Алгоритм/способ/метод вычисления оптимального размера лота (нужна помощь)
Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.
Я знаю многие способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его
вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до фрактионного и т.д., но я хочу пойти еще дальше. Что бы алгоритм
самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит фактор, загрузку депозита, SL
текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при открытии каждой новой сделки.
Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?
Я думаю, что история торговли ни как не поможет оптимизировать размер лота, так как заранее нельзя знать какой будет исход в сделке. Оптимальным будет рассчитать объем исходя из допустимой суммы убытка в денежном эквиваленте и размере стоплоса в пунктах. Например допустимый убыток в сделке 10$, планируемый стоплос 15 пунктов. Зная это можно рассчитать объем в сделке. Таким образом если вдруг цена достигнет стоплоса, то в этой сделке вы потеряете не больше 10$. А если еще в вашей торговой системе тейпрофит в 2-3 раза больше стоплоса, то даже при 50% прибыльных сделок в конечном итоге ваш депозит будете в плюсе.
Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?
раньше на mql4 была статья Михаила Королюка про стабильность торговых систем, приуроченная к какому-то чемпионату... сейчас не только статьи нет, даже названия интернет не помнит... а было интересно.
у меня в реализации это называлось safety_factor, русского названия не помню. идея была в том, что по истории сделок можно посчитать коэффициент надёжности системы.
SF = AvgWin / AvgLoss ((110% - %Win) / (%Win-10%) + 1)
я использовал это для корректировки лота: выше коэффициент - выше лот. малый коэфф. - понижение базы. в тестере смотрелось красиво :)
а ещё вот такая книга идей подбросить может:
The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders by Ralph Vince
но я её не осилил в деталях, английский мой слаб. хотя базовые идеи понятны.
а ещё вот такая книга идей подбросить может:
The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders by Ralph Vince
но я её не осилил в деталях, английский мой слаб. хотя базовые идеи понятны.
Это известный подход "optimal f". Как правило, риск получается чересчур завышенным.
У меня здесь есть две статьи (первая и вторая) развивающие идеи Винса с помощью теорвера и дающие более осмысленные величины риска.
- www.mql5.com
раньше на mql4 была статья Михаила Королюка про стабильность торговых систем
кажется читал, вот нашел его статью, тож про стабильность ТС стр. 58 https://issuu.com/95980/docs/40_2010
кажется читал, вот нашел его статью, тож про стабильность ТС стр. 58 https://issuu.com/95980/docs/40_2010
вспомнил. "будь в фазе" называлась. сохранёнки в pdf есть в сети.
вспомнил. "будь в фазе" называлась. сохранёнки в pdf есть в сети.
ОК, спс, сейчас опять начиткой материала занялся, прогуглил Михаила Королюка , очень интересно, есть о чем подумать
Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.
Я изучил различные способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его
вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до ступенчато-фракционного и подобных, но хочу пойти еще дальше в развитии
этой идеи. Что бы алгоритм самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит
фактор, загрузку депозита, SL текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при
открытии каждой новой сделки.
Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?
Алгоритм, учитывающий хоть фазы луны, сделать не проблема, главное сначала вы должны ответить на вопрос - Что такое оптимальный лот? Ответов может быть бесконечно много, от этого всё пляшет
Алгоритм, учитывающий хоть фазы луны, сделать не проблема, главное сначала вы должны ответить на вопрос - Что такое оптимальный лот? Ответов может быть бесконечно много, от этого всё пляшет
Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.
Я изучил различные способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до ступенчато-фракционного и подобных, но хочу пойти еще дальше в развитии этой идеи. Что бы алгоритм самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит фактор, загрузку депозита, SL текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при открытии каждой новой сделки.
Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?