Алгоритм/способ/метод вычисления оптимального размера лота (нужна помощь)

[Igor Yeremenko]

Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.

Я изучил различные способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до ступенчато-фракционного и подобных, но хочу пойти еще дальше в развитии этой идеи. Что бы алгоритм самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит фактор, загрузку депозита, SL текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при открытии каждой новой сделки.

Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?

[Vitalii Ananev]

Igor Yeremenko:

Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.

Я знаю многие способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до фрактионного и т.д., но я хочу пойти еще дальше. Что бы алгоритм самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит фактор, загрузку депозита, SL текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при открытии каждой новой сделки.

Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?

Я думаю, что история торговли ни как не поможет оптимизировать размер лота, так как заранее нельзя знать какой будет исход в сделке. Оптимальным будет рассчитать объем исходя из допустимой суммы убытка в денежном эквиваленте и размере стоплоса в пунктах. Например допустимый убыток в сделке 10$, планируемый стоплос 15 пунктов. Зная это можно рассчитать объем в сделке. Таким образом если вдруг цена достигнет стоплоса, то в этой сделке вы потеряете не больше 10$. А если еще в вашей торговой системе тейпрофит в 2-3 раза больше стоплоса, то даже при 50% прибыльных сделок в конечном итоге ваш депозит будете в плюсе.

[Igor Zakharov]

Igor Yeremenko:

Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?

раньше на mql4 была статья Михаила Королюка про стабильность торговых систем, приуроченная к какому-то чемпионату... сейчас не только статьи нет, даже названия интернет не помнит... а было интересно.

у меня в реализации это называлось safety_factor, русского названия не помню. идея была в том, что по истории сделок можно посчитать коэффициент надёжности системы.

SF = AvgWin / AvgLoss ((110% - %Win) / (%Win-10%) + 1)

я использовал это для корректировки лота: выше коэффициент - выше лот. малый коэфф. - понижение базы. в тестере смотрелось красиво :)

[Igor Zakharov]

а ещё вот такая книга идей подбросить может:

The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders by Ralph Vince

но я её не осилил в деталях, английский мой слаб. хотя базовые идеи понятны.

[Aleksey Nikolayev]

Igor Zakharov:

а ещё вот такая книга идей подбросить может:

The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders by Ralph Vince

но я её не осилил в деталях, английский мой слаб. хотя базовые идеи понятны.

Это известный подход "optimal f". Как правило, риск получается чересчур завышенным.

У меня здесь есть две статьи (первая и вторая) развивающие идеи Винса с помощью теорвера и дающие более осмысленные величины риска.

[Dmitry Fedoseev]

Просто так оптимальности не бывает. Она бывает по какому-то определенному критерию. 

[Igor Makanu]

Igor Zakharov:

раньше на mql4 была статья Михаила Королюка про стабильность торговых систем

кажется читал, вот нашел его статью, тож про стабильность ТС стр. 58 https://issuu.com/95980/docs/40_2010

[Igor Zakharov]

Igor Makanu:

кажется читал, вот нашел его статью, тож про стабильность ТС стр. 58 https://issuu.com/95980/docs/40_2010

вспомнил. "будь в фазе" называлась. сохранёнки в pdf есть в сети.

[Igor Makanu]

Igor Zakharov:

вспомнил. "будь в фазе" называлась. сохранёнки в pdf есть в сети.

ОК, спс, сейчас опять начиткой материала занялся, прогуглил Михаила Королюка , очень интересно, есть о чем подумать

[Aleksey Mavrin]

Igor Yeremenko:

Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.

Я изучил различные способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до ступенчато-фракционного и подобных, но хочу пойти еще дальше в развитии этой идеи. Что бы алгоритм самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит фактор, загрузку депозита, SL текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при открытии каждой новой сделки.

Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?

Алгоритм, учитывающий хоть фазы луны, сделать не проблема, главное сначала вы должны ответить на вопрос - Что такое оптимальный лот? Ответов может быть бесконечно много, от этого всё пляшет

[Igor Yeremenko]

Aleksey Mavrin:

Алгоритм, учитывающий хоть фазы луны, сделать не проблема, главное сначала вы должны ответить на вопрос - Что такое оптимальный лот? Ответов может быть бесконечно много, от этого всё пляшет

хороший вопрос, попробую предположить и ответить, что оптимальный размер лота (для конкретной ТС) - это такой его размер/объем в каждой сделке, при котором нагрузка на депозит не высокая (сколько в цифрах - нужно еще думать) и при этом на дистанции N cделок получается максимальная прибыль (средняя на сделку, в деньгах) на прыбыльную сделку и мин. убыток  (средняя на сделку, в деньгах) на убыточную сделку, исходя из особенностей конкретной ТС. Это мое мнение, возможно у кого то есть более полная и корректная формулировка.