Как определить интенсивность смены направления движения цены?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ivan Butko
6076
Ivan Butko  

Вот есть понятие "волатильность". И оно определяет, сколько цена проходит пунктов за определенный промежуток времени.

Но, количество пунктов не говорит о смене направлений цены: коридор, диапазон, флет. И поэтому, когда говорится о высокой волатильности. то чаще всего это закидоны фунта, цены или канадца в одну сторону.

А есть ли способы/индикаторы, определяющие количество "выкрутасов" цены в определенном диапазоне? Проще говоря - шум. Например, есть две валютные пары. Понедельник, все только проснулись, никаких новостей нет. Проходят эти пары за день по 30 пунктов каждая.

Первая



Вторая


Обе прошли одинаковое расстояние за одинаковый промежуток времени.

Меня интересует индикатор, который бы определял самые "шумные" пары и параллельно определял их волатильность, чтобы можно было выбрать самые "шумные" с небольшой волатильностью: для скальперов, флетовиков, диапазонщиков и тд.

Чет не встречал такого.

Igor Zakharov
6511
Igor Zakharov  
из готовых - коэффициент Шарпа или стандартное отклонение
Ivan Butko
6076
Ivan Butko  
Igor Zakharov:
из готовых - коэффициент Шарпа или стандартное отклонение

Шарп???... он же определяет график баланса, а не цены...

UPD

Хотя, какая разница... действительно

Спасибо за мысль

UPD

Посмотрел, это не совсем то. Вот Шарпа вообще не понял, как применить к изменчивости цены, а стандартное отклонение работает, как волатильность, и не учитывает интенсивность шума. Т.е., в первом и во стором случае индикатор будет просто подниматься. А нужно именно различать эти два графика.

Что-то похожее я припоминаю читал при царе горохе в каком-то журнале, там пытались вывести формулу адаптивной машки, которая бы учитывала флетообразное движение. Может, в ту сторону глянуть...
Dmitry Fedoseev
56927
Dmitry Fedoseev  
VHF
secret
1043
secret  
Пройденный путь деленный на диапазон.
Ivan Butko
6076
Ivan Butko  
Dmitry Fedoseev:
VHF

Спасибо, глянул.

Индикатор аналогичен АДХ, показывает застой и тренд. А нужен тот, который показывает, проще говоря, количество "шума" или интенсивность флета за большой промежуток времени.

В примере 1 VHF будет подниматься, а в примере 2 будет падать. Но, если взять длинную дистанцию, то VHF в своём текущем значении не скажет, насколько "флетообразна" пара, а просто скажет, направлено движение или нет за этот промежуток.

Aleksey Nikolayev
2945
Aleksey Nikolayev  
Ivan Butko:

Вот есть понятие "волатильность". И оно определяет, сколько цена проходит пунктов за определенный промежуток времени.

Но, количество пунктов не говорит о смене направлений цены: коридор, диапазон, флет. И поэтому, когда говорится о высокой волатильности. то чаще всего это закидоны фунта, цены или канадца в одну сторону.

А есть ли способы/индикаторы, определяющие количество "выкрутасов" цены в определенном диапазоне? Проще говоря - шум. Например, есть две валютные пары. Понедельник, все только проснулись, никаких новостей нет. Проходят эти пары за день по 30 пунктов каждая.

Первая



Вторая


Обе прошли одинаковое расстояние за одинаковый промежуток времени.

Меня интересует индикатор, который бы определял самые "шумные" пары и параллельно определял их волатильность, чтобы можно было выбрать самые "шумные" с небольшой волатильностью: для скальперов, флетовиков, диапазонщиков и тд.

Чет не встречал такого.

Обычно, говоря про волатильность, имеют в виду дисперсию приращений. На первом рисунке приращения явно имеют положительное среднее (тренд) и небольшую дисперсию, а на втором - близкое к нулю среднее и большую дисперсию.

Dmitry Fedoseev
56927
Dmitry Fedoseev  
Ivan Butko:

Спасибо, глянул.

Индикатор аналогичен АДХ, показывает застой и тренд. А нужен тот, который показывает, проще говоря, количество "шума" или интенсивность флета за большой промежуток времени.

В примере 1 VHF будет подниматься, а в примере 2 будет падать. Но, если взять длинную дистанцию, то VHF в своём текущем значении не скажет, насколько "флетообразна" пара, а просто скажет, направлено движение или нет за этот промежуток.

В нем ничего общего с АДХ и с тем, что вы о нем думаете.

Maxim Romanov
7425
Maxim Romanov  
Ivan Butko:

Вот есть понятие "волатильность". И оно определяет, сколько цена проходит пунктов за определенный промежуток времени.

Но, количество пунктов не говорит о смене направлений цены: коридор, диапазон, флет. И поэтому, когда говорится о высокой волатильности. то чаще всего это закидоны фунта, цены или канадца в одну сторону.

А есть ли способы/индикаторы, определяющие количество "выкрутасов" цены в определенном диапазоне? Проще говоря - шум. Например, есть две валютные пары. Понедельник, все только проснулись, никаких новостей нет. Проходят эти пары за день по 30 пунктов каждая.

Первая



Вторая


Обе прошли одинаковое расстояние за одинаковый промежуток времени.

Меня интересует индикатор, который бы определял самые "шумные" пары и параллельно определял их волатильность, чтобы можно было выбрать самые "шумные" с небольшой волатильностью: для скальперов, флетовиков, диапазонщиков и тд.

Чет не встречал такого.

Самое простое-взять отношение волатильностей на разных масштабах. 
Или можно измерять общее число пунктов, пройденное ценой на определенное число пунктов по вертикали. Цена прошла 100 пунктов по вертикали, а всего прошла 1000 пунктов. Дальше можно развить эту идею. Можно сделать индикатор, который будет показывать изменение этого отношения во времени, чтобы типа рси выводился в окно снизу. Так сможете подобрать выгодный для вас масштаб. 
Можно дальше пойти. Брать не просто пункты, а отрезки. Допустим сколько отрезков длинной 10 пунктов в отрезке 1000 пунктов по вертикали.
Ivan Butko
6076
Ivan Butko  
Maxim Romanov:
Самое простое-взять отношение волатильностей на разных масштабах. 
Или можно измерять общее число пунктов, пройденное ценой на определенное число пунктов по вертикали. Цена прошла 100 пунктов по вертикали, а всего прошла 1000 пунктов. Дальше можно развить эту идею. Можно сделать индикатор, который будет показывать изменение этого отношения во времени, чтобы типа рси выводился в окно снизу. Так сможете подобрать выгодный для вас масштаб. 
Можно дальше пойти. Брать не просто пункты, а отрезки. Допустим сколько отрезков длинной 10 пунктов в отрезке 1000 пунктов по вертикали.
Шикарно! Количество пунктов/отрезков. В принципе, просто, но в этом вся суть. 
Спасибо
Vladimir
1193
Vladimir  
secret:
Пройденный путь деленный на диапазон.
Да. Так делали при анализе морских берегов Британии по картам разного масштаба, оттуда растут ноги у показателя Херста. Для изображенной на рисунках ломаной - периметр, деленный на шаг (30 пунктов).
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий