Мультивалютный мартингейл - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Фильтр резкого движения нужен, чтобы не было вот такого бестолкового примитива (закончилась маржа, непозволительные колена).
первое, что бросается в глаза после такой картинки
- у самого такое было - это по типу ИЛАНА, здесь очень маленький шаг:
делайте переворотный.
А теперь - представьте в какие КОСМОСы улетел бы ДЕП, если сделать на переворотном мартине, трал профитной позиции по - фракталам!!!
Тема, которую Вы здесь рассматриваете - обсуждали в ветке учитесь зарабатывать Селяни...
Мартин - всегда кончается одинаково - сливом. Если есть СЛ - то просадом.
Мартин работает только на тех системах, которые и без мартина вполне себе рабочие. А если система убыточная - мартин ее не спасет.
Мартин - всегда кончается одинаково - сливом. Если есть СЛ - то просадом.
2. Мартин работает только на тех системах, которые и без мартина вполне себе рабочие. А если система убыточная - мартин ее не спасет.
:-)
Иногда - там случаются просадки - кивки баланса вниз. https://www.mql5.com/ru/articles/5008 - кстати статья - грамотная - есть над чем поразмышлять...
+ можешь посмотреть сигналы и ПАММы - там ИМХО - МНОГО бОльшая часть на мартини завязана...
2. Вывод 3. Бытует мнение, что реверсирование, как и любой мартингейл, является очень рискованной и заведомо проигрышной стратегией. Надеюсь, серия приведенных в данной статье тестов смогла доказать, что это мнение ошибочно. Хотя бы в плане «заведомо проигрышной» стратегии.
правильно приготовленный мартингейл, на случайных входах должен давать МО = 0
Серии выигрыш, проигрыш и т.д. - идеальный вариант для Мартингейла. Но если бы всё было так просто, то Мартин стал бы Граалем. Но, увы, это не так. Хотя, может быть, но лишь от части... :)
меняйте входа на переворотные на увеличенном лоте
Попробую и этот вариант. Я так понимаю, его наоборот нужно перед новостями включать.
первое, что бросается в глаза после такой картинки
- у самого такое было - это по типу ИЛАНА, здесь очень маленький шаг:
делайте переворотный.
А теперь - представьте в какие КОСМОСы улетел бы ДЕП, если сделать на переворотном мартине, трал профитной позиции по - фракталам!!!
Тема, которую Вы здесь рассматриваете - обсуждали в ветке учитесь зарабатывать Селяни...
Ок, спасибо, ознакомлюсь
Установил мартина на несколько валютных пар. Получилась интересная картина: на валютной паре, на которой был явный, безоткатный быстрый и резкий тренд, новые колена переставали открываться, соответственно, когда заканчивалась маржа. Но, параллельно закрывались сделки на других валютных парах, где превалировал тренд с откатами, либо флет. Они не только высвобождали маржу, но и увеличивали эквити. В это время резкий тренд на проблемной паре уже заканчивался, и чуть ли не на его окончании открывалось новое колено, поскольку от других валютных пар появилась дополнительная маржа. И идет какое-то нивелирование. По одной паре уже слился бы, а здесь получается держаться. Единственное что, у меня примитивный сов, поэтому на явном тренде, как сегодня по евре и канадцу, открывает через каждые n пунктов сетку. Нет фильтра игнорирования быстрого и резкого движения.
Может кто возьмется за реализацию: прибыль моментальная, гарантированна каждый день. Нужно лишь снизить риски, но не примитивным снижением коэффициента и растягиванием расстояния между ордерами сетки, а адаптивными методами. Идеи приветствуются.
1. Берем таблицу волатильности мухобуки, выбираем на месячном интервале самые низковолатильные инструменты.
2. Вычисляем среди них среднее значение волатильности и подстраиваем под неё сетку таким образом, чтобы лотность в большинстве случаев не превышала нескольких колен, чтобы от одного колена при движении в несколько пунктов не проседал весь депозит. Например, для депозита в 500 долларов на долларовом счету лотность для каждой пары была следующей: 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08. При достижении которой пара переходила бы в категорию "проблемной", теряла бы приоритетность в торговле и ждала бы своей очереди на получении нового ордера (усредняющего колена лотом 0.08 - очередного). Приоритет отдавался бы парам, у которых более низкая волатильность и отсутствие тренда. Последние определяются индикатором силы валют CSS (находятся в центре индикатора и идут параллельно).
3. Фильтр резкого движения: если цена растёт слишком быстро и ровно без откатов - игнорирование движения, пока не устаканится.
4. Работа с индикатором силы валют CSS: крайние линии валют имеют низкий приоритет, большой наклон имеют низкий приоритет. Т.е., этот индикатор как один из примеров, показывающих готова ли валюта идти дальше по тренду, либо движение не удастся и пара вернется во флет.
5. Т.е., введение некоего оценочного аспекта (веса) для обоснования определенных действий.
Фильтр резкого движения нужен, чтобы не было вот такого бестолкового примитива (закончилась маржа, непозволительные колена).
Интересная кстати идея, надо потестировать.