Обсуждение статьи "Рынок и физика его глобальных закономерностей"
Похоже, и статьи теперь робот принимает.
осталось совсем немного - чтобы роботы писали статьи. но думаю даже эта статья по полезности обставит санту-барбару
картинки думаю не грузятся из-за глюков сайта, что впрочем не сильно спасает.осталось совсем немного - чтобы роботы писали статьи. но думаю даже эта статья по полезности обставит санту-барбару
картинки думаю не грузятся из-за глюков сайта, что впрочем не сильно спасает.Да, там смысл был утерян, так и не появившись... Может, за них перестали платить?
Картинки у меня есть, по ним тоже многое можно сказать.
Верните статьи про MagicNumber
Вот времена были! Мониторы были большими, а на $200 можно было прожить =)
Ладно, пофлудил, и будет мне..
Вот времена были! Мониторы были большими, а на $200 можно было прожить =)
Ладно, пофлудил, и будет мне..
Проверять можно на ф-ии Вейерштрасса-Мандельброта, например, как здесь
цель - проверить а может ли алго найти закономерности там, где они явно есть. Если да, то вертеть котировки разным образом, типа фильтров по времени, сезонным закономерностям и проч. Т.е. ограничивать пространство поиска.
- 2018.11.07
- www.mql5.com
осталось совсем немного - чтобы роботы писали статьи. но думаю даже эта статья по полезности обставит санту-барбару
картинки думаю не грузятся из-за глюков сайта, что впрочем не сильно спасает.Статью на модерацию отправил уже такую )) по своей проге. Как раз реализовал то что вы написали ). Не знаю правда выложат ли до нового года. Потом еще четвертая будет, вот поглядите. Там даже функций никаких не надо, тупо линейный полином и все, а я фурье еще засуну скоро. плюс уже реализовал практически интеграцию с CTrader, это было довольно легко, Ninja trader на очереди ) вот видос, он конечно сыроват еще, я наверное перезапишу потом, он слишком длинный и занудный.
https://www.youtube.com/watch?v=LhY_dN6d0lE&t=1560s
жалко времени еще не хватает на все идеи
Да, хороший брутфорс. Сам такое делаю, только через модели машинного обучения. Часто, закономерности находятся лучше, ели ограничить поиск по конкретным часам, т.е. открывать сделки только в определенное время. Например, для каждого часа суток своя оптимизация.
В маркете есть популярный бот от одного автора (в топе), он подобрал такие фильтры, что торгуется только начало Лондонской сессии. Т.е. сделки только на открытии сессии. Проходит тесты за 20 лет. Прикольно сделано. У меня пока так долго не робит, но тоже неплохо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Рынок и физика его глобальных закономерностей:
В данной статье я постараюсь проверить предположение о том, что любая система, имеющая под собой даже небольшое понимание рынка, способна работать в глобальном масштабе. Я не буду придумывать какие-то теории или законы, а буду размышлять только исходя из известных всех фактов, постепенно переводя известные нам факты на язык математического анализа.
Для того чтобы отделить зерна от плевел нам понадобится тестер MetaTrader 5. Этот тестер дает такую возможность благодаря возможности тестирования по реальным тикам. К сожалению, реальные тики существуют сравнительно недавно для всех валютных пар и инструментов. Последний год я протестирую версию для MetaTrader 5 с реальными тиками и максимально жесткими требованиями к спредам, для того чтобы увидеть — работает ли система в 2020 году и насколько хорошо, если да. Но сначала я протестирую систему в обычном режиме "Все тики" по тому же участку, что был до этого:
Этот режим тестирования не такой хороший, как по реальным тикам, но все же можно увидеть, что осталась лишь очень маленькая часть сигналов от первоначального результата, но тем не менее там есть сигналы, которые перебивают спред и дают небольшую, но прибыль! Еще у меня довольно большие сомнения в достоверности тех спредов, что тестер берет из глубокой истории. В данном тесте был лот 0.01, из чего выходит что мат ожидание 5 пунктов, что даже выше, чем у исходного теста, хоть график и выглядит очень криво. Все равно можно доверять этим данным, потому что за ними стоит огромная выборка из 100000 сделок первоначального теста
Автор: Evgeniy Ilin