Обсуждение статьи "О методах поиска зон перекупленности/перепроданности. Часть I"

 

Опубликована статья О методах поиска зон перекупленности/перепроданности. Часть I:

Зоны перекупленности/перепроданности характеризуют определённое состояние рынка, отличающееся ослаблением динамики цен финансовых инструментов. Причём такое негативное изменение динамики наиболее выражено в заключительной стадии развития тренда любого масштаба. А так как величина прибыли при трейдинге напрямую зависит от возможности охвата максимальной амплитуды тренда, то точность выявления таких зон является важнейшей задачей при торговле любым финансовым инструментом.

В зависимости от точности идентификации зон перекупленности/перепроданности (а это всегда вероятностная оценка, то есть прогноз), различаются три вида прогноза: ранний прогноз, точный прогноз, запаздывающий прогноз. В качестве эталона для определения вида прогноза используем максимальное значение тренда — это всегда уровень экстремума фрактала сопротивления, после которого происходит разворот (или коррекция, амплитуда которой критична для используемой торговой стратегии). Соответственно, чем ближе точка прогноза будет к этому эталону (по времени или амплитуде), тем точнее прогноз появления зоны перекупленности/перепроданности.

По сути, мы говорим о видах прогноза окончания тренда в зависимости от точности выявления зон перекупленности/перепроданности.

Рассмотрим это на примере перекупленности (на графике USDCAD, таймфрем D1):


Виды прогноза окончания тренда

Рисунок 1. Виды прогноза окончания тренда в зависимости от точности идентификации зоны перекупленности


На  рис.1 имеются три точки красного цвета, полученные при использовании различных индикаторов для выявления зоны перекупленности. Точки слева направо: 1 — ранний прогноз, 2 — точный прогноз, 3 — запаздывающий прогноз.

Очевидно, что "попадание" в экстремум тренда (точный прогноз окончания тренда) — это идеальный вариант выхода из рынка при наличии открытой позиции. Соответственно, точность прогноза зон перекупленности/перепроданности (относительно этого экстремума) напрямую влияет на эффективность торговли на финансовых рынках.

Автор: Aleksandr Masterskikh

 
Обычно искать зоны сплошное мучение. Спасибо
 
Тема очень важное, но рассмотрена в этой статье достаточно поверхностно: автор строит какие-то обрывочные заключения на основе отдельных кейсов с рассмотрением индикаторов, подогнанных под свои рассуждения. 
Во-первых, для проведения такого полноценного исследования нужна База; т.е. автору необходимо вначале классифицировать(разметить точки начала/завершения), не менее 50 трендов за последние 10 лет с равномерным покрытием инструментов (валюты, индексы, товары); и в воспроизводимом формате (н-р с использованием библиотеки Virtual от fxsaber). Что бы не мелочиться, следует брать движения длинною от 2мес.
Во-вторых, на основе такой базы нужно сделать исследование индикаторов со стандартными параметрами, считая их ‘эталонными’ измерителями (т.е. не пытаться вначале подогнать ‘метр’ под отдельное здание, а замерить все здания одним метром); и только потом делать выводы о пригодности/не пригодности стандартных индикаторов для тех или иных ситуаций и классов инструментов.
 
К чему это привело: автор делает делает неверные выводы, опираясь на необьективные примеры.
Например, сделан вывод о тормознутости и малопригодности индикатора RSI. Это ложный вывод на отдельном примере, без углубления в суть индикатора. Stochastic замеряет перекупленность и перепроданность как ЛИНЕЙНОЕ шкалирование текущей цены от предыдущего размаха, а RSI замеряет амплитуду движений, причем ЭКСПотенциально (т.е. последние ‘рывки’ оцениваются выше). По ситу RSI - пострясающий и единственный в своем роде измеритель ‘рыночного психоза’ - и соответственно прекрасно работает на тех  типах завершения Трендов, для которых характерны панические действия участников. По инструментам это товары и отдельные акции, а вот на индексах RSI работает действ. плохо, так как индексы очень редко разворачиваются на крупном психозе (РТС - исключение, так как в нем наличие валютного мультипликатора делает его отличным от обычных фондовых индексов).
 
Sergey Lebedev:
К чему это привело: автор делает делает неверные выводы, опираясь на необьективные примеры.
Например, сделан вывод о тормознутости и малопригодности индикатора RSI. Это ложный вывод на отдельном примере, без углубления в суть индикатора. Stochastic замеряет перекупленность и перепроданность как ЛИНЕЙНОЕ шкалирование текущей цены от предыдущего размаха, а RSI замеряет амплитуду движений, причем ЭКСПотенциально (т.е. последние ‘рывки’ оцениваются выше). По ситу RSI - пострясающий и единственный в своем роде измеритель ‘рыночного психоза’ - и соответственно прекрасно работает на тех  типах завершения Трендов, для которых характерны панические действия участников. По инструментам это товары и отдельные акции, а вот на индексах RSI работает действ. плохо, так как индексы очень редко разворачиваются на крупном психозе (РТС - исключение, так как в нем наличие валютного мультипликатора делает его отличным от обычных фондовых индексов).

Приятно получить оценку от крупного специалиста по удвоению и даже утроению торгового счёта (по крайней мере, так указано в вашей рекламе).

Но что-то не видно каких-либо ваших работ по аналитике вообще и по индикатору RSI в частности.

В моей статье указано, что в части индикатора RSI высказано мнение о слабой работе в качестве сигнального, основанное, прежде всего, на анализе математической формулы RSI. В статье это подробно описано, даже начинающему понятно. Кроме того, мой личный опыт использования RSI в различных торговых системах (более 10 лет) подтверждает мои выводы. 

Что касается ваших слов о том, что я, якобы сделал выводы "без углубления в суть индикатора", так всё как раз наоборот - анализ математической формулы - это и есть углубление в суть индикатора. А вот у вас, как раз такого углубления не видно, лишь голословные обвинения.

Может вы представите миру ваше творение на основе RSI с результатами, как вы хотите, за 10 лет? Вы ведь специалист по удвоению (и утроению) депозита!

 
bankova.elizabet:
Обычно искать зоны сплошное мучение. Спасибо

Благодарю за внимание к моей работе! Спасибо.

 
Aleksandr Masterskikh:

В моей статье указано, что в части индикатора RSI высказано мнение о слабой работе в качестве сигнального, основанное, прежде всего, на анализе математической формулы RSI. В статье это подробно описано, даже начинающему понятно. Кроме того, мой личный опыт использования RSI в различных торговых системах (более 10 лет) подтверждает мои выводы. 

Зачем Вы 10 лет использовали индикатор, который по Вашему мнению не эффективен?

 
Aleksey Vyazmikin:

Зачем Вы 10 лет использовали индикатор, который по Вашему мнению не эффективен?

Речь об опыте использования при тестировании различных ТС, имеющих в своём составе традиционные индикаторы, в том числе RSI.

А как раз результаты такого тестирования и не позволили мне использовать такие системы для реала.

 
Aleksandr Masterskikh:

Речь об опыте использования при тестировании различных ТС, имеющих в своём составе традиционные индикаторы, в том числе RSI.

А как раз результаты такого тестирования и не позволили мне использовать такие системы для реала.

На мой взгляд, индикаторы работают не от их математических формул, а от их популярности.

Из моего опыта RSI один из лучших индикаторов, но в другом графическом представлении - там очень много полезной информации.

 
Aleksandr Masterskikh:

Приятно получить оценку от крупного специалиста по удвоению и даже утроению торгового счёта !

Александр, очень удивлен увидев в ваших комментариях разбор моего профиля в ответ на конструктивную критику вашего ‘исследования’ - детсад полный. Проявляя такую примитивную реакцию вы просто показываете всем ваш низкий интеллектуальный уровень. 
Далее, утверждение что вы разобрались в работе индикатора RSI, приведя в статье его общеизвестную формулу - это вообще чушь. Никакого анализа там нет - есть только ваши поверхностные рассуждения, подкрепленные примерами как раз тех разворотов тренда, где не было панических продаж/покупок. Как раз я вам написал про Суть проводимых RSI измерений. 
Сделайте Каталог Трендов, изучите 100+ кейсов, и вы поймете что любой Тренды это психологический феномен, а не элемент математической физики. 
Далее, то что вы 10+ лет конструировали сливаторов, тупо подставляя в них стандартные индикаторы - меня не удивляет, это норма для алго-толпы. Поэтому ваш аргумент про 10 лет бессмысленных ковыряний - это не аргумент. 
Жалко что тут нет читательского рейтинга статей - ваша статья по степени  необьективности и ущербности выводов тянет на самый низкий рейтинг. 
 
Sergey Lebedev:
Александр, очень удивлен увидев в ваших комментариях разбор моего профиля в ответ на конструктивную критику вашего ‘исследования’ - детсад полный. Проявляя такую примитивную реакцию вы просто показываете всем ваш низкий интеллектуальный уровень. 
Далее, утверждение что вы разобрались в работе индикатора RSI, приведя в статье его общеизвестную формулу - это вообще чушь. Никакого анализа там нет - есть только ваши поверхностные рассуждения, подкрепленные примерами как раз тех разворотов тренда, где не было панических продаж/покупок. Как раз я вам написал про Суть проводимых RSI измерений. 
Сделайте Каталог Трендов, изучите 100+ кейсов, и вы поймете что любой Тренды это психологический феномен, а не элемент математической физики. 
Далее, то что вы 10+ лет конструировали сливаторов, тупо подставляя в них стандартные индикаторы - меня не удивляет, это норма для алго-толпы. Поэтому ваш аргумент про 10 лет бессмысленных ковыряний - это не аргумент. 
Жалко что тут нет читательского рейтинга статей - ваша статья по степени  необьективности и ущербности выводов тянет на самый низкий рейтинг. 

Не вам судить про мой интеллектуальный уровень. Например, предыдущая моя статья имеет более 60 тысяч читателей на нескольких языках, и по мнению англоязычной аудитории входит в десятку лучших.

А вот ваш уровень не ясен - это же надо, заявить такое про индикатор RSI: "единственный в своем роде измеритель ‘рыночного психоза’. Да вы просто гений!

Вы вот предлагаете торговые сигналы, которые якобы приводят к удвоению (за 3 недели) и утроению (за 5 месяцев) депозита. Вероятно, вы этого достигли при помощи индикатора RSI, который вы так рьяно отстаиваете? Да серьёзные трейдеры (а я работаю с инвестиционными компаниями и банками) уже давно не используют традиционные индикаторы в качестве основных инструментов. Возможно, для вас это новость?

Теперь о моих торговых системах, которые, якобы, сливают депозит. Вы видели мои торговые системы?  Нет, не видели и не могли видеть. В них вообще нет индикаторов! И я вам точно ничего не продавал. Так что и здесь снова мимо, просто дезинформация!

Теперь по трендам. Вы опять на высоте - "Тренды это психологический феномен, а не элемент математической физики".

"Математическая физика" - да ещё применительно к финансовым рынкам - это круто! Где вы в статье увидели такой термин? Некорректно!

Если бы вы внимательно читали статью, то поняли бы, что статья предназначена для широкого круга участников финансовых рынков, которые, несмотря ни на что, используют традиционные индикаторы. И я всего лишь высказал мнение (на мой взгляд вполне аргументированное), что индикатор RSI лучше использовать не в качестве сигнального, а в качестве общего фильтра (то есть точку входа лучше определять другим индикатором). И не более того.

Причина обращения: