Неспешное обсуждение - надо сгенерировать тики. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Загляните в спецификацию к договору.
Ну ладно, что-то мы углубились в сторону от темы. Просто тиковая линия состоит из двух двух линий, причем есть жесткие органичения на взаимо соотношение между получается четырьмя точками - две текущие и две предидущие. Это на самом деле не тривиальная задача, как кажется. Надо сгенерировать два зигзага ( ломанные линии ) вот с такими ограничениями, да и еще и с числом отрезков этих ломанных заранее заданное и так чтобы придти из точки А в точку Б. Задача не тривиальная.
Зачем мне это надо - дело в том, что все стратегии они строятся на основании того что есть какое-то представление об рынке, то есть ее модель - таким образом, можно поступить наоборот - по модели создать кривую, сравнить ее с реальной ( это не трудно сделать статистически ) и проверив стратегию на сгенерированных данных и убедивщись что ошибок нет, уже проверять ее на реальных, и поняв что стратегия не работатет увидеть где и почему модель не соответсвует реальности, исправив модель ( дополнив ее ) можно такими итерационными шагами приблизиться наиболее близко к реальистической модели. Вот и все. Вот поэтому, и хочется создать некий алгоритм генерации по заданным параметрам. :)
Очень толково описано тут https://www.mql5.com/ru/articles/75
Кстати в вашем посте имеется автоматическая ссылка на эту статью "... Для начала можно алгоритм генерации тиков от цены..."
Еще раз вернусь к этой ссылке, с тем что бы обозначить что давно уже была выведена более-менее достоверная модель финансовых рынков. Проблема тут кроется в том, что как принято ошибочно считать, на рынке имеет место так называемое нормальное распределение, или иногда удается заметить применение более экзотических распределений для анализа мат модели. Но на самом деле давно уже "доказано" что лучшее распределение подходящее для фин. рынков это распределение Леви. Вот в честности статья от 1998 года где рассматриваются именно такое распределение -
http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.cfm.fr/papers/ijtaf3-143.pdf
Вот еще одна работа по моделированию цены где показывается, что принятая у нас в узких российских кругах идея что цена подвержена броуновскому движению не состоятельна - http://www.schoutens.be/cds.pdf
Вообще все растет от Паретто - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
Вот интересная на мой взгляд работа, интересная тем что она на русском языке и довольно неожиданно для нашей страны, что автор говорит про потенциальный колокол http://www.gpi.ru/trudiof/Vol_65//Romanovsky.pdf
Вот еще интересная для начинающих презентация - http://www.stat.purdue.edu/~figueroa/Talks/SlidesLec2v2.pdf
Вообще я потерял и не могу найти интересную статью японского профессора где он как раз решает обратную задачу - найти распределение продавцов и покупателей относительно текущей цены. Ну если объяснять на пальцах то распределение продавцов с их офферами и распределение покупателей с их бидами относительно некой средней точки которая и есть цена в данный момент. А колебания этой цены во времени обуславливаются случайными воздействиями временно меняющими распределение продавцов совершенными сделками со стороны покупателей, так как понятие "покупатель" тут на самом деле шире чем это принято в обще житейской практике, то надо понимать, что тут имеются ввиду под понятием покупатели как покупателей продаж так и покупателей покупок, просто по тому как на рынке форекс да на и других финансовых рынках покупатель это тот кто хочет, а продавец это тот кто предлагает.
====
Дополню неким списком литературы
http://www.e-m-h.org/Levy01.pdf
http://www.quantile.ru/01/01-SA1.pdf
http://fir.nes.ru/~sanatoly/
Посмотрите это интересно.
А что Вы с этой последовательностью будете делать? МТ5 жестко пресекает всякие попытки подгружать стороннюю историю.
С этой последовательностью, как и написал буду проверять - насколько модель соответствует роботу, и насколько рынок ей же соответствует, вернее сказать насколько она верно описывает рынок.
Если Вы имеете ввиду саму обработку софтом - то тут как бы пока это второй вопрос. Есть идеи.
.. Есть идеи.
вот тут есть синтетика https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page28#54311 и идея калибровки АТС на этихтиках
Видите ли, тут такое дело - синтетика синтетике рознь. Скажу еще раз, но в этот раз буду по возможности краток ( но увы не точен из за этого ) - 1) Нет задачи просто с генерировать случайные бары, 2) Нет задачи просто с генерировать одиночную линию тиков. 3) Есть две подзадачи 3.1) Первая - с генерировать парную случайную ломанную с ограничениями от "старта" к "цели". То есть случайную но все же не очень. 3.2) Создать универсальную функцию которая бы по некоторым параметрам ( пусть их будет 20 ) могла бы генерировать цели, генерируя таким образом, бары по модели, модели задаваемой этими 20 параметрами.
И еще два слова - я там в списке литературы выделил работу русского ученного, который рассмотрел броуновское движение в потенциальном колоколе. И применил ее к рынку. Это НЕ ОЧЕВИДНАЯ БАНАЛЬНОСТЬ - это новизна, обратите на это внимание. Это пока одна из открытых ( остальные просто не публикуют) редких работ на эту тему.