Обсуждение статьи "Рынок и физика его глобальных закономерностей" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверять можно на ф-ии Вейерштрасса-Мандельброта, например, как здесь
цель - проверить а может ли алго найти закономерности там, где они явно есть. Если да, то вертеть котировки разным образом, типа фильтров по времени, сезонным закономерностям и проч. Т.е. ограничивать пространство поиска.
проверял недавно на Вейерштрасса функции эволюционное программирование - экспрессия генов, как орехи щелкает, за 20-40 секунд подбирает формулы, с символьной регрессией еще не разобрался
есть небольшая проблема - один из 5-7 запусков генетики, может "уйти не туда" и вообще ничего не найти, что в принципе логично - запуск с рендомных значений - мутации и кроссовер могут неудачные комбинации генов подобрать, но очень шустро работает, с ВР, в целом адекватно работает, но если запускать на форвардах, то количество удачных проходов резко падает, но они вроде как есть
ЗЫ: про роботов - только недавно по радио "Юмор ФМ" слышал старый номер А.Реввы , слов там не много; "эти киборги...они заполонили, они все заполонили.." ))) - на Ютуб должно быть
проверял недавно на Вейерштрасса функции эволюционное программирование - экспрессия генов, как орехи щелкает, за 20-40 секунд подбирает формулы, с символьной регрессией еще не разобрался
есть небольшая проблема - один из 5-7 запусков генетики, может "уйти не туда" и вообще ничего не найти, что в принципе логично - запуск с рендомных значений - мутации и кроссовер могут неудачные комбинации генов подобрать, но очень шустро работает, с ВР, в целом адекватно работает, но если запускать на форвардах, то количество удачных проходов резко падает, но они вроде как есть
ЗЫ: про роботов - только недавно по радио "Юмор ФМ" слышал старый номер А.Реввы , слов там не много; "эти киборги...они заполонили, они все заполонили.." ))) - на Ютуб должно быть
Генетика больше подгоняется, там же нет никаких регуляризаций и проч. Катбуст, например, не обучится хорошо (в плане, не запомнит) последовательность, если закономерность слабая. Т.е. дерево или лес идеально запомнят, а с бустингом такое не прокатит. Больше уверенности в моделях.
по поводу символьной регрессии и проч: насколько знаю, устаревший алгоритм, есть лучше. Тут собраны последние новинки для классификации тайм-серий. Не юзал, некоторые очень долго учатся (много переборов). Там во вкладке "алгоритмы" весь список. Тесты, и проч. любопытные штуки.
Да, хороший брутфорс. Сам такое делаю, только через модели машинного обучения. Часто, закономерности находятся лучше, ели ограничить поиск по конкретным часам, т.е. открывать сделки только в определенное время. Например, для каждого часа суток своя оптимизация.
В маркете есть популярный бот от одного автора (в топе), он подобрал такие фильтры, что торгуется только начало Лондонской сессии. Т.е. сделки только на открытии сессии. Проходит тесты за 20 лет. Прикольно сделано. У меня пока так долго не робит, но тоже неплохо.
Да я видел такие боты, с них кстати идея и взята. Я даже как то не думал раньше что временные коридоры могут такое дать. Там даже не обязательно коридор должен совпадать с сессиями, как показывает брутфорс там может быть все совершенно неожиданные временные отрезки. Один из таких отрезков это примерно пол часа - час влево и вправо от 0:00 (точка смены суток) . Очень классный отрезок. Только там со спредами нужно быть очень аккуратным ) .Кстати хотел еще сказать что тесты показывают что допустим если выборку брать скажем лет 10 то на форварде это все работает еще год примерно. Дальне в будущее я не заглядывал. Такие советники крайне простые но взять к примеру выделить выходные когда биржа стоит, сгенерировать с десяток таких по каждой валютной паре и пол года снимать профит. Даже не смотря на всю простоту таких роботов их можно прогнозировать, а вот сов написанный руками таким уже не сможет похвастаться. Я уже начинаю считать что сов писать лучше машине поручить ) пол года поторговать а потом побрутить еще )). Как мне кажется это лишь вопрос времени когда машина это все начнет делать лучше и быстрее нас, да уже это есть если честно
Да я видел такие боты, с них кстати идея и взята. Я даже как то не думал раньше что временные коридоры могут такое дать. Там даже не обязательно коридор должен совпадать с сессиями, как показывает брутфорс там может быть все совершенно неожиданные временные отрезки. Один из таких отрезков это примерно пол часа - час влево и вправо от 0:00 (точка смены суток) . Очень классный отрезок. Только там со спредами нужно быть очень аккуратным ) .Кстати хотел еще сказать что тесты показывают что допустим если выборку брать скажем лет 10 то на форварде это все работает еще год примерно. Дальне в будущее я не заглядывал. Такие советники крайне простые но взять к примеру выделить выходные когда биржа стоит, сгенерировать с десяток таких по каждой валютной паре и пол года снимать профит. Даже не смотря на всю простоту таких роботов их можно прогнозировать, а вот сов написанный руками таким уже не сможет похвастаться. Я уже начинаю считать что сов писать лучше машине поручить ) пол года поторговать а потом побрутить еще )). Как мне кажется это лишь вопрос времени когда машина это все начнет делать лучше и быстрее нас, да уже это есть если честно
... вообще то тестер не соответствует реальности.
Конечно, но если в тестере результат есть то получить рабочую стратегию на реале шансов больше. Тут еще оговорка есть одна, если робот заточен под высокие таймфреймы и показывает математическое ожидание много больше среднего спреда то такие тесты будут абсолютно объективны. Пример можете посмотреть в статье вот этой например https://www.mql5.com/ru/articles/8767
... вообще то тестер не соответствует реальности.
Какое отношение всё это имеет к физике, дружище?
Какое отношение всё это имеет к физике, дружище?
Действительно никакого, вот математики и физики и идут сюда, просто потому что так надоели эти законы сохранения импульса, и энергии что даже готовы вот такое писать. Куда катится наука, где наши базы на Марсе ? ) Где наши двигатели Алькубьерре ? )