Новостной советник, и что дальше? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже прибыль с новостей получают только ХФТ
Спасибо, интересный материал.
На новостях торгуете или заглянули с целью поддержать разговор?
Отложенники в обе стороны от цены - BuyStop и SellStop.
Дело в том, что вчера проводил анализ сделок по советнику и нашел прибыльные инструменты под эту стратегию (правда уже после публикации данной темы), а теперь подумываю возобновить тест. Если не секрет с какими "подводными камнями" столкнулись Вы?
Я спрашивал, стоповые или лимитные отложенники используются. Потому что ТС с лимитниками предполагает торговлю внутрь коридора с целью отловить волатильность (больших целей не ставится, во главе угла надежность).
Возникавшие проблемы в ТС со стоповыми ордерами - обычные (уже много раз обсуждались): часто стартует ордер в одном направлении, а движение потом разворачивается (если делать переворот позиции - это уже пляски с бубном - это снижало надежность ТС). Кроме того, реальный эффект от новостей слабо предсказуем - т.е. новость может быть важной, но отыгранной - продолжаем болтаться в коридоре с каким-то убытком. Очень часто новости одних валют влияют на третьи (не связанные номинально) или календарь меняется быстро по ходу дня, получается движуха раньше времени - и это мешает найти уровни входа.
На сколько я понимаю, в случае когда заявленный прогноз сильно отличается от фактических данных новости, происходит резкий скачек котировок. В случае же когда фактические данные сопоставимы с прогнозом, то и изменения в цене минимальны. Поэтому данная стратегия, фактически, сводится к ловле резких скачков цены при неожиданных результатах новости или отчета.
По поводу "Глупая стратегия", это, как-то резковато. :)
Так а почему только резких скачков? Ведь неожиданные результаты вполне могут дать толчок к смене тренда, ну или по крайней мере повод для хорошей коррекции на несколько дней.
Ок, сорри за "глупую" :) Просто зашёл в тему, думая что тут торговля именно по новостям, а оказалось что от новостей тут берётся только время :)
На сколько я понимаю, в случае когда заявленный прогноз сильно отличается от фактических данных новости, происходит резкий скачек котировок. В случае же когда фактические данные сопоставимы с прогнозом, то и изменения в цене минимальны. Поэтому данная стратегия, фактически, сводится к ловле резких скачков цены при неожиданных результатах новости или отчета.
По поводу "Глупая стратегия", это, как-то резковато. :)
Спасибо, интересный материал.
На новостях торгуете или заглянули с целью поддержать разговор?
Новости были актуальны до 2011 года. Были даже сайты со статистикой на каких новостях сколько пунктов делает валюта.
Сейчас сильные движения можно только на заседаниях ФРС и ЕЦБ увидеть и то не всегда. Но опять же в такие моменты ликвидности не хватает и есть большой риск, что вас плохо исполнят.
Я смотрю время выхода новостей только для оценки волатильности, чтобы примерно знать когда движение будет.
К тому же отложенники 2-х типов бывают лимитные и стоповые, поэтому вас и спросили выше, какие вы используете, стоповые не должны вообще проскальзывать, если брокер вас не обманывает, точнее они не могут проскальзывать, если они проскальзывают, меняйте брокера.
Перепутали стопы с лимитами.
Стопы как раз проскальзывают, т.к. исполняются по рынку. А лимиты могут скользить только в пользу трейдера, да и то только при определенном стечении обстоятельств.
Да, с этим согласен. Но тут такой вопрос, а не получится ли так, что подстроившись под "реакцию" брокера на новости, этот брокер начнет ставить палки в колеса? Вопрос к тому, что, а может и не стоит тратить время на оптимизацию стратегии, все равно данный метод торговли, в силу жадности или нечестности брокера (не утверждаю и обидеть не кого не хочу), не эффективен?
Дело не в брокере, дело в рынке.
Если раньше кухни позволяли входить по ценам, которых нет, то сейчас стараются за этим следить. Отсюда и проскальзывание (или реквот рыночного ордера).
Расширение спреда - это просто следствие опустошения стакана, т.е. неопределенности на рынке - участники снимают заявки и ждут, никто не готов сказать, куда ломанется цена, никто не хочет рисковать.
И если стратегия основана на эксплуатации кухонной природы брокера (идеальное исполнение), то работать она будет ровно столько, сколько брокер это будет терпеть.
Я лишь указал на риск нарваться именно на такую стратегию, как только увидел сочетание слов "новости" и "стоп-ордера", замигала красная лампочка )