Обсуждение статьи "Оценка индекса фрактальности, показателя Херста и возможность предсказания финансовых временных рядов"
прочитал статью, но не увидел, что ожидал читая заголовок статьи: где возможность предсказания фин. ВР ? - ее нет или она есть?
А SSA откуда брать?
в статье вроде не упоминается SSA, он в исходниках нужен?
если да, тогда наверное в маркет нужно идти к автору, вот спрашивал в том году https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848
- 2017.04.28
- www.mql5.com
прочитал статью, но не увидел, что ожидал читая заголовок статьи: где возможность предсказания фин. ВР ? - ее нет или она есть?
Прогнозируемость, она есть.
в статье вроде не упоминается SSA, он в исходниках нужен?
если да, тогда наверное в маркет нужно идти к автору, вот спрашивал в том году https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848
Так я у автора и спрашиваю))
Там инклудник используется некий из директории SSL - в приложенном архиве.
прочитал статью, но не увидел, что ожидал читая заголовок статьи: где возможность предсказания фин. ВР ? - ее нет или она есть?
Не понял о чем статья. Может быть, будет продолжение..
"Фрактальность" не измеряется ни в коей мере показателем Херста. Через него можно оценить персистентность\антиперсистентность ВР, не больше не меньше. Никакого "розового шума" и "отрицательной памяти" на рынке не существует, конечно же.
Любой показатель Херста будет описывать броуновское движение, не только желтым цветом (дробное при H != 0.5) и ни в коем случае не подскажет о наличии или отсутствии рыночной "памяти", кроме как в плане долгосрочных зависимостей
Тем более, говорить о "памяти" в окне 64 точки это, вообще говоря, не серьезно. Процесс либо имеет память сам по себе (и она дальнодействующая, на всю глубину процесса), либо не имеет вовсе. Изначально, Херст и R\S трактовался правильно, как долгосрочная зависимость в виде трендовой составляющей. Но при уменьшении окна это вообще теряет всякий здравый смысл (чем оно меньше тем меньше смысла в этом показателе)
насколько корректно оценивать финансовый ВР на фрактальность используя только одну цену Close ?
ЗЫ: читал статью на хабре про вычисление фрактальной размерности с помощью box-counting dimension, по моему это более корректно, хотя возможно стиль изложения материала на хабре мне больше понравился )))
- habr.com
в статье вроде не упоминается SSA, он в исходниках нужен?
если да, тогда наверное в маркет нужно идти к автору, вот спрашивал в том году https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848
Для индикатора в данной статье SSA не нужен. Все коды сприлагаются к тексту.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Оценка индекса фрактальности, показателя Херста и возможность предсказания финансовых временных рядов:
Поиски и изучение фрактального поведения финансовых данных подразумевают, что за внешнехаотическим поведением экономических временных рядов скрываются и действуют устойчивые механизмы коллективного поведения участников. На бирже такие механизмы могут приводить к возникновению ценовой динамики, которая определяет и описывает специфические свойства ценовых рядов. В трейдинге были бы интересны такие индикаторы, которые могут эффективно и устойчиво оценивать параметры фрактальности на том масштабе и диапазоне времени, которые актуальны на практике.
Демонстрация работы индикатора на реальных данных
Рис.6 Цены закрытия ОАО "Газпром" и результаты оценивания индекса фрактальности
По рисунку видна корреляция показаний индекса и поведение цен. Синий цвет графика индекса соответствует трендовому состоянию системы, устойчивость тренда и возможностость предсказания дальнейшего поведения. Розовый цвет выделяет антиперсистентность по типу "розового шума", что соответствует "отрицательной" памяти и флэту. Желтый цвет — соответствует "броуновскому движению" — случайность движения и невозможность предсказания.
Автор: Roman Korotchenko