Случайность или непознанная закономерность? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коллеги. Мне мысль в голову пришла о качественном форвард тесте, на котировках наследующих все свойства пары.
Вопрос.
А реально ли использовать те-же самые котировки 10 лет, что и для основного теста, но перевернуть их во времени. То есть пройти задом на перёд?
Начать тест 31. декабря. 2018, а закончить в 31.декабря 2008.
При этом волатильность и тиковая интенсивность во времени сохранится...
Вопрос. как перевернуть котировки или программно попросить тестер обрабатывать историю задом на перёд?
Коллеги. Мне мысль в голову пришла о качественном форвард тесте, на котировках наследующих все свойства пары.
Вопрос.
А реально ли использовать те-же самые котировки 10 лет, что и для основного теста, но перевернуть их во времени. То есть пройти задом на перёд?
Начать тест 31. декабря. 2018, а закончить в 31.декабря 2008.
При этом волатильность и тиковая интенсивность во времени сохранится...
Вопрос. как перевернуть котировки или программно попросить тестер обрабатывать историю задом на перёд?
Это не форвард
перевернуть их во времени. То есть пройти задом на перёд?
Тем самым вы меняете причинно-следственные связи (на которых только и можно зарабатывать) на "наоборот".
Не выдумывайте ерунды. Сделать синтетик с унаследованными свойствами котировок вы не сможете по многим причинам.
Вам уже много раз написали, как следует поступить - поделить ваши 10 лет истории на два отрезка 5 и 5.
На одном разработка и оптимизация, на втором (более позднем) форвард-тест. Методика проста и давно известна в машинном обучении.
Можно 5-летний участок форварда поделить на 5 штук по одному году, это лучше покажет устойчивость.
Тем самым вы меняете причинно-следственные связи (на которых только и можно зарабатывать) на "наоборот".
Не выдумывайте ерунды. Сделать синтетик с унаследованными свойствами котировок вы не сможете по многим причинам.
Вам уже много раз написали, как следует поступить - поделить ваши 10 лет истории на два отрезка 5 и 5.
На одном разработка и оптимизация, на втором (более позднем) форвард-тест. Методика проста и давно известна в машинном обучении.
Можно 5-летний участок форварда поделить на 5 штук по одному году, это лучше покажет устойчивость.
Ничего это не покажет.
Просто в первоначальном виде он подгонял сразу под все 10 лет, а в других случаях он будет подгонять кусками - те же яйца, только в профиль
Тем самым вы меняете причинно-следственные связи (на которых только и можно зарабатывать) на "наоборот".
Не выдумывайте ерунды. Сделать синтетик с унаследованными свойствами котировок вы не сможете по многим причинам.
Вам уже много раз написали, как следует поступить - поделить ваши 10 лет истории на два отрезка 5 и 5.
На одном разработка и оптимизация, на втором (более позднем) форвард-тест. Методика проста и давно известна в машинном обучении.
Можно 5-летний участок форварда поделить на 5 штук по одному году, это лучше покажет устойчивость.
Не будьте так категоричны.
Я согласен с Вами, что причинно-следственная связь, и прочие условия типа тиковой последовательности изменятся кардинально...
Но у меня алгоритм работает на вероятности, по типу орла/решки с некоторыми условиями) и он не чувствителен к последовательностям событий.
Так же как орёл и решка не чувствительны к истории предыдущих исходов и последовательности их учёта.
Дмитрий ниже правильно указал, что тесты за 10 лет я прошёл... наладки алгоритма на всей истории у меня ода и та-же.
Дробить историю не имеет смысла... Но я её дробил)))
Результаты те-же.
Не хватает качественной истории или другого метода проверки.
Это не форвард
Хорошо, не форвард...
Но такая проверка (вперевёртку) на Ваш взгляд была бы качественной?
Хорошо, не форвард...
Но такая проверка (вперевёртку) на Ваш взгляд была бы качественной?
Прогони по случайным рядам - если ТС будет там "обнаруживать" эти же "закономерности", то скорее всего нет ничего в твоей системе.
А вот если ТС на случайных рядах профита не даст - значит она эксплуатирует реальную ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, которой нет на случайных рядах, но которая есть в цене
Хорошо, не форвард...
Но такая проверка (вперевёртку) на Ваш взгляд была бы качественной?
Много чего можно придумать. Например, можно случайно перемешать реальные приращения и просуммировать их в этом новом порядке.
Вопрос лишь в том, какой в этом смысл?
Просто в первоначальном виде он подгонял сразу под все 10 лет, а в других случаях он будет подгонять кусками - те же яйца, только в профиль
Нет. Форвард это участок, на котором не производилась подгонка.
Не будьте так категоричны.
у меня алгоритм работает на вероятности, по типу орла/решки с некоторыми условиями) и он не чувствителен к последовательностям событий.
Так же как орёл и решка не чувствительны к истории предыдущих исходов и последовательности их учёта.
Не хватает качественной истории или другого метода проверки.
Я категоричен, потому что знаю о чем говорю. Хотите тратить годы жизни на заблуждения - ваше право)
Любой алгоритм, хоть на вероятностях, хоть без - прогнозирует будущее поведение цены. Проходя по котиру задом наперед, вы лишаете свой алгоритм смысла.
Других методов, кроме форварда, нет и не нужно. Всё давно придумано умными людьми, остается просто использовать. Это вообще не предмет для обсуждения.
Если бы на этом форуме читали учебники по машинному обучению, прежде чем пускаться в дискуссии, многие вопросы снялись бы сами собой)