Как определяется перспективность торговой идеи? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как вариант, При тесте перспективной идеи должны быть сделки, когда после открытия цена шустро идет в сторону открытия и профит устремляется в небеса. Притом сразу, не заходя в зону "стопа". Практически только открылись, пару тройку минут и "поперло" И этих сделок должно быть достаточно много, а не одна за пять лет. Вот тогда можно предполагать, что что то стоящее нащупали. И можно дальше пытаться отделить козлов от баранов, 'плохие сделки" от хороших, то есть "фильтровать".
При этом вовсе не обязательно, что бы тест был положительным. То есть формально хорошая система может быть даже и убыточной при тесте из-за "перевеса" плохих сделок. Главное, что бы "внутри" были перспективные сделки, которые можно попытаться потом отфильтровать. Ну и совсем желательно, что бы все это происходило на всех доступных для тестирования инструментов.
Вот два главных момента - есть хорошие сделки и они есть более менее равномерно за весь период теста на всех инструментах/периодах. Пусть даже почти по всем инструментам убыток или маленькая прибыль, пусть графики эквити некрасивые, это неважно на начальном этапе. Просто много шумных сделок, болтает график,иногда случайно в профит вынося, иногда в минус загоняет.
(При тестах, на некоторых таймфреймах/инструментах график эквити может даже случайно красивым получится. Но так сложилось, это вовсе не значит, что эта система под этот инструмент и таймфрейм заточена. Просто так временно и случайно получилось. Скольких людей это в заблуждение ввело, ведь по сути это "случайное совпадение" и пытаются найти, комбинируя, тестируя и оптимизируя)
Мерять шарпы, профит факторы и ужасаться или наслаждаться эквити вообщем то бесмысленно. Наверное вообще невозможно придумать такие "параметры", позволяющие по тесту понять - "нашли" или нет. "Бриллиант" так не увидеть, а выбросить в мусорку - легко Надо разбираться с каждой системой и с каждой сделкой вручную, ничего не поделать. Трейденг для усидчивых :))) Хотя желание переложить рутинную работу на "машину" я конечно понимаю и в душе одобряю.
вот стоп-лосс срабатывающий при форс-мажоре это вау ! даже термин "защита от форс-мажора" чертовски хорош собой
Обычно форс-мажор на рынке заключается в резком движении против тренда, да еще с большим гэпом... В этом случае даже стоп может не сработать из-за гэпа...
Но к счастью, есть более эффективные механизмы против форс-мажоров.
Проверка стратегии на длительном периоде как раз и позволяет получить уверенность в стратегии от действий форс-мажоров.
Ах ты Фокусник чертяка, чертовски прав. Хорошая ТС это та при которой постоянно сидишь в плюсах. У каждого сигнала есть цена открытия и нужно следить сколько времени цена проводит в плюс или минус относительно Вашей позиции. И чем больше времени Вы в плюсах тем стратегия лучше. ИМХО!!!!!
А вот это интересное наблюдение!
Интересно, что все умеют "красиво" говорить, но тут ни у кого нет хотя-бы одного сигнала на реальном счете.
А ну покажите ваши безубыточную реальную торговлю. Кто покажет получит $10 на кошелек WebMoney :)
Ты можешь оставаться при своём мнении. Вот только не преподноси своё мнение как истину в последней инстанции.
зы
не отрывай столь существенную для тебя сумму от семьи, купи в дом что-нибудь полезное, или детишек порадуй, сладенькое им купи.
Что значит - хорошая или перспективная ИДЕЯ?
Такая ИДЕЯ должна выполнять основную функцию по своему назначению.
Основное назначение торговой стратегии - ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ...
СТАБИЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ - это большое кол-во положительных сделок...
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА - это когда ПРАВИЛЬНЫЙ ВХОД в позицию и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОД из позиции.
Таким образом, хорошая ИДЕЯ - это совокупность ПРАВИЛЬНЫЕ вход + выход... в большом количестве...