Обсуждение статьи "Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы""
0.000141*(60^0.5) 0.000141*(1440^0.5) вроде 0.000170 надо.
На разных участках среднее по тикам или по м1 будет отличаться, даже при большом количестве данных. Но в целом Т^0.5 более менее работает, правда на больших тф ошибка начинает расти.
Если делать ренджи, то наверно стоит брать больше спреда, что бы размер тика был меньше ренджа. Еще можно взять размер ренджа в 1 _Point и потом вторым проходом сделать эквиобъемный график. Эксперементировать есть с чем.
0.000141*(60^0.5) 0.000141*(1440^0.5) вроде 0.000170 надо.
На разных участках среднее по тикам или по м1 будет отличаться, даже при большом количестве данных. Но в целом Т^0.5 более менее работает, правда на больших тф ошибка начинает расти.
Если делать ренджи, то наверно стоит брать больше спреда, что бы размер тика был меньше ренджа. Еще можно взять размер ренджа в 1 _Point и потом вторым проходом сделать эквиобъемный график. Эксперементировать есть с чем.
по моему то, что автор называет "Альтернативный вариант дискретизации ценового ряда" - это квантование временного ряда с отсчетами не привязанными к временной шкале (просто порядковый номер отсчета)
А разве квантование отличается от дискретизации?)
да отличаются
дискретизация это измерение значения сигнала через определенные промежутки времени
квантование это разбиение сигнала на конкретные уровни
UPD: можно еще так:
- дискретизация оцифровываем сигнал с частотой дискретизации ( по оси Х )
- квантование оцифровываем сигнал по конкретным жестко заданным уровням ( по оси Y )
да отличаются
дискретизация это измерение значения сигнала через определенные промежутки времени
квантование это разбиение сигнала на конкретные уровни
UPD: можно еще так:
- дискретизация оцифровываем сигнал с частотой дискретизации ( по оси Х )
- квантование оцифровываем сигнал по конкретным жестко заданным уровням ( по оси Y )
Авторегрессия, например.
- ru.wikipedia.org
Первая треть статьи - гениальный по простоте и ясности разбор природы ценообразования.
Спасибо! Я про тренды планирую написать, будет интересно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы":
Мы привыкли анализировать рынок при помощи свечей или баров, которые "нарезают" ценовой ряд через равные промежутки времени. Но насколько сильно такой способ дискретизации искажает реальную структуру рыночных движений? Дискретизировать звуковой сигнал через равные промежутки времени — это приемлемое решение, потому что звуковой сигнал — это функция, меняющаяся от времени. Сам по себе сигнал — это амплитуда, зависящая от времени и это свойство в нем, является фундаментальным.
Внимательный трейдер может возразить, что на графиках часто даже визуально можно увидеть, как на рынке свечи условно поделены на группы "больших" и "маленьких" размеров (участки с высокой и низкой волатильностью), значит график не случайное блуждание и закономерности есть. Если бы временная дискретизация вносила такие сильные искажения, то такого эффекта не наблюдалось. Но этот факт как раз и объясняется тем, что размер свечей зависит от числа торговых операций, проведенных внутри этой свечи. Как это можно проверить? Достаточно посмотреть на график, на котором нанесены тиковые объемы и видно, что периоды с "маленькими свечами" сопровождаются периодами с низкими тиковыми объемами, а периоды с большими свечами, сопровождаются периодами больших тиковых объемов. Если представить, что один тик — это один шаг, то в периоды "больших" свечей цена делает больше шагов и, соответственно, имеет больший размер, но сам размер свечи остается пропорционален квадратному корню из числа шагов, умноженному на средний размер шага (пример на рисунке 9). Тиковые объемы в свою очередь имеют прямую корреляцию с торговой активностью, чем выше торговая активность, тем больше проходит тиков в единицу времени. На биржевых рынках доступна история реальных объемов и там можно наблюдать, что размер тиковых объемов сильно коррелирует с реальными объемами, что так же говорит о связи числа тиков с интенсивностью торговли.
Рисунок 9.
Этот факт еще раз доказывает, что дискретизация временными отрезками вносит сильные искажения в итоговую форму ценового ряда и существенно затрудняет анализ. Подобное искажение привело к появлению целого класса торговых систем, так называемых "ночных скальперов". Я не утверждаю, что они неспособны приносить прибыль, но во время разработки подобного рода систем нужно учитывать данную особенность представления ценового ряда и проводить дополнительные исследования, которые должны ответить на вопрос: "действительно ли на данных участках вероятность разворота выше, чем вероятность продолжения тенденции" и "позволяют ли статистические характеристики данных участков извлечь прибыль", потому что именно эту закономерность и эксплуатируют системы подобного рода.
Автор: Maxim Romanov