Обсуждение статьи "Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?"

MetaQuotes 2020.07.21 10:14

Опубликована статья Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?:

Трейдеры часто говорят о трендах и флэтах, но очень не многие действительно правильно понимают что-же такое на самом деле тренд / флэт и только единицы способны внятно объяснить эти понятия. Вокруг этих базовых понятий, сложился устойчивый набор предрассудков и заблуждений. Все это несмотря на то, что для заработка необходимо понимать математический и логический смысл. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое тренд, что такое флэт, какова структура рынков трендовая, флэтовая или какая-то другая. Рассмотрим какая должна быть стратегия, чтобы заработать на трендовом рынке, и какая должна быть стратегия, чтобы заработать во время флэта.

Благодаря такому подходу, можно в динамике оценивать, насколько быстро меняется степень трендовости торгового инструмента. На анимации ниже показано, как меняется распределение плотности вероятности приращений для акций компании AMD относительно эталонного распределения. За основу были взяты свечи тайм фрейма m1. Анимация построена для 40 шагов, 1000 выборок. Размер блока динамически меняется от текущей средней волатильности.

AMD gif

По анимации заметно, что в отличие от GBPUSD, распределение плотности вероятности приращений акций AMD, не симметрично относительно нуля, и присутствует выраженная трендовая составляющая в сторону роста акций. Это означает, что вероятность продолжения тенденции несколько выше для случая, когда после шага вверх, следует шаг вверх, чем для случая, когда после шага вниз следует шаг вниз. По такому инструменту выгодно торговать на повышение. Только лишь торгуя на повышение инструментами с подобными характеристиками, совершая входы в случайном месте, можно остаться в плюсе.

Автор: Maxim Romanov

Sergey Pavlov 2020.07.21 11:43 #1

На мой взгляд, это лучшая статья на тему анализа рынка. Доступным языком рассказано о самом сложном вопросе в трейдинге: тренд сейчас или флет?

Спасибо автору за прекрасную статью и идеи, которые можно развивать в своих разработках.

Машинное обучение в трейдинге: Обсуждение статьи "Визуальная оценка Обсуждение статьи "Virtual Order

prostotrader 2020.07.21 13:12 #2

Молодец Максим!

Очень хорошая статья.

Только математика для рынка ФОРЕКС не работает (известно почему).

Попробуйте развить Ваши исследования на Фондовом и Срочном рынках.

Думается, что нужно взять за основу анализа СПОТ и фьючерс на БА, а так же ближний и дальний фьючерсы этого же БА.

Уверен, что получится отличный инструмент для торговли.

Добавлено

Если Вам понравится мои советы, то не забудьте про дивиденты.

префы башнефть похоже надо Полноценные стаканы в MT5 ВТБ оценки акций ,

Maxim Romanov 2020.07.21 13:33 #3

Sergey Pavlov:

Спасибо автору за прекрасную статью и идеи, которые можно развивать в своих разработках.

Спасибо, напишу еще продолжение.

Maxim Romanov 2020.07.21 13:42 #4

prostotrader:

Молодец Максим!

Очень хорошая статья.

Только математика для рынка ФОРЕКС не работает (известно почему).

Попробуйте развить Ваши исследования на Фондовом и Срочном рынках.

Уверен, что получится отличный инструмент для торговли.

Добавлено

Если Вам понравится мои советы, то не забудьте про дивиденты.

Спасибо.

По поводу рынка акций, я уже проверял как это на акциях работает, первым делом пришла мысль как это можно использовать. На акциях действительно проще заработать по тому что они более трендовые, чем валюты, но не все. На что можно с успехом применить, так это на активы с высокой корреляцией, например для анализа и торговли sber/sberp. Эта пара получится флэтовой и соответственно ее можно торговать не хитрой стратегией или разную нефть использовать. То есть составляем пары коррелированных активов и торгуем флэтовую стратегию. Но некоторые инструменты в чистом виде можно торговать. Вроде тот-же сбер показывает хорошие результаты, аэрофлот, AMD, APPL...

То есть да, анализировать базовый актив, а торговать можно и производные.

Обсуждение статьи "Дискретизация ценового Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося Исследование1: мультивалютный анализ для

prostotrader 2020.07.21 14:02 #5

Maxim Romanov:

Спасибо.

То есть да, анализировать базовый актив, а торговать можно и производные.

Вы не совсем поняли мою мысль.

Для определения тренда нужно анализировать три инструмента:

СПОТ + ближний фьючерс на этот БА + фьючерс, последующий за ближним.

Но нужно не забыть про дивиденты (гап СПОТ и фьючерса на который попадают дивиденты)

такой анализ даст более полное представление о текущем тренде.

Стратегия при которой можно footprint и level II префы башнефть похоже надо

Maxim Romanov 2020.07.21 14:39 #6

prostotrader:

Вы не совсем поняли мою мысль.

Для определения тренда нужно анализировать три инструмента:

СПОТ + ближний фьючерс на этот БА + фьючерс, последующий на ближним.

Но нужно не забыть про дивиденты (гап СПОТ и фьючерса на который попадают дивиденты)

такой анализ даст более полное представление о текущем тренде.

Хорошая идея, теперь понял... Учитывать дивиденды важное замечание! Если мы вырежем все гэпы связанные с выплатами, то получим инструмент с большей трендовостью вверх, большой проект получится, если анализировать все это, но мысль стоящая.

prostotrader 2020.07.21 16:10 #7

Maxim Romanov:

На самом деле, не так сложно.

Формула для расчета теоретической цены фьючерсов на акции

// F = S * (1 + r * n/365) - DIV

// F - торетическая цена фьючерса

// S - Цена СПОТ

// r - Ставка ЦБ

// n - кол-во дней до экспирации

// DIV - Дивиденты

Добавлено

Вам могут пригодится следующие функции:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Get spot  function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSpot(const string a_symbol)
{
  if(StringFind(a_symbol, "AFLT") > -1)
  {
    return("AFLT");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "AFKS") > -1)
  {
    return("AFKS");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "ALRS")> -1)
  {
    return("ALRS");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "CHMF")> -1)
  {
    return("CHMF");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "Eu-")> -1)
  {
    return("EURRUB_TOM");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "FEES")> -1)
  {
    return("FEES");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "GMKR")> -1)
  {
    return("GMKN");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "GAZR")> -1)
  {
    return("GAZP");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "HYDR")> -1)
  {
    return("HYDR");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "LKOH")> -1)
  {
    return("LKOH");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "MAGN")> -1)
  {
    return("MAGN");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "MOEX")> -1)
  {
    return("MOEX");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "MGNT")> -1)
  {
    return("MGNT");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "MTSI")> -1)
  {
    return("MTSS");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "NOTK")> -1)
  {
    return("NVTK");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "NLMK")> -1)
  {
    return("NLMK");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "PLZL")> -1)
  {
    return("PLZL");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "ROSN")> -1)
  {
    return("ROSN");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "RTKM")> -1)
  {
    return("RTKM");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "SNGP")> -1)
  {
    return("SNGSP");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "SNGR")> -1)
  {
    return("SNGS");
  }  
  else
  if(StringFind(a_symbol, "SBPR")> -1)
  {
    return("SBERP");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "SBRF")> -1)
  {
    return("SBER");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "Si-")> -1)
  {
    return("USDRUB_TOM");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "TRNF")> -1)
  {
    return("TRNFP");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "TATN")> -1)
  {
    return("TATN");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "VTBR")> -1)
  {
    return("VTBR");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "FIVE")> -1)
  {
    return("FIVE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "TCSI")> -1)
  {
    return("TCSG");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "YNDF")> -1)
  {
    return("YNDX");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "ED-")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "AUDU")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "GBPU")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "UCAD")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "UCHF")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "UJPY")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else  
  if(StringFind(a_symbol, "UUAH")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "UTRY")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "CY-")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  
  return("");
}

#define YDay 365 //Банковский год
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Get days befor expiration  function                       |
//+------------------------------------------------------------------+   
int GetExpiration(const string aSymbol, const datetime b_time)
{
  MqlDateTime ExpData, CurData;
  datetime expir_time = datetime(SymbolInfoInteger(aSymbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME));
  TimeToStruct(expir_time, ExpData);
  TimeToStruct(b_time, CurData);
// TimeTradeServer(CurData);
  if(ExpData.year != CurData.year)
  {
    return(int(YDay) * (ExpData.year - CurData.year) - CurData.day_of_year + ExpData.day_of_year);
  }
  else
  {
    return(ExpData.day_of_year - CurData.day_of_year);
  }
}
//Вызов функции
int expir = GetExpiration(Symbol(), TimeTradeServer());

На демо работать не будет, т.к на Демо нет СПОТа

Как определить максимальную/минимальную РАЗРЕШЕННУЮ Московская биржа начинает торги Стратегия при которой можно

Алексей Тарабанов 2020.07.21 23:37 #8

Всё совсем плохо. Тренд это не распределение плотности вероятности приращений (цитата), а просто прямая линия. Её нужно строить умеючи.

Алексей Тарабанов 2020.07.21 23:39 #9

prostotrader:

На самом деле, не так сложно.

Формула для расчета теоретической цены фьючерсов на акции

// F = S * (1 + r * n/365) - DIV

// F - торетическая цена фьючерса

// S - Цена СПОТ

// r - Ставка ЦБ

// n - кол-во дней до экспирации

// DIV - Дивиденты

Добавлено

Вам могут пригодится следующие функции:

На демо работать не будет, т.к на Демо нет СПОТа

Ужас

prostotrader 2020.07.21 23:50 #10

Алексей Тарабанов:
Всё совсем плохо. Тренд это не распределение плотности вероятности приращений (цитата), а просто прямая линия. Её нужно строить умеючи.

Ну так где же Ваши "умения"?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Новый комментарий