Как правильно рассчитать профит совокупной позиции в пунктах для кроссов? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
видимо нет
а вообще. хороший вопрос
тоже давно хотел посчитать и проверить, но пока руки не доходили
Рассмотрим на примере:
1) случай : открыто 2 ордера 1-й 0.02 лот, 2-й 0.04 лот и депозит 2000.
2) случай : 1-й 0.03 лот, 2-й 0.06 лот и депозит 2000+прирост депо.
Предполагается, что в обоих случаях ордера были открыты по тем же ценам и в то же самое время.
Исходим из предположения, что относительная просадка пропорциональна совокупному лоту и обратно пропорциональна величине депозита и при одинаковом отношении величины депозита к величине совокупного лота относительная просадка должна быть одинакова.
Прикинем при каком приросте депозита мы можем добавить 0.01 лот к стартовому ордеру, чтобы просадка не увеличилась.
уравнение:
2000/0.06=(2000+прирост депо)/0.09; 33333.(3)=22222.(2)+11.(1)*прирост депо; прирост депо=(33333.(3)-22222.(2))/11.(1) ; прирост депо=1000;
Подведём итог. Для данного случая имеем такой результат:
Чтобы относительная просадка не увеличилась при приросте депо на 1000 имеем право увеличить начальный лот на 0.01. Так я и делаю. Только делал интуитивно, а теперь вроде как подтверждается расчётом. Хотя на всякий не помешало бы проверить это например для случая 5 наращиваемых ордеров с коэфф наращивания 3. Если будет тоже самое, тогда была бы полная уверенность.
Рассмотрим на примере:
...Я бы посчитал чуток по другому
То есть нас интересует, что произойдет, когда мы реинвестом прибавим например 0,01 лота.
Допустим депозит 10000. Для расчета объема ордера мы применяем согласно Вашему рассказу формулу:
лот=депозит/20000.
Хорошо, лот посчитали. Найдем приращение в 1 пункт в деньгах.
Прибавим депозит на 10000, найдем новое значение лота. Найдем приращение в 1 пункт в деньгах.
Возьмем теперь соотношение депозитов и сравним с соотношением приращений в 1 пункт в деньгах.
Сделаем вывод - больше/меньше или равно.
Для мажоров - равно и такая формула реинвеста уместна, т.е.:
10000/20000=0.5, приращение 5
20000/20000=1.0, приращение 10
10000/20000=0.5 и 5/10=0.5
Для кроссов надо считать.Я бы посчитал чуток по другому
То есть нас интересует, что произойдет, когда мы реинвестом прибавим например 0,01 лота.
Допустим депозит 10000. Для расчета объема ордера мы применяем согласно Вашему рассказу формулу:
лот=депозит/20000.
Хорошо, лот посчитали. Найдем приращение в 1 пункт в деньгах.
Прибавим депозит на 10000, найдем новое значение лота. Найдем приращение в 1 пункт в деньгах.
Возьмем теперь соотношение депозитов и сравним с соотношением приращений в 1 пункт в деньгах.
Сделаем вывод - больше/меньше или равно.
Для мажоров - равно и такая формула реинвеста уместна, т.е.:
10000/20000=0.5, приращение 5
20000/20000=1.0, приращение 10
10000/20000=0.5 и 5/10=0.5
Для кроссов надо считать.Для кроссов надо ещё TickValue использовать. Для мажоров TickValue=1.0, поэтому и без него нормально получается.
Для кроссов надо ещё TickValue использовать. Для мажоров TickValue=1.0, поэтому и без него нормально получается.
Да неее, я выше не совсем прав. Я тут только что прикинул, сумма по средствам у нас зависит от маржи.
Поэтому не все так сладко, нужно учитывать маржу в расчете, т.к. при расчете учитывается курс валютной пары. Соответственно реинвест будет иметь более сложную формулу.
Да неее, я выше не совсем прав. Я тут только что прикинул, сумма по средствам у нас зависит от маржи.
Поэтому не все так сладко, нужно учитывать маржу в расчете, т.к. при расчете учитывается курс валютной пары. Соответственно реинвест будет иметь более сложную формулу.
Ну, и какую?
Ну вот коллеги, теперь всё работает тика в тику. Причина была в том, что функция MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) выдаёт неверные данные. Нужно стоимость пункта считать самому по формуле, которая обычно приводится в интернете. Проверил в тесте. Теперь закрытие совокупной позиции происходит по одной и той же цене не зависимо от величины совокупного лота. А раньше зависела.
Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении.
Ну вот коллеги, теперь всё работает тика в тику. Причина была в том, что функция MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) выдаёт неверные данные. Нужно стоимость пункта считать самому по формуле, которая обычно приводится в интернете. Проверил в тесте. Теперь закрытие совокупной позиции происходит по одной и той же цене не зависимо от величины совокупного лота. А раньше зависела.
Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении.
можно в ЛС название ДЦ, чтобы знать где такие фокусы со стоимостью тика ?
---------------------------------------
PS
А вообще, khorosh, любая казалось бы халявная инфа в конечном итоге стоит денег ;)
Например я тоже счас сижу и думаю - отчего так много реквот стало? Ну и понимаю, дак это же MarketInfo(Symbol(),MODE_BID), а раньше было просто Bid ))))
Не ннадо просить у маркета халявную инфу, ой не нннадо. Хлопоты одни...
можно в ЛС название ДЦ, чтобы знать где такие фокусы со стоимостью тика ?
---------------------------------------
PS
А вообще, khorosh, любая казалось бы халявная инфа в конечном итоге стоит денег ;)
Например я тоже счас сижу и думаю - отчего так много реквот стало? Ну и понимаю, дак это же MarketInfo(Symbol(),MODE_BID), а раньше было просто Bid ))))
Не ннадо просить у маркета халявную инфу, ой не нннадо. Хлопоты одни...
ДЦ не причём, TickValue даёт МТ4. Я и раньше давно встречал жалобы на форуме, что эта функция неправильно считает. Но я как то не обращал внимания, пока не столкнулся сам при тестировании, когда выяснилось, что из-за этого неправильно считается профит совокупной позиции в пунктах.
ДЦ не причём, TickValue даёт МТ4. Я и раньше давно встречал жалобы на форуме, что эта функция неправильно считает. Но я как то не обращал внимания, пока не столкнулся сам при тестировании, когда выяснилось, что из-за этого неправильно считается профит совокупной позиции в пунктах.
может быть в дело в том, что эта функция в тестере выдает последнее рассчитанное маркетом значение, тем более в выходные
для тестера желательно производить расчет по науке
может быть в дело в том, что эта функция в тестере выдает последнее рассчитанное маркетом значение, тем более в выходные
для тестера желательно производить расчет по науке
Функция MarketInfo должна выдавать значение стоимости пункта на момент запроса или рассчитанное для последней цены закрытия рынка, если это выходные, а иначе зачем она нужна. Бросаю скрипт на реальный график, он мне выводит в алерте 2 значения, одно посчитано по формуле, другое рассчитано по функции InfoMarket(). Значения различаются, причём существенно.