, может сильно отличатся по волатильности. И как это учитывать?
Можно. По приращениям остатков контролировать границы.
Идею тут почерпнул.