Техники "усреднения" убыточных позиций на основе динамических уровней. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
5. Динамические уровни, это скользящие средние. Вместе со стохастиками, они достаточно точно показывают точки разворота.
Но на фьючерсах на индексы работает 100%.
А я буду флудить, т.к. усреднение+мартин+стохастик работают на 100% только для слива/потери депо, обратного на долгосроке (от года и больше) пока никто не доказал (реальным стейтом или сигналом), у вас есть уникальная возможность это сделать...
А я буду флудить, т.к. усреднение+мартин+стохастик работают на 100% только для слива/потери депо, обратного на долгосроке (от года и больше) пока никто не доказал (реальным стейтом или сигналом), у вас есть уникальная возможность это сделать...
Мне кажется я забыл у вас спросить о своих уникальных возможностях, спасибо, что не прошли мимо и обозначили их :)
Привет ребята!
Просьба накидать ссылок (у кого есть конечно же) на варианты техник/алгоритмов усреднения для убыточных позиций на основе машек возможно с какими-то осциляторами, возможно мартингейлы на основе машек, все что угодно (если есть просто идеи, так же высказывайтесь).
Если у кого-то есть в закладках или есть ссылки на статьи - буду весьма благодарен.
Основная идея данной темы усреднения на основе динамических уровней заключается в том, чтобы в случае попадания в убыточную позицию, словить откатное движение -> усредниться и закрыться или безубытком или плюсом.
Нашли где спросить, тут с пунктами/пипсами год разобраться не могут
Как не прискорбно, я почему-то с Вами согласен. Прошерстив не одну ветку форума, обнаружил, что 98% "теоретики у которых не вышло" или "писатели умных мыслей".
Когда суть доходит до дела, дают не ответ на вопрос топика, а какой-то флуд на тему, почему то или иное не будет работать.
Как не прискорбно, я почему-то с Вами согласен. Прошерстив не одну ветку форума, обнаружил, что 98% "теоретики у которых не вышло" или "писатели умных мыслей".
Когда суть доходит до дела, дают не ответ на вопрос топика, а какой-то флуд на тему, почему то или иное не будет работать.
Мне кажется я забыл у вас спросить о своих уникальных возможностях, спасибо, что не прошли мимо и обозначили их :)
У вас есть собственный уникальный способ слива депо? Очень интересно о нем узнать...
А мне не интересно отвечать на тролинг, всего хорошего Вам :)
А мне не интересно отвечать на тролинг, всего хорошего Вам :)
Тогда зачем отвечаете на мои сообещения? Или все таки думаете что в природе существуют "секретные методики усредения, которые гарантировано дают профит? "
Тогда зачем отвечаете на мои сообещения? Или все таки думаете что в природе существуют "секретные методики усредения, которые гарантировано дают профит? "
Секретов нет нигде, если Вы о чем-то не знаете, это не означает, что этого не существует, просто вы этого не знаете.
Каждый инструмент (фьючерс, о них речь далее) на рынке это как живой организм, который имеет свои характеристики.
Чем более высокая волатильность, тем эти характеристики более четкие.
Возьмем к примеру шаг инструмента.
Шаг, означает не пипсы/поинты/тики, а то как этот инструмент в рынке ходит.
Возьмите индекс на S&P500, возьмите минутный таймфрейм и натяните не него регрессионный канал (правильно построенный).
И померяйте расстояние от края (верх-низ, а не начало-конец) канала до края.
Возьмите разные дни.
Вы будете удивлены, что окажется не важно какой период вы возьмете, но его шаг будет +- одинаков с разницей в 1-0,5 пункта.
Теперь возьмите тот же S&P500 и постройте горизонтальные уровни, уровни где есть максимальная плотность (за пару лет период брать нужно).
Вы будете снова удивлены тем, как он перемещается по "этажам" одинаковой высоты.
Теперь подумайте, если вы знаете шаг, вы знаете насколько инструмент ходит вверх-вниз.
Вы сможете спрогнозировать, движение инструмента или нет? Вы сможете предположить "края дороги"? (я не спорю, что раз в сто лет и палка стреляет, самые безопасный вид транспорта это самолет, но автопилот их редко подводит, возникают другие непредвиденные факторы и форс мажоры).
Скальпинг на высоковолатильных инструментах прекрасен тем, что позволяет видеть и понимать движение "инструмента", а не заниматься теорией и математикой.
Я прошу, не верьте мне, не нужно, просто проверьте и я думаю, если вы понимаете работу скальпинга, как на этом заработать вам объяснять не нужно будет :)
Привет ребята!
Просьба накидать ссылок (у кого есть конечно же) на варианты техник/алгоритмов усреднения для убыточных позиций на основе машек возможно с какими-то осциляторами, возможно мартингейлы на основе машек, все что угодно (если есть просто идеи, так же высказывайтесь).
Если у кого-то есть в закладках или есть ссылки на статьи - буду весьма благодарен.
Основная идея данной темы усреднения на основе динамических уровней заключается в том, чтобы в случае попадания в убыточную позицию, словить откатное движение -> усредниться и закрыться или безубытком или плюсом.
Я так делаю, кратко алгоритм на примере лонга:
1. появился сигнал на вход, определяем диапазон цены, где может войти. условно от цены Р1, лучший вход, до Р2 - худший вход. Р2 > Р1. Этот диапазон зависит от той стратегии которой работаем.
2. Делим входной лот по ММ на Х частей. Т.о. образом от цены первого входа до Р1 появится Х ступеней, и объёмы на каждом не равны, а растут, т.к. стоп-лосс общий, и находится под Р1 на расстоянии среднего вылета цены +/-.
3. входим по рынку в момент появления сигнала одной частью, и при убытке усредняемся согласно ступеней из п.2. Здесь можно и пропускать ступени в зависимости от ситуации если ручная торговля, а в автомате без заморочек. Единственное надо следить не появился ли сигнал отмены лонга.
4. если без убытка позиция идёт в плюс, добавляем при подходе до Р2, потом добавляем при возможности переноса стоп-лосса. т.е. чтобы риск в позиции оставался постоянным.