Кто-нибудь для своего робота сделал Автоматическую Виртуальную само-оптимизацию ? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скачки - не так страшно, как их частота. Т.е. нужно заработать на тихом участке больше, чем потерять при скачке. А для этого нужно, чтобы тихий участок был относительно длительным. Суметь выжать из тихого участка профит - во многом заслуга самооптимизации.
Чаще всего ситуация, что тихих участков просто нет. Либо они тихие на другом масштабе времени.
fxsaber, скажите по опыту, какой оптимальный исторический период для просчёта в барах/днях?
Спасибо!
fxsaber, скажите по опыту, какой оптимальный исторический период для просчёта в барах/днях?
Не знаю и не думаю, что здесь может быть четкий ответ. В первую очередь ориентируюсь на количество не пересекающихся сделок по одному символу. Их за месяц желательно иметь не меньше сотни. Но это ТС, которые меня интересуют. Т.е. активные, а от того тяжкие.
Например, классические ночники, коих достойных в Сигналах можно видеть, торгуют час-два в сутки и до трех сделок. Т.е. это очень мало. Авторы обычно оптимизируют их за пару лет, делая несколько сотен сделок за этот период и упражняясь в фильтрации не только по времени. Чаще всего это делают с несколькими парами в надежде (не без оснований), что будут вытягивать друг друга поочередно.
Ставят риск поменьше, поэтому скачки между тихими периодами не сильно сказываются. Да и время есть на подумать. Т.е. много плюсов при таком подходе, если не обращать внимание на вялость действий.
По интервалу. Вот сегодня сделал оптимизацию за последние две недели и лучший проход применил к нескольким двум неделям до этого (на каждом символе - мультитестер). Сделал такое же для трех недель. В принципе, этого должно быть достаточно для определения тихого периода. Они обладают одним неизменным свойством - почти любая адекватная ТС на них зарабатывает без переоптимизации. И есть еще одно свойство - как не выпендривайся с логикой ТС, будет четкий непробиваемый потолок по прибыли на этом периоде. Т.е. создать логику ТС, которая заметно лучше остальных - у меня ни разу не выходило.
Поэтому иногда возникает необходимость (желание) оптить не на тихом периоде, а на скачкообразном. Типа, пусть не сливает там, где плохо, потому что там, где хорошо, будет в любом случае зарабатывать. Но здесь кроется нюанс в виде подгона на скачках. Т.е. на следующих скачках будет все равно сливать.
По итогу для стабильности скатываешься опять же к вялым ночникам, чего принципиально не хочется делать.
Спасибо! А каком месте в советнике это нужно вписать?
P.S. Может так попробовать :)
и на богамы
Если ТС не в состоянии подстроиться под постоянно отрицательный спред, то ей должна помочь самооптимизация - ТС должна стать профитной.
Если же самооптимизация при отрицательном спреде не помогает - скорее всего, с ТС что-то не так.
С такими правильными ТС постоянно возникает одна и та же проблема во время исследований. Космические прибыли на реальной истории некоторых коротких участков. Эти прибыли не системные, т.к. там завуалирован отрицательный спред. По итогу оптимизируешь такую ТС и видишь отличный результат. Смотришь, а там половина профита за месяц показана в течение нескольких часов.
Чтобы этого не было, приходится исхитрятся, делая фильтры на сверх-прибыльные участки в истории. Склоняюсь, что это битые котиры, потому что вряд ли лаговый арбитраж имел место для реального профита.
С такими правильными ТС постоянно возникает одна и та же проблема во время исследований. Космические прибыли на реальной истории некоторых коротких участков. Эти прибыли не системные, т.к. там завуалирован отрицательный спред. По итогу оптимизируешь такую ТС и видишь отличный результат. Смотришь, а там половина профита за месяц показана в течение нескольких часов.
Чтобы этого не было, приходится исхитрятся, делая фильтры на сверх-прибыльные участки в истории. Склоняюсь, что это битые котиры, потому что вряд ли лаговый арбитраж имел место для реального профита.
А причем тут отрицательные спреды. Их количество не так много бывает, и кроме того есть брокеры где никогда отрицательных спредов не бывает. И еще я их просто пропускаю, хотя и на реале очень редко, но увидел отрицательных спредов,
Они не так страшны.
и на богамы
Там скучно.
С такими правильными ТС постоянно возникает одна и та же проблема во время исследований. Космические прибыли на реальной истории некоторых коротких участков. Эти прибыли не системные, т.к. там завуалирован отрицательный спред. По итогу оптимизируешь такую ТС и видишь отличный результат. Смотришь, а там половина профита за месяц показана в течение нескольких часов.
Чтобы этого не было, приходится исхитрятся, делая фильтры на сверх-прибыльные участки в истории. Склоняюсь, что это битые котиры, потому что вряд ли лаговый арбитраж имел место для реального профита.
вырезать такие куски
а в каст. символах в тестере без задержки тики идут?
написано, что в реале они генерятся раз в 100 мс. Т.е. их даже для реалтайм арбитража нельзя использовать
А причем тут отрицательные спреды.
Там завуалированные отрицательные спреды - лаговый арбитраж, когда отрицательный спред разнесен по времени: не одномоментен.
вырезать такие куски
а в каст. символах в тестере без задержки тики идут?
написано, что в реале они генерятся раз в 100 мс. Т.е. их даже для реалтайм арбитража нельзя использовать
Формульные кастомные тики - там 10 Гц. Свои кастомные - как пропишите. Но это не имеет отношения к Тестеру.
А в Тестере тики идут ровно так же, как и для других символов.
На таких периодах можно просто отключать торговлю в Тестере.
Формульные кастомные тики - там 10 Гц. Свои кастомные - как пропишите. Но это не имеет отношения к Тестеру.
А в Тестере тики идут ровно так же, как и для других символов.
На таких периодах можно просто отключать торговлю в Тестере.
а, точно, спасибо. Т.е. формульные имелись в виду
там есть один алгоритм веселый для арбитража внутри одного дц, мб статью напишу потом