ловля тренда на живца - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот если делаем рыночно нейтральный портфель из валют.
Можно. По приращениям остатков контролировать границы.
Идею тут почерпнул.
По поводу аппроксимация процессом Орнштейна-Уленбека.
А как ведёт себя аппроксимация после резкого движения?
Так же продолжает аппроксимировать с той же точностью? или затухает в дрейф.
На разных участках времени по разному - ни разу ещё не видел какую-либо аппроксимацию всегда дающую белый шум в остатках. Довольно часто бывают выбросы, которые иногда можно игнорировать, а иногда - нельзя ни в коем случае и обычно непонятно что именно выбирать в сам момент выброса.
На разных участках времени по разному - ни разу ещё не видел какую-либо аппроксимацию всегда дающую белый шум в остатках.
Довольно часто бывают выбросы, которые иногда можно игнорировать, а иногда - нельзя ни в коем случае и обычно непонятно что именно выбирать в сам момент выброса.
То есть проблема зашумлённого белого шума присутствует тоже?
:))
То есть проблема зашумлённого белого шума присутствует тоже?
:))
Шум шуму - рознь) Белый шум сам-то стационарен, а зашумлён "существенно нестационарным" - этим термином обозначаю для себя ту нестационарность, которую нельзя свести к стационарности никаким алгоритмом (типа взятия разностей, выделения тренда, перехода к HMM и тд и тп).
Можно не заморачиваться и по графику ренко смотреть.
Тренда не существует.
Есть лишь направление
Ну я, попозже в картинках нарисую чтоб понятнее было.
На картинке цены закрытия H1, EUR/USD за последнюю неделю. Методом наименьших квадратов по ним построена трендовая парабола P0=A0+B0*t+C0*t^2; Если из ценового ряда вычесть трендовую параболу то получится ряд остатков по которым тем же МНК можно построить синусоиду S0=D0*sin(K0*t+F0); где D0 -амплитуда, K0 -частота, F0 -фаза.
На картинке цены закрытия H1, EUR/USD за последнюю неделю. Методом наименьших квадратов по ним построена трендовая парабола P0=A0+B0*t+C0*t^2; Если из ценового ряда вычесть трендовую параболу то получится ряд остатков по которым тем же МНК можно построить синусоиду S0=D0*sin(K0*t+F0); где D0 -амплитуда, K0 -частота, F0 -фаза.
Понятно, те же яйца только в профиль ))
Только вместо МНК, использую ортогональную регрессию TLS.
Далее из этого ряда остатков вычитаем полученную синусоиду, получаем новый ряд остатков и на нем снова строим с помощью МНК синусоиду.
Так продолжаем несколько раз. Затем суммируем полученные синусоиды и накладываем на первичныый ряд разности между ценой и параболой. Получается такая картинка
После этого полученную сумму синусоид прибавляем к трендовой параболе и получаем ценовой график с полученной функцией.
Далее из этого ряда остатков вычитаем полученную синусоиду, получаем новый ряд остатков и на нем снова строим с помощью МНК синусоиду.
Так продолжаем несколько раз. Затем суммируем полученные синусоиды и накладываем на первичныый ряд разности между ценой и параболой. Получается такая картинка
После этого полученную сумму синусоид прибавляем к трендовой параболе и получаем ценовой график с полученной функцией.
"синусоида" (в реальности сумма двух смещённых по фазе синусоид) она по большей части заранее известна - это сезонки.