Тестер в мультипотоке - страница 2

 
Sergey Chalyshev:



Зачем вам это?

На рынке нет никаких закономерностей!

За 8 лет торговли, уже могли бы вычислить, даже методом brute force, на самом медленном компьютере.

Есть там закономерности, если смотреть правильно, и применять методы чуть сложнее МА и стандартных индикаторов. И для того ,чтобы говорить ,что чего-то нет, то нужно доказать отсутствие закономерностей, что сделать невозможно, без доказательств это не научно. Речь тут не об этом. Даже если бы закономерностей и не было, какая разница, вопрос про распараллеливание тестера и опыт в данной области.

 
Yuriy Asaulenko:

Это неважно, откуда взял. Цифра реальная. ЗЫ С хорошей суммарной прибылью.)

Даже результаты темы https://www.mql5.com/ru/forum/272032 необъяснимы без гипотезы о наличии закономерностей.

не будет закономерностей, когда будет нормальное распределение на рынке, а оно не нормальное и не будет) И даже нормальное распределение это уже закономерность.

 
Maxim Romanov:

я тоже думал в эту сторону, вынести тяжелые расчеты в DLL но про сокеты не знал. Интересно, из тестера будет работать?... Может кто-то проверял, или использовал подобное?

 В документации МТ сокеты уже есть. В тестере сокеты не работают и по заявлению MQ работать не будут. Вроде Максим Дмитриевский с сокетами МТ работал с Питоном. Я тоже работаю, но не с МТ, а с Квик.

Когда я говорил о внешних ТС, не имелось в виду перенесение расчетов в ДЛЛ - имхо, не имеет особого смысла. Имелось в виду ТС, как полноценное многопоточное ЕХЕ-приложение, взаимодействующее с МТ.

 
Maxim Romanov:

не будет закономерностей, когда будет нормальное распределение на рынке, а оно не нормальное и не будет) И даже нормальное распределение это уже закономерность.

Угу. У нормального распределения, как и у любого другого, тоже есть закономерности.))

Причина обращения: