История повторяется - ложь? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, Алексей.
Но ведь среднее количество повторений (порядка 42) катастрофически мало для статобработки.
М.б. имеет смысл опуститься на Н1 ТФ и пройтись по наиболее волатильным рыночным часам,
например, с 10.00 до 20.00 МСК? Данных в выборке станет на порядок больше.
Убрать зависимость от дня недели - ещё в 5 раз больше. Т.е. в среднм по 600 повторений
комбинаций - уже есть с чем работать.
Спасибо, Алексей.
Но ведь среднее количество повторений (порядка 42) катастрофически мало для статобработки.
М.б. имеет смысл опуститься на Н1 ТФ и пройтись по наиболее волатильным рыночным часам,
например, с 10.00 до 20.00 МСК? Данных в выборке станет на порядок больше.
Убрать зависимость от дня недели - ещё в 5 раз больше. Т.е. в среднм по 600 повторений
комбинаций - уже есть с чем работать.
Если бы я проводил такие исследования, то работал бы только с эквиобьемными барами.
Результат не оформлял, т.к. 0.4...0.6 (0.56) не интересно.
Если бы я проводил такие исследования, то работал бы только с эквиобьемными барами.
У Алексея(Mathemat) как раз очень подходящая идея по барам, можно развить.
У Алексея(Mathemat) как раз очень подходящая идея по барам, можно развить.
ИХМО нет там никакой идеи (в анализе баров). Да и не видел я что бы Алексей(Mathemat) это утверждал. Единственное что можно - это немного поднять частоту события (но не вероятность) если использовать эквиобъемы, но это тоже не факт, просто небольшие теоретические предположение, которое может и не подтвердиться.
Удачи в исследованиях.
ИХМО нет там никакой идеи (в анализе баров). Да и не видел я что бы Алексей(Mathemat) это утверждал. Единственное что можно - это немного поднять частоту события (но не вероятность) если использовать эквиобъемы, но это тоже не факт, просто небольшие теоретические предположение, которое может и не подтвердиться.
Удачи в исследованиях.
Сергей, я и говорю что просто проверить, и утверждать это не моё...я сам учусь.
Кстати,насчёт вероятностей - просчитать очень тяжело, если возможно вообще, но здесь( рынки ) работает инерционная составляющая и ничего больше(на мой взгляд) для успешной торговли не нужно.
я тоже искал паттерны по коду свечи (обычной) - на бай/селл пытал и усатых и лысых и беременных с повешенными и женил их по всякому - но увы - статистика около 0.5 вертится.
Результат не оформлял, т.к. 0.4...0.6 (0.56) не интересно.
А свой подход к тому удачное событие было или нет можете поподробнее описать?
Спасибо, Алексей.
Но ведь среднее количество повторений (порядка 42) катастрофически мало для статобработки.
М.б. имеет смысл опуститься на Н1 ТФ и пройтись по наиболее волатильным рыночным часам,
например, с 10.00 до 20.00 МСК? Данных в выборке станет на порядок больше.
Убрать зависимость от дня недели - ещё в 5 раз больше. Т.е. в среднм по 600 повторений
комбинаций - уже есть с чем работать.
Да, все точно, Александр. Я об этом и хотел написать в ветке https://forum.mql4.com/ru/14420, но решил подождать результаты, которые покажет скрипт StatBars. Как видим, мои подозрения подтверждаются. Даже с учетом того, что "директор Фореха" якобы не дает какую-то сверхсекретную информацию, выбросы частот нельзя считать статистически значимыми; это просто флуктуации частоты весьма редких событий, считать которые подтверждением существования зависимостей... э-э-э... крайне опрометчиво. Если бы это было соотношение, скажем, 510 к 370, а не 51 к 37, значимость появилась бы.
P.S. Ну вот, опять меня granit77 укорять будет за то, что ругательствами изъясняюсь...
Да, все точно, Александр. Я об этом и хотел написать в ветке https://forum.mql4.com/ru/14420, но решил подождать результаты, которые покажет скрипт StatBars. Как видим, мои подозрения подтверждаются. Даже с учетом того, что "директор Фореха" якобы не дает какую-то сверхсекретную информацию, выбросы частот нельзя считать статистически значимыми; это просто флуктуации частоты весьма редких событий, считать которые подтверждением существования зависимостей... э-э-э... крайне опрометчиво. Если бы это было соотношение, скажем, 510 к 370, а не 51 к 37, значимость появилась бы.
P.S. Ну вот, опять меня granit77 укорять будет за то, что ругательствами изъясняюсь...
я не скрипт, а вполне живой чел... ))
Где то я по-моему уже говорил, что комбинации можно использовать как фильтр, но не как стратегию...
Посмотрим, может всё-таки Система Салтунова будет работать при совместном анализе нескольких, взаимосвязанных пар...
2 Korey хотелось бы всё-таки ответа, на мой вопрос(см. выше)...